Сравнение WCBR с ARKK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Cybersecurity Fund (WCBR) и ARK Innovation ETF (ARKK).
WCBR и ARKK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WCBR - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Team8 Cybersecurity Index. Фонд был запущен 28 янв. 2021 г.. ARKK - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности WCBR и ARKK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WCBR и ARKK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WCBR WisdomTree Cybersecurity Fund | -9.67% | -1.44% | 11.42% | 66.63% | -41.96% | 6.99% |
ARKK ARK Innovation ETF | -11.08% | 35.49% | 8.40% | 69.04% | -66.97% | -32.24% |
Доходность по периодам
С начала года, WCBR показывает доходность -9.67%, что значительно выше, чем у ARKK с доходностью -11.08%.
WCBR
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 1.59%
- С начала года
- -9.67%
- 6 месяцев
- -20.38%
- 1 год
- -8.51%
- 3 года*
- 11.00%
- 5 лет*
- 3.11%
- 10 лет*
- —
ARKK
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -7.84%
- С начала года
- -11.08%
- 6 месяцев
- -21.31%
- 1 год
- 43.10%
- 3 года*
- 19.58%
- 5 лет*
- -10.51%
- 10 лет*
- 14.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WCBR и ARKK
WCBR берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии ARKK в 0.75%.
Доходность на риск
WCBR vs. ARKK — Ранг доходности на риск
WCBR
ARKK
Сравнение WCBR c ARKK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Cybersecurity Fund (WCBR) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WCBR | ARKK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | 1.02 | -1.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | 1.66 | -1.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.20 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 1.40 | -1.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.63 | 3.60 | -4.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WCBR | ARKK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 | 1.02 | -1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | -0.23 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.32 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между WCBR и ARKK составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WCBR и ARKK
Ни WCBR, ни ARKK не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBR WisdomTree Cybersecurity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.00% | 0.03% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ARKK ARK Innovation ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.70% | 0.00% | 0.55% | 1.64% | 0.38% | 3.14% | 1.32% | 0.00% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок WCBR и ARKK
Максимальная просадка WCBR за все время составила -52.25%, что меньше максимальной просадки ARKK в -80.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCBR и ARKK.
Загрузка...
Показатели просадок
| WCBR | ARKK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.25% | -80.97% | +28.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.17% | -31.35% | +3.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.25% | -77.23% | +24.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -80.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.85% | -55.71% | +32.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.57% | -29.81% | +9.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.29% | 12.16% | -0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности WCBR и ARKK
Текущая волатильность для WisdomTree Cybersecurity Fund (WCBR) составляет 10.01%, в то время как у ARK Innovation ETF (ARKK) волатильность равна 12.59%. Это указывает на то, что WCBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WCBR | ARKK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.01% | 12.59% | -2.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.84% | 27.62% | -5.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.52% | 42.55% | -12.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.83% | 46.38% | -13.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.99% | 40.11% | -7.12% |