PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WCFOX с WFEMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WCFOX с WFEMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WCFOX (WCM Focused International Opportunities Fund) and WFEMX (WCM Focused Emerging Markets Fund) are both mutual funds - WCFOX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by WCM Investment Management, while WFEMX is a Emerging Markets Diversified fund managed by WCM Investment Management. Over the past 5 years, WCFOX returned 6.11%/yr vs 4.21%/yr for WFEMX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 1.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности WCFOX и WFEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WCM Focused International Opportunities Fund (WCFOX) и WCM Focused Emerging Markets Fund (WFEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WCFOX показывает доходность 13.24%, что значительно ниже, чем у WFEMX с доходностью 26.94%.

WCFOX

1 день
-0.68%
1 месяц
3.49%
С начала года
13.24%
6 месяцев
14.14%
1 год
24.57%
3 года*
20.20%
5 лет*
6.11%
10 лет*
—

WFEMX

1 день
0.87%
1 месяц
6.70%
С начала года
26.94%
6 месяцев
27.95%
1 год
48.86%
3 года*
23.62%
5 лет*
4.21%
10 лет*
10.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WCFOX и WFEMX

2026 (YTD)20252024202320222021
WCFOX
WCM Focused International Opportunities Fund		13.24%31.45%6.14%25.65%-35.42%7.30%
WFEMX
WCM Focused Emerging Markets Fund		26.94%31.13%9.81%4.25%-30.86%-5.21%

Correlation

The correlation between WCFOX and WFEMX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г.

0.80

The correlation between WCFOX and WFEMX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WCM Focused International Opportunities Fund

WCM Focused Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с WCFOX:
WCFOX с JOEMXWCFOX с WFGGXWCFOX с WCQGXWCFOX с WCMSXWCFOX с QISIXWCFOX с WLIVXWCFOX с EFA
Часто сравнивают с WFEMX:
WFEMX с WCMSXWFEMX с WFGGXWFEMX с WLIVXWFEMX с WCQGXWFEMX с WCMNXWFEMX с WCMIXWFEMX с EMPTX

Доходность на риск

WCFOX vs. WFEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WCFOX
Ранг доходности на риск WCFOX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCFOX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCFOX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCFOX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCFOX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCFOX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
WFEMX
Ранг доходности на риск WFEMX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFEMX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFEMX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFEMX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFEMX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFEMX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WCFOX c WFEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WCM Focused International Opportunities Fund (WCFOX) и WCM Focused Emerging Markets Fund (WFEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WCFOXWFEMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
2.69

-1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
3.37

-1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.49

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

4.72

-3.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.90

14.46

-8.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WCFOX vs. WFEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WCFOX на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа WFEMX равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCFOX и WFEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WCFOXWFEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

2.69

-1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.23

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.43

-0.13

Просадки

Сравнение просадок WCFOX и WFEMX

Максимальная просадка WCFOX за все время составила -49.83%, что больше максимальной просадки WFEMX в -46.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCFOX и WFEMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WCFOXWFEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.83%

-46.28%

-3.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.13%

-10.73%

-4.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.34%

-19.06%

-0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.83%

-44.91%

-4.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.68%

0.00%

-0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.68%

-14.92%

-6.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.31%

3.48%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности WCFOX и WFEMX

Текущая волатильность для WCM Focused International Opportunities Fund (WCFOX) составляет 6.29%, в то время как у WCM Focused Emerging Markets Fund (WFEMX) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что WCFOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WFEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WCFOXWFEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.29%

6.72%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.70%

15.47%

+1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.38%

18.84%

+0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.38%

18.58%

+2.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.33%

18.72%

+2.61%

Сравнение комиссий WCFOX и WFEMX

И WCFOX, и WFEMX имеют комиссию равную 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCFOX и WFEMX

Дивидендная доходность WCFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, тогда как WFEMX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
WCFOX
WCM Focused International Opportunities Fund		0.29%0.33%3.57%0.24%0.00%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WFEMX
WCM Focused Emerging Markets Fund		0.00%0.00%0.00%0.15%0.32%4.42%0.88%0.37%0.76%0.76%0.76%0.29%

Часто задаваемые вопросы

WCFOX and WFEMX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WFEMX has higher volatility (6.72%) compared to WCFOX (6.29%). In terms of maximum drawdown, WCFOX dropped -49.83% vs WFEMX's -46.28%.

WFEMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WCFOX и WFEMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор