PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WCBR с WTV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WCBR с WTV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WCBR (WisdomTree Cybersecurity Fund) and WTV (WisdomTree US Value ETF) are both exchange-traded funds - WCBR is a Technology Equities fund tracking the WisdomTree Team8 Cybersecurity Index, while WTV is a Large Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree U.S. LargeCap Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, WCBR returned 9.52%/yr vs 13.36%/yr for WTV. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. WCBR charges 0.45%/yr vs 0.12%/yr for WTV.

Доходность

Сравнение доходности WCBR и WTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Cybersecurity Fund (WCBR) и WisdomTree US Value ETF (WTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WCBR показывает доходность 25.14%, что значительно выше, чем у WTV с доходностью 11.47%.

WCBR

1 день
-1.33%
1 месяц
25.44%
С начала года
25.14%
6 месяцев
18.78%
1 год
11.73%
3 года*
21.52%
5 лет*
9.52%
10 лет*
—

WTV

1 день
0.86%
1 месяц
4.50%
С начала года
11.47%
6 месяцев
12.37%
1 год
25.21%
3 года*
22.93%
5 лет*
13.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WCBR и WTV

2026 (YTD)20252024202320222021
WCBR
WisdomTree Cybersecurity Fund		25.14%-1.44%11.42%66.63%-41.96%6.99%
WTV
WisdomTree US Value ETF		11.47%13.51%23.99%22.35%-8.06%25.09%

Correlation

The correlation between WCBR and WTV is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2021 г.

0.49

The correlation between WCBR and WTV shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.51 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов WCBR и WTV

Секторы
WCBR
WTV

Технологии

100.0%
15.3%

Сырьевые материалы

-

2.2%

Коммуникационные услуги

-

6.9%

Потребительский циклический сектор

-

10.7%

Потребительский защитный сектор

-

10.7%

Энергетика

-

6.8%

Финансовые услуги

-

19.5%

Здравоохранение

-

7.3%

Промышленность

-

10.5%

Недвижимость

-

5.3%

Коммунальные услуги

-

4.8%

Технологии

WCBR
100.0%
WTV
15.3%

Сырьевые материалы

WCBR

-

WTV
2.2%

Коммуникационные услуги

WCBR

-

WTV
6.9%

Потребительский циклический сектор

WCBR

-

WTV
10.7%

Потребительский защитный сектор

WCBR

-

WTV
10.7%

Энергетика

WCBR

-

WTV
6.8%

Финансовые услуги

WCBR

-

WTV
19.5%

Здравоохранение

WCBR

-

WTV
7.3%

Промышленность

WCBR

-

WTV
10.5%

Недвижимость

WCBR

-

WTV
5.3%

Коммунальные услуги

WCBR

-

WTV
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Cybersecurity Fund

WisdomTree US Value ETF

Часто сравнивают с WCBR:
WCBR с CIBRWCBR с BUGWCBR с IHAKWCBR с HACKWCBR с CYSE.LWCBR с SMHWCBR с WUGI
Часто сравнивают с WTV:
WTV с VTVWTV с VOOWTV с SCHDWTV с IUSVWTV с VLUWTV с OMFLWTV с VGRIX

Доходность на риск

WCBR vs. WTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WCBR
Ранг доходности на риск WCBR: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCBR: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCBR: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCBR: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCBR: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCBR: 1414
Ранг коэф-та Мартина
WTV
Ранг доходности на риск WTV: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTV: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTV: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTV: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTV: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTV: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WCBR c WTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Cybersecurity Fund (WCBR) и WisdomTree US Value ETF (WTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WCBRWTVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.37
2.15

-1.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.70
3.14

-2.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.38

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.39

3.54

-3.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.90

11.55

-10.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WCBR vs. WTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WCBR на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа WTV равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCBR и WTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WCBRWTVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

2.15

-1.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.79

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.68

-0.47

Просадки

Сравнение просадок WCBR и WTV

Максимальная просадка WCBR за все время составила -52.25%, что больше максимальной просадки WTV в -42.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCBR и WTV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WCBRWTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.25%

-42.18%

-10.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.92%

-7.15%

-22.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.27%

-18.49%

-11.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.25%

-19.30%

-32.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.82%

-0.11%

-5.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.35%

-5.05%

-15.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.04%

2.19%

+10.85%

Волатильность

Сравнение волатильности WCBR и WTV

WisdomTree Cybersecurity Fund (WCBR) имеет более высокую волатильность в 13.74% по сравнению с WisdomTree US Value ETF (WTV) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что WCBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WCBRWTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.74%

3.01%

+10.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.29%

7.92%

+19.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.18%

11.82%

+20.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.61%

17.09%

+16.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.58%

20.20%

+13.38%

Сравнение комиссий WCBR и WTV

WCBR берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии WTV в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCBR и WTV

WCBR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WTV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
WCBR
WisdomTree Cybersecurity Fund		0.00%0.00%0.02%0.00%0.03%0.43%0.00%0.00%0.00%0.00%
WTV
WisdomTree US Value ETF		1.64%1.59%1.54%1.62%2.08%1.55%1.63%1.44%1.94%0.41%

Часто задаваемые вопросы

WCBR and WTV have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WCBR has higher volatility (13.74%) compared to WTV (3.01%). In terms of maximum drawdown, WCBR dropped -52.25% vs WTV's -42.18%.

On 5-year performance, WTV leads with 13.36% vs 9.52% for WCBR. On fees, WTV is cheaper at 0.12% per year. On volatility, WTV has been the lower-risk option at 3.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, WTV has performed better with a 13.36% return vs 9.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WTV is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.45% for WCBR.

WTV has the higher dividend yield at 1.64%, compared with 0.00% for WCBR.

WCBR is categorized as Technology Equities, while WTV is Large Cap Value Equities. WCBR tracks WisdomTree Team8 Cybersecurity Index, while WTV tracks WisdomTree U.S. LargeCap Value Index. Their fees differ too: 0.45% for WCBR and 0.12% for WTV.

WTV currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WCBR и WTV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор