Сравнение WCFOX с JOEMX
WCFOX (WCM Focused International Opportunities Fund) and JOEMX (JOHCM Emerging Markets Opportunities Fund) are both mutual funds - WCFOX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by WCM Investment Management, while JOEMX is a Emerging Markets Diversified fund managed by JOHCM Funds. Over the past 5 years, WCFOX returned 6.52%/yr vs 8.07%/yr for JOEMX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WCFOX charges 1.50%/yr vs 1.02%/yr for JOEMX.
Доходность
Сравнение доходности WCFOX и JOEMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WCFOX показывает доходность 14.02%, что значительно ниже, чем у JOEMX с доходностью 22.74%.
WCFOX
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 5.86%
- С начала года
- 14.02%
- 6 месяцев
- 15.56%
- 1 год
- 26.18%
- 3 года*
- 20.48%
- 5 лет*
- 6.52%
- 10 лет*
- —
JOEMX
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- 8.54%
- С начала года
- 22.74%
- 6 месяцев
- 25.57%
- 1 год
- 47.10%
- 3 года*
- 22.31%
- 5 лет*
- 8.07%
- 10 лет*
- 10.14%
Сравнение доходности по годам WCFOX и JOEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WCFOX WCM Focused International Opportunities Fund | 14.02% | 31.45% | 6.14% | 25.65% | -35.42% | 7.30% |
JOEMX JOHCM Emerging Markets Opportunities Fund | 22.74% | 36.38% | 6.03% | 7.18% | -15.74% | -5.64% |
Correlation
The correlation between WCFOX and JOEMX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г. | 0.63 |
The correlation between WCFOX and JOEMX has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WCFOX vs. JOEMX — Ранг доходности на риск
WCFOX
JOEMX
Сравнение WCFOX c JOEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WCM Focused International Opportunities Fund (WCFOX) и JOHCM Emerging Markets Opportunities Fund (JOEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WCFOX | JOEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.52 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 3.14 | -1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.25 | 11.77 | -5.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WCFOX | JOEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 2.81 | -1.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.49 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.38 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок WCFOX и JOEMX
Максимальная просадка WCFOX за все время составила -49.83%, что больше максимальной просадки JOEMX в -38.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCFOX и JOEMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WCFOX | JOEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.83% | -38.23% | -11.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.13% | -15.66% | +0.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.34% | -15.73% | -3.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.83% | -29.48% | -20.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.70% | -11.57% | -10.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.31% | 4.10% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности WCFOX и JOEMX
WCM Focused International Opportunities Fund (WCFOX) имеет более высокую волатильность в 6.21% по сравнению с JOHCM Emerging Markets Opportunities Fund (JOEMX) с волатильностью 5.69%. Это указывает на то, что WCFOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JOEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WCFOX | JOEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.21% | 5.69% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.74% | 14.84% | +1.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.38% | 17.53% | +1.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.38% | 16.61% | +4.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.34% | 17.10% | +4.24% |
Сравнение комиссий WCFOX и JOEMX
WCFOX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии JOEMX в 1.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WCFOX и JOEMX
Дивидендная доходность WCFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности JOEMX в 3.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOEMX JOHCM Emerging Markets Opportunities Fund | 3.28% | 4.03% | 1.22% | 1.76% | 2.08% | 3.67% | 1.13% | 3.85% | 4.55% | 0.63% | 0.86% |
WCFOX WCM Focused International Opportunities Fund | 0.29% | 0.33% | 3.57% | 0.24% | 0.00% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WCFOX and JOEMX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WCFOX has higher volatility (6.21%) compared to JOEMX (5.69%). In terms of maximum drawdown, WCFOX dropped -49.83% vs JOEMX's -38.23%.
JOEMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WCFOX и JOEMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор