PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WCFOX с WCMSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WCFOX с WCMSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WCFOX (WCM Focused International Opportunities Fund) and WCMSX (WCM International Small Cap Growth Fund) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds from WCM Investment Management. Over the past 5 years, WCFOX returned 6.52%/yr vs 1.99%/yr for WCMSX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. WCFOX charges 1.50%/yr vs 1.25%/yr for WCMSX.

Доходность

Сравнение доходности WCFOX и WCMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WCM Focused International Opportunities Fund (WCFOX) и WCM International Small Cap Growth Fund (WCMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WCFOX показывает доходность 14.02%, что значительно ниже, чем у WCMSX с доходностью 16.27%.

WCFOX

1 день
0.48%
1 месяц
5.86%
С начала года
14.02%
6 месяцев
15.56%
1 год
26.18%
3 года*
20.48%
5 лет*
6.52%
10 лет*
—

WCMSX

1 день
0.07%
1 месяц
3.51%
С начала года
16.27%
6 месяцев
16.88%
1 год
18.09%
3 года*
16.78%
5 лет*
1.99%
10 лет*
12.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WCFOX и WCMSX

2026 (YTD)20252024202320222021
WCFOX
WCM Focused International Opportunities Fund		14.02%31.45%6.14%25.65%-35.42%7.30%
WCMSX
WCM International Small Cap Growth Fund		16.27%18.14%4.33%22.26%-42.12%9.65%

Correlation

The correlation between WCFOX and WCMSX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г.

0.91

The correlation between WCFOX and WCMSX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WCM Focused International Opportunities Fund

WCM International Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с WCFOX:
WCFOX с JOEMXWCFOX с WCQGXWCFOX с WFGGXWCFOX с QISIXWCFOX с WFEMXWCFOX с WLIVXWCFOX с EFA
Часто сравнивают с WCMSX:
WCMSX с SPYWCMSX с FNDFWCMSX с WCQGXWCMSX с WFEMXWCMSX с AVANXWCMSX с WCMNXWCMSX с WCMIX

Доходность на риск

WCFOX vs. WCMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WCFOX
Ранг доходности на риск WCFOX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCFOX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCFOX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCFOX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCFOX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCFOX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
WCMSX
Ранг доходности на риск WCMSX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCMSX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCMSX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCMSX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCMSX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCMSX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WCFOX c WCMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WCM Focused International Opportunities Fund (WCFOX) и WCM International Small Cap Growth Fund (WCMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WCFOXWCMSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
1.08

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
1.58

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.20

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

1.91

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.25

4.93

+1.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WCFOX vs. WCMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WCFOX на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WCMSX равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCFOX и WCMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WCFOXWCMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.08

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.10

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.64

-0.33

Просадки

Сравнение просадок WCFOX и WCMSX

Максимальная просадка WCFOX за все время составила -49.83%, примерно равная максимальной просадке WCMSX в -51.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCFOX и WCMSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WCFOXWCMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.83%

-51.60%

+1.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.13%

-9.81%

-5.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.34%

-19.37%

+0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.83%

-51.60%

+1.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.95%

+5.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.70%

-15.78%

-5.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.31%

3.78%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности WCFOX и WCMSX

Текущая волатильность для WCM Focused International Opportunities Fund (WCFOX) составляет 6.21%, в то время как у WCM International Small Cap Growth Fund (WCMSX) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что WCFOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WCMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WCFOXWCMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.21%

6.56%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.74%

14.56%

+2.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.38%

17.31%

+2.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.38%

20.87%

+0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.34%

20.07%

+1.27%

Сравнение комиссий WCFOX и WCMSX

WCFOX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии WCMSX в 1.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCFOX и WCMSX

Дивидендная доходность WCFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности WCMSX в 0.70%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
WCFOX
WCM Focused International Opportunities Fund		0.29%0.33%3.57%0.24%0.00%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%
WCMSX
WCM International Small Cap Growth Fund		0.70%0.81%1.31%0.00%0.00%10.27%2.73%0.57%4.04%1.10%

Часто задаваемые вопросы

WCFOX and WCMSX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WCMSX has higher volatility (6.56%) compared to WCFOX (6.21%). In terms of maximum drawdown, WCFOX dropped -49.83% vs WCMSX's -51.60%.

WCFOX currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WCFOX и WCMSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор