PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WCBR с PSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WCBR с PSI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WCBR (WisdomTree Cybersecurity Fund) and PSI (Invesco Semiconductors ETF) are both exchange-traded funds - WCBR is a Technology Equities fund tracking the WisdomTree Team8 Cybersecurity Index, while PSI is a Semiconductors fund tracking the Dynamic Semiconductors Intellidex Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, WCBR returned 9.52%/yr vs 31.49%/yr for PSI. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WCBR charges 0.45%/yr vs 0.56%/yr for PSI.

Доходность

Сравнение доходности WCBR и PSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Cybersecurity Fund (WCBR) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WCBR показывает доходность 25.14%, что значительно ниже, чем у PSI с доходностью 104.81%.

WCBR

1 день
-1.33%
1 месяц
25.44%
С начала года
25.14%
6 месяцев
18.78%
1 год
11.73%
3 года*
21.52%
5 лет*
9.52%
10 лет*
—

PSI

1 день
-1.40%
1 месяц
15.64%
С начала года
104.81%
6 месяцев
101.91%
1 год
200.06%
3 года*
57.17%
5 лет*
31.49%
10 лет*
34.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WCBR и PSI

2026 (YTD)20252024202320222021
WCBR
WisdomTree Cybersecurity Fund		25.14%-1.44%11.42%66.63%-41.96%6.99%
PSI
Invesco Semiconductors ETF		104.81%36.32%17.17%49.06%-34.43%38.00%

Correlation

The correlation between WCBR and PSI is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2021 г.

0.56

Over the past year, the correlation between WCBR and PSI has dropped to 0.26 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов WCBR и PSI

Секторы
WCBR
PSI

Технологии

100.0%
97.6%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

2.4%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

WCBR
100.0%
PSI
97.6%

Сырьевые материалы

WCBR

-

PSI

-

Коммуникационные услуги

WCBR

-

PSI

-

Потребительский циклический сектор

WCBR

-

PSI

-

Потребительский защитный сектор

WCBR

-

PSI

-

Энергетика

WCBR

-

PSI

-

Финансовые услуги

WCBR

-

PSI

-

Здравоохранение

WCBR

-

PSI

-

Промышленность

WCBR

-

PSI
2.4%

Недвижимость

WCBR

-

PSI

-

Коммунальные услуги

WCBR

-

PSI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Cybersecurity Fund

Invesco Semiconductors ETF

Часто сравнивают с WCBR:
WCBR с CIBRWCBR с BUGWCBR с IHAKWCBR с HACKWCBR с CYSE.LWCBR с SMHWCBR с WUGI
Часто сравнивают с PSI:
PSI с SMHPSI с SOXXPSI с FTXLPSI с XSDPSI с FSELXPSI с XLEPSI с QQQ

Доходность на риск

WCBR vs. PSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WCBR
Ранг доходности на риск WCBR: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCBR: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCBR: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCBR: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCBR: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCBR: 1414
Ранг коэф-та Мартина
PSI
Ранг доходности на риск PSI: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSI: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSI: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSI: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSI: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSI: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WCBR c PSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Cybersecurity Fund (WCBR) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WCBRPSIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.37
5.34

-4.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.70
4.97

-4.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.67

-0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.39

13.01

-12.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.90

47.17

-46.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WCBR vs. PSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WCBR на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа PSI равного 5.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCBR и PSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WCBRPSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

5.34

-4.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.84

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.97

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.59

-0.39

Просадки

Сравнение просадок WCBR и PSI

Максимальная просадка WCBR за все время составила -52.25%, что меньше максимальной просадки PSI в -62.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCBR и PSI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WCBRPSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.25%

-62.96%

+10.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.92%

-15.48%

-14.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.27%

-41.07%

+10.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.25%

-44.85%

-7.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.82%

-1.40%

-4.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.35%

-15.93%

-4.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.04%

4.26%

+8.78%

Волатильность

Сравнение волатильности WCBR и PSI

WisdomTree Cybersecurity Fund (WCBR) и Invesco Semiconductors ETF (PSI) имеют волатильность 13.74% и 13.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WCBRPSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.74%

13.55%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.29%

30.12%

-2.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.18%

37.72%

-5.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.61%

37.84%

-4.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.58%

35.09%

-1.51%

Сравнение комиссий WCBR и PSI

WCBR берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PSI в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCBR и PSI

WCBR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSI
Invesco Semiconductors ETF		0.05%0.10%0.15%0.40%0.61%0.14%0.21%0.52%0.83%0.21%0.68%0.16%
WCBR
WisdomTree Cybersecurity Fund		0.00%0.00%0.02%0.00%0.03%0.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WCBR and PSI have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WCBR has higher volatility (13.74%) compared to PSI (13.55%). In terms of maximum drawdown, WCBR dropped -52.25% vs PSI's -62.96%.

On 5-year performance, PSI leads with 31.49% vs 9.52% for WCBR. On fees, WCBR is cheaper at 0.45% per year. On volatility, PSI has been the lower-risk option at 13.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PSI has performed better with a 31.49% return vs 9.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WCBR is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.56% for PSI.

PSI has the higher dividend yield at 0.05%, compared with 0.00% for WCBR.

WCBR is categorized as Technology Equities, while PSI is Semiconductors. WCBR tracks WisdomTree Team8 Cybersecurity Index, while PSI tracks Dynamic Semiconductors Intellidex Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Invesco. Their fees differ too: 0.45% for WCBR and 0.56% for PSI.

PSI currently has the higher Sharpe Ratio (5.34 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WCBR и PSI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор