- Эмитент
- WCM Investment Management
- Дата выпуска
- 29 мар. 2021 г.
- Категория
- Foreign Small & Mid Cap Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности WCFOX
WCM Focused International Opportunities Fund (WCFOX) прибавил 13.7% с начала года. Текущая цена акции WCFOX — $15. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции WCFOX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,291.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WCM Focused International Opportunities Fund (WCFOX) показал доход в 13.71% с начала года и 19.48% за последние 12 месяцев.
WCM Focused International Opportunities Fund
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -1.82%
- 6 месяцев
- 9.20%
- С начала года
- 13.71%
- 1 год
- 19.48%
- 3 года*
- 19.01%
- 5 лет*
- 5.24%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность WCFOX по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 мая 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.70%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.3 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +13.3%, в то время как худший месяц был янв. 2022 г. с доходностью -14.3%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении WCFOX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +8.8%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -7.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.07% | -1.25% | -9.14% | 13.26% | 4.99% | 3.58% | -2.99% | 13.71% | |||||
| 2025 | 5.10% | -0.19% | -4.86% | 6.85% | 9.76% | 8.20% | -0.64% | 1.87% | 4.46% | 0.91% | -3.17% | 0.48% | 31.45% |
| 2024 | -1.05% | 4.76% | 2.22% | -7.41% | 4.59% | -0.92% | 0.41% | 2.87% | -0.40% | -2.30% | 5.43% | -1.50% | 6.14% |
| 2023 | 10.24% | -3.10% | 4.05% | 0.59% | -0.23% | 2.82% | 2.86% | -3.67% | -4.97% | -6.20% | 13.21% | 9.55% | 25.65% |
| 2022 | -14.32% | -4.55% | -1.87% | -12.04% | -3.72% | -9.73% | 8.43% | -5.61% | -11.47% | 4.88% | 12.94% | -1.93% | -35.42% |
| 2021 | 1.09% | 5.66% | 1.87% | 5.18% | -5.24% | 4.10% | -5.55% | 0.63% | 7.30% |
Метрики бенчмарка
WCM Focused International Opportunities Fund has an annualized alpha of -4.80%, beta of 1.05, and R2 of 0.67 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 25, 2021.
- This fund participated in 118.98% of S&P 500 Index downside but only 96.32% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund had an annualized alpha of -4.80% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- With beta of 1.05 and R2 of 0.67, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -4.80%
- Бета
- 1.05
- R²
- 0.67
- Участие в росте
- 96.32%
- Участие в снижении
- 118.98%
Комиссия
Комиссия WCFOX составляет 1.50%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WCFOX имеет ранг 19 по соотношению доходности и риска — в нижних 19% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для WCM Focused International Opportunities Fund (WCFOX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WCFOX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.29 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 2.24 | -0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.43 | 9.71 | -5.27 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность WCM Focused International Opportunities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.29%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.04 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.04 | $0.04 | $0.35 | $0.02 | $0.00 | $0.01 |
Дивидендный доход | 0.29% | 0.33% | 3.57% | 0.24% | 0.00% | 0.12% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для WCM Focused International Opportunities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.04 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.35 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.01 | $0.01 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
WCM Focused International Opportunities Fund показал максимальную просадку в 49.83%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 707 торговых сессий.
Текущая просадка WCM Focused International Opportunities Fund составляет 4.95%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-49.83%окт. 2022 г. | 1y 20d | 2y 10mo | 3y 10moсент. 2021 г. - авг. 2025 г. | Медвежий рынок2022 |
-15.13%март 2026 г. | 2mo 1d | 1mo 6d | 3mo 7dянв. 2026 г. - май 2026 г. | — |
-9.15%нояб. 2025 г. | 23d | 1mo 20d | 2mo 13dокт. 2025 г. - янв. 2026 г. | — |
-6.90%июль 2026 г. | 20d | — | 24dиюнь 2026 г. - сейчас | — |
-5.67%июнь 2026 г. | 7d | 5d | 12dиюнь 2026 г. - июнь 2026 г. | — |
Показатели просадок
| WCFOX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.83% | -56.78% | +6.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.13% | -9.10% | -6.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.34% | -18.90% | -0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.83% | -25.43% | -24.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.95% | -1.00% | -3.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.26% | -10.70% | -10.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.48% | 2.09% | +2.39% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с WCFOX
Добавьте WCM Focused International Opportunities Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с WCFOX