PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WCBR с GDMN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WCBR с GDMN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WCBR (WisdomTree Cybersecurity Fund) and GDMN (WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund) are both exchange-traded funds - WCBR is a Technology Equities fund tracking the WisdomTree Team8 Cybersecurity Index, while GDMN is a Commodities fund actively managed by WisdomTree. WCBR is passively managed, while GDMN is actively managed. Over the past 3 years, WCBR returned 21.52%/yr vs 61.52%/yr for GDMN. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.45% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности WCBR и GDMN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Cybersecurity Fund (WCBR) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WCBR показывает доходность 25.14%, что значительно выше, чем у GDMN с доходностью -2.03%.

WCBR

1 день
-1.33%
1 месяц
25.44%
С начала года
25.14%
6 месяцев
18.78%
1 год
11.73%
3 года*
21.52%
5 лет*
9.52%
10 лет*
—

GDMN

1 день
2.19%
1 месяц
-1.33%
С начала года
-2.03%
6 месяцев
4.80%
1 год
80.97%
3 года*
61.52%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WCBR и GDMN

2026 (YTD)20252024202320222021
WCBR
WisdomTree Cybersecurity Fund		25.14%-1.44%11.42%66.63%-41.96%4.61%
GDMN
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund		-2.03%237.09%28.23%12.97%-14.62%5.11%

Correlation

The correlation between WCBR and GDMN is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2021 г.

0.14

The correlation between WCBR and GDMN shifts across timeframes, from 0.02 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов WCBR и GDMN

Секторы
WCBR
GDMN

Технологии

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

100.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

WCBR
100.0%
GDMN

-

Сырьевые материалы

WCBR

-

GDMN
100.0%

Коммуникационные услуги

WCBR

-

GDMN

-

Потребительский циклический сектор

WCBR

-

GDMN

-

Потребительский защитный сектор

WCBR

-

GDMN

-

Энергетика

WCBR

-

GDMN

-

Финансовые услуги

WCBR

-

GDMN

-

Здравоохранение

WCBR

-

GDMN

-

Промышленность

WCBR

-

GDMN

-

Недвижимость

WCBR

-

GDMN

-

Коммунальные услуги

WCBR

-

GDMN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Cybersecurity Fund

WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund

Часто сравнивают с WCBR:
WCBR с CIBRWCBR с BUGWCBR с IHAKWCBR с HACKWCBR с CYSE.LWCBR с SMHWCBR с WUGI
Часто сравнивают с GDMN:
GDMN с GDXGDMN с GDEGDMN с GldGDMN с GLDGDMN с IAUMGDMN с IAUGDMN с AUMI

Доходность на риск

WCBR vs. GDMN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WCBR
Ранг доходности на риск WCBR: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCBR: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCBR: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCBR: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCBR: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCBR: 1414
Ранг коэф-та Мартина
GDMN
Ранг доходности на риск GDMN: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDMN: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDMN: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDMN: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDMN: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDMN: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WCBR c GDMN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Cybersecurity Fund (WCBR) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WCBRGDMNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.37
1.33

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.70
1.73

-1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.25

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.39

2.09

-1.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.90

4.88

-3.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WCBR vs. GDMN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WCBR на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа GDMN равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCBR и GDMN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WCBRGDMNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

1.33

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.82

-0.61

Просадки

Сравнение просадок WCBR и GDMN

Максимальная просадка WCBR за все время составила -52.25%, примерно равная максимальной просадке GDMN в -52.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCBR и GDMN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WCBRGDMNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.25%

-52.82%

+0.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.92%

-39.03%

+9.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.27%

-39.03%

+8.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.82%

-35.69%

+29.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.35%

-18.90%

-1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.04%

16.66%

-3.62%

Волатильность

Сравнение волатильности WCBR и GDMN

Текущая волатильность для WisdomTree Cybersecurity Fund (WCBR) составляет 13.74%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) волатильность равна 18.05%. Это указывает на то, что WCBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDMN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WCBRGDMNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.74%

18.05%

-4.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.29%

51.78%

-24.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.18%

61.34%

-29.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.61%

47.58%

-13.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.58%

47.58%

-14.00%

Сравнение комиссий WCBR и GDMN

И WCBR, и GDMN имеют комиссию равную 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCBR и GDMN

WCBR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDMN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%.

ПозицияTTM20252024202320222021
GDMN
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund		2.76%2.70%9.44%7.69%1.44%0.00%
WCBR
WisdomTree Cybersecurity Fund		0.00%0.00%0.02%0.00%0.03%0.43%

Часто задаваемые вопросы

WCBR and GDMN have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDMN has higher volatility (18.05%) compared to WCBR (13.74%). In terms of maximum drawdown, WCBR dropped -52.25% vs GDMN's -52.82%.

On 3-year performance, GDMN leads with 61.52% vs 21.52% for WCBR. Both ETFs have the same 0.45% expense ratio. On volatility, WCBR has been the lower-risk option at 13.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GDMN has performed better with a 61.52% return vs 21.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WCBR and GDMN have the same expense ratio: 0.45% per year.

GDMN has the higher dividend yield at 2.76%, compared with 0.00% for WCBR.

WCBR is categorized as Technology Equities, while GDMN is Commodities.

GDMN currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WCBR и GDMN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор