- Эмитент
- WCM Investment Management
- Дата выпуска
- 29 мар. 2021 г.
- Категория
- Foreign Small & Mid Cap Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности WCFOX
WCM Focused International Opportunities Fund (WCFOX) прибавил 15.7% с начала года. Текущая цена акции WCFOX — $15. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции WCFOX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,308.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WCM Focused International Opportunities Fund (WCFOX) показал доход в 15.65% с начала года и 24.05% за последние 12 месяцев.
WCM Focused International Opportunities Fund
- 1 день
- -3.32%
- 1 месяц
- 3.05%
- С начала года
- 15.65%
- 6 месяцев
- 14.85%
- 1 год
- 24.05%
- 3 года*
- 21.70%
- 5 лет*
- 5.51%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность WCFOX по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 мая 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.73%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.9 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +13.3%, в то время как худший месяц был янв. 2022 г. с доходностью -14.3%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении WCFOX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +8.8%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -7.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.07% | -1.25% | -9.14% | 13.26% | 4.99% | 2.20% | 15.65% | ||||||
| 2025 | 5.10% | -0.19% | -4.86% | 6.85% | 9.76% | 8.20% | -0.64% | 1.87% | 4.46% | 0.91% | -3.17% | 0.48% | 31.45% |
| 2024 | -1.05% | 4.76% | 2.22% | -7.41% | 4.59% | -0.92% | 0.41% | 2.87% | -0.40% | -2.30% | 5.43% | -1.50% | 6.14% |
| 2023 | 10.24% | -3.10% | 4.05% | 0.59% | -0.23% | 2.82% | 2.86% | -3.67% | -4.97% | -6.20% | 13.21% | 9.55% | 25.65% |
| 2022 | -14.32% | -4.55% | -1.87% | -12.04% | -3.72% | -9.73% | 8.43% | -5.61% | -11.47% | 4.88% | 12.94% | -1.93% | -35.42% |
| 2021 | 1.09% | 5.66% | 1.87% | 5.18% | -5.24% | 4.10% | -5.55% | 0.63% | 7.30% |
Метрики бенчмарка
WCM Focused International Opportunities Fund has an annualized alpha of -3.97%, beta of 1.05, and R2 of 0.67 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 25, 2021.
- This fund participated in 118.14% of S&P 500 Index downside but only 99.68% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund had an annualized alpha of -3.97% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- With beta of 1.05 and R2 of 0.67, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -3.97%
- Бета
- 1.05
- R²
- 0.67
- Участие в росте
- 99.68%
- Участие в снижении
- 118.14%
Комиссия
Комиссия WCFOX составляет 1.50%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WCFOX имеет ранг 29 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 29% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для WCM Focused International Opportunities Fund (WCFOX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WCFOX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.30 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 2.29 | -0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.18 | 10.15 | -3.96 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность WCM Focused International Opportunities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.28%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.04 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.04 | $0.04 | $0.35 | $0.02 | $0.00 | $0.01 |
Дивидендный доход | 0.28% | 0.33% | 3.57% | 0.24% | 0.00% | 0.12% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для WCM Focused International Opportunities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.04 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.35 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.01 | $0.01 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
WCM Focused International Opportunities Fund показал максимальную просадку в 49.83%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 707 торговых сессий.
Текущая просадка WCM Focused International Opportunities Fund составляет 3.32%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -49.83%окт. 2022 г. | 1y 20d | 2y 10mo | 3y 10moсент. 2021 г. - авг. 2025 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -15.13%март 2026 г. | 2mo 1d | 1mo 6d | 3mo 7dянв. 2026 г. - май 2026 г. |
Откат 2025 года2025 | -9.15%нояб. 2025 г. | 23d | 1mo 20d | 2mo 13dокт. 2025 г. - янв. 2026 г. |
Откат 2026 года2026 | -5.67%июнь 2026 г. | 7d | 5d | 12dиюнь 2026 г. - июнь 2026 г. |
Откат 2026 года2026 | -4.48%май 2026 г. | 5d | 7d | 12dмай 2026 г. - май 2026 г. |
Показатели просадок
| WCFOX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.83% | -56.78% | +6.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.13% | -9.10% | -6.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.34% | -18.90% | -0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.83% | -25.43% | -24.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.32% | -3.31% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.46% | -10.71% | -10.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.36% | 2.05% | +2.31% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с WCFOX
Добавьте WCM Focused International Opportunities Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с WCFOX