Сравнение WCBR с PSI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Cybersecurity Fund (WCBR) и Invesco Semiconductors ETF (PSI).
WCBR и PSI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WCBR - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Team8 Cybersecurity Index. Фонд был запущен 28 янв. 2021 г.. PSI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Semiconductors Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WCBR и PSI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WCBR и PSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WCBR WisdomTree Cybersecurity Fund | -9.67% | -1.44% | 11.42% | 66.63% | -41.96% | 6.99% |
PSI Invesco Semiconductors ETF | 23.10% | 36.32% | 17.17% | 49.06% | -34.43% | 38.00% |
Доходность по периодам
С начала года, WCBR показывает доходность -9.67%, что значительно ниже, чем у PSI с доходностью 23.10%.
WCBR
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 1.59%
- С начала года
- -9.67%
- 6 месяцев
- -20.38%
- 1 год
- -8.51%
- 3 года*
- 11.00%
- 5 лет*
- 3.11%
- 10 лет*
- —
PSI
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- 23.10%
- 6 месяцев
- 35.45%
- 1 год
- 103.61%
- 3 года*
- 33.33%
- 5 лет*
- 18.56%
- 10 лет*
- 27.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WCBR и PSI
WCBR берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PSI в 0.56%.
Доходность на риск
WCBR vs. PSI — Ранг доходности на риск
WCBR
PSI
Сравнение WCBR c PSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Cybersecurity Fund (WCBR) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WCBR | PSI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | 2.39 | -2.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | 2.87 | -3.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.40 | -0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 5.63 | -5.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.63 | 20.32 | -20.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WCBR | PSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 | 2.39 | -2.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.50 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.51 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между WCBR и PSI составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WCBR и PSI
WCBR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBR WisdomTree Cybersecurity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.00% | 0.03% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSI Invesco Semiconductors ETF | 0.08% | 0.10% | 0.15% | 0.40% | 0.61% | 0.14% | 0.21% | 0.52% | 0.83% | 0.21% | 0.68% | 0.16% |
Просадки
Сравнение просадок WCBR и PSI
Максимальная просадка WCBR за все время составила -52.25%, что меньше максимальной просадки PSI в -62.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCBR и PSI.
Загрузка...
Показатели просадок
| WCBR | PSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.25% | -62.96% | +10.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.17% | -18.67% | -9.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.25% | -44.85% | -7.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.85% | -7.31% | -15.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.57% | -16.05% | -4.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.29% | 5.17% | +6.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности WCBR и PSI
Текущая волатильность для WisdomTree Cybersecurity Fund (WCBR) составляет 10.01%, в то время как у Invesco Semiconductors ETF (PSI) волатильность равна 15.33%. Это указывает на то, что WCBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WCBR | PSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.01% | 15.33% | -5.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.84% | 29.78% | -7.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.52% | 43.67% | -13.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.83% | 37.34% | -4.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.99% | 34.67% | -1.68% |