PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WBSIX с WBGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WBSIX с WBGSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о William Blair Small Cap Growth Fund (WBSIX) и William Blair Growth Fund (WBGSX).

WBSIX управляется William Blair. Фонд был запущен 27 дек. 1999 г.. WBGSX управляется William Blair. Фонд был запущен 20 мар. 1946 г..

Доходность

Сравнение доходности WBSIX и WBGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в William Blair Small Cap Growth Fund (WBSIX) и William Blair Growth Fund (WBGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WBSIX и WBGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WBSIX
William Blair Small Cap Growth Fund		-1.71%3.03%32.88%16.38%-21.46%12.64%38.87%22.53%-2.08%26.81%
WBGSX
William Blair Growth Fund		-11.49%10.69%85.99%37.75%-29.75%21.71%36.12%32.11%4.88%24.19%

Доходность по периодам

С начала года, WBSIX показывает доходность -1.71%, что значительно выше, чем у WBGSX с доходностью -11.49%. За последние 10 лет акции WBSIX уступали акциям WBGSX по среднегодовой доходности: 13.48% против 17.73% соответственно.

WBSIX

1 день
3.71%
1 месяц
-7.68%
С начала года
-1.71%
6 месяцев
1.24%
1 год
13.76%
3 года*
13.68%
5 лет*
4.70%
10 лет*
13.48%

WBGSX

1 день
3.31%
1 месяц
-6.02%
С начала года
-11.49%
6 месяцев
-11.86%
1 год
10.97%
3 года*
30.64%
5 лет*
15.07%
10 лет*
17.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

William Blair Small Cap Growth Fund

William Blair Growth Fund

Часто сравнивают с WBSIX:
WBSIX с AVFIXWBSIX с IGSBWBSIX с FBGRXWBSIX с CMCIXWBSIX с WISIXWBSIX с NEAIXWBSIX с KSOAX
Часто сравнивают с WBGSX:
WBGSX с SCHDWBGSX с SCHXWBGSX с VFIAXWBGSX с SCHBWBGSX с VOOWBGSX с VTIWBGSX с SLCGX

Сравнение комиссий WBSIX и WBGSX

WBSIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии WBGSX в 1.20%.

WBSIX
William Blair Small Cap Growth Fund
WBGSX
William Blair Growth Fund

Доходность на риск

WBSIX vs. WBGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WBSIX
Ранг доходности на риск WBSIX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBSIX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBSIX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBSIX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBSIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBSIX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
WBGSX
Ранг доходности на риск WBGSX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBGSX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBGSX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBGSX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBGSX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBGSX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WBSIX c WBGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair Small Cap Growth Fund (WBSIX) и William Blair Growth Fund (WBGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WBSIXWBGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

0.53

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

0.93

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.13

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.83

0.46

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.77

1.41

+1.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WBSIX vs. WBGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WBSIX на текущий момент составляет 0.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WBGSX равному 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WBSIX и WBGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WBSIXWBGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

0.53

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.47

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.67

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.50

+0.02

Корреляция

Корреляция между WBSIX и WBGSX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WBSIX и WBGSX

Дивидендная доходность WBSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.62%, что меньше доходности WBGSX в 49.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WBSIX
William Blair Small Cap Growth Fund		7.62%7.49%20.14%1.53%3.55%17.85%9.73%2.07%12.60%16.89%5.42%8.25%
WBGSX
William Blair Growth Fund		49.67%43.96%69.07%12.73%4.59%14.82%15.07%10.27%38.86%38.00%8.81%13.92%

Просадки

Сравнение просадок WBSIX и WBGSX

Максимальная просадка WBSIX за все время составила -62.35%, что больше максимальной просадки WBGSX в -53.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBSIX и WBGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

WBSIXWBGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.35%

-53.05%

-9.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.31%

-19.70%

+6.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.13%

-36.90%

-1.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.16%

-36.90%

-2.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.52%

-17.04%

+7.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.20%

-11.53%

+0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.97%

6.39%

-2.42%

Волатильность

Сравнение волатильности WBSIX и WBGSX

William Blair Small Cap Growth Fund (WBSIX) имеет более высокую волатильность в 7.98% по сравнению с William Blair Growth Fund (WBGSX) с волатильностью 6.57%. Это указывает на то, что WBSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WBGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WBSIXWBGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.98%

6.57%

+1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.31%

13.00%

+2.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.77%

22.79%

+0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.83%

31.96%

-8.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.94%

26.44%

-3.50%