PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WCFOX с WLIVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WCFOX с WLIVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WCFOX (WCM Focused International Opportunities Fund) and WLIVX (WCM Focused International Value Fund) are both mutual funds - WCFOX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by WCM Investment Management, while WLIVX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by WCM Investment Management. Over the past 5 years, WCFOX returned 6.11%/yr vs 10.34%/yr for WLIVX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 1.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности WCFOX и WLIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WCM Focused International Opportunities Fund (WCFOX) и WCM Focused International Value Fund (WLIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WCFOX показывает доходность 13.24%, что значительно выше, чем у WLIVX с доходностью 12.27%.

WCFOX

1 день
-0.68%
1 месяц
3.49%
С начала года
13.24%
6 месяцев
14.14%
1 год
24.57%
3 года*
20.20%
5 лет*
6.11%
10 лет*
—

WLIVX

1 день
-1.21%
1 месяц
3.78%
С начала года
12.27%
6 месяцев
14.35%
1 год
32.80%
3 года*
25.86%
5 лет*
10.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WCFOX и WLIVX

2026 (YTD)20252024202320222021
WCFOX
WCM Focused International Opportunities Fund		13.24%31.45%6.14%25.65%-35.42%7.30%
WLIVX
WCM Focused International Value Fund		12.27%40.75%12.13%18.08%-26.40%7.46%

Correlation

The correlation between WCFOX and WLIVX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г.

0.90

The correlation between WCFOX and WLIVX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WCM Focused International Opportunities Fund

WCM Focused International Value Fund

Часто сравнивают с WCFOX:
WCFOX с JOEMXWCFOX с WCQGXWCFOX с WFGGXWCFOX с WCMSXWCFOX с QISIXWCFOX с WFEMXWCFOX с EFA
Часто сравнивают с WLIVX:
WLIVX с JOEMXWLIVX с EFAWLIVX с WFEMXWLIVX с WCMNXWLIVX с WFGGXWLIVX с WCQGXWLIVX с WCMIX

Доходность на риск

WCFOX vs. WLIVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WCFOX
Ранг доходности на риск WCFOX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCFOX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCFOX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCFOX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCFOX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCFOX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
WLIVX
Ранг доходности на риск WLIVX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WLIVX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLIVX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLIVX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLIVX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLIVX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WCFOX c WLIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WCM Focused International Opportunities Fund (WCFOX) и WCM Focused International Value Fund (WLIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WCFOXWLIVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
1.94

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
2.80

-0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.35

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

2.93

-1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.90

11.21

-5.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WCFOX vs. WLIVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WCFOX на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа WLIVX равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCFOX и WLIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WCFOXWLIVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.94

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.56

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.88

-0.57

Просадки

Сравнение просадок WCFOX и WLIVX

Максимальная просадка WCFOX за все время составила -49.83%, что больше максимальной просадки WLIVX в -37.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCFOX и WLIVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WCFOXWLIVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.83%

-37.86%

-11.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.13%

-11.65%

-3.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.34%

-16.44%

-2.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.83%

-37.86%

-11.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.68%

-1.21%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.68%

-10.52%

-11.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.31%

3.03%

+1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности WCFOX и WLIVX

WCM Focused International Opportunities Fund (WCFOX) имеет более высокую волатильность в 6.29% по сравнению с WCM Focused International Value Fund (WLIVX) с волатильностью 5.75%. Это указывает на то, что WCFOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WLIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WCFOXWLIVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.29%

5.75%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.70%

14.64%

+2.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.38%

17.62%

+1.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.38%

18.47%

+2.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.33%

18.08%

+3.25%

Сравнение комиссий WCFOX и WLIVX

И WCFOX, и WLIVX имеют комиссию равную 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCFOX и WLIVX

Дивидендная доходность WCFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности WLIVX в 1.96%

ПозицияTTM20252024202320222021
WCFOX
WCM Focused International Opportunities Fund		0.29%0.33%3.57%0.24%0.00%0.12%
WLIVX
WCM Focused International Value Fund		1.96%2.20%1.31%0.65%0.32%0.03%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, WCFOX and WLIVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

WCFOX has higher volatility (6.29%) compared to WLIVX (5.75%). In terms of maximum drawdown, WCFOX dropped -49.83% vs WLIVX's -37.86%.

WLIVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WCFOX и WLIVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор