PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WBSIX с WBGSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WBSIX с WBGSX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

WBSIX (William Blair Small Cap Growth Fund) and WBGSX (William Blair Growth Fund) are both mutual funds - WBSIX is a Small Cap Growth Equities fund managed by William Blair, while WBGSX is a Large Cap Growth Equities fund managed by William Blair. Over the past 10 years, WBSIX returned 15.21%/yr vs 14.93%/yr for WBGSX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. WBSIX charges 1.25%/yr vs 1.20%/yr for WBGSX.

Доходность

Сравнение доходности WBSIX и WBGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в William Blair Small Cap Growth Fund (WBSIX) и William Blair Growth Fund (WBGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WBSIX показывает доходность 17.69%, что значительно выше, чем у WBGSX с доходностью 4.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WBSIX имеют среднегодовую доходность 15.21%, а акции WBGSX немного отстают с 14.93%.

WBSIX

1 день
-1.53%
1 месяц
4.76%
С начала года
17.69%
6 месяцев
15.07%
1 год
29.04%
3 года*
20.51%
5 лет*
7.57%
10 лет*
15.21%

WBGSX

1 день
-1.69%
1 месяц
-1.27%
С начала года
4.18%
6 месяцев
2.95%
1 год
14.02%
3 года*
16.12%
5 лет*
7.88%
10 лет*
14.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WBSIX и WBGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WBSIX
William Blair Small Cap Growth Fund		17.69%3.03%32.88%16.38%-21.46%12.64%38.87%22.53%-2.08%26.81%
WBGSX
William Blair Growth Fund		4.18%10.69%21.86%37.75%-29.75%21.71%36.12%32.11%4.88%24.19%

Correlation

The correlation between WBSIX and WBGSX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 1999 г.

0.85

The correlation between WBSIX and WBGSX shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.85 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

William Blair Small Cap Growth Fund

William Blair Growth Fund

Часто сравнивают с WBSIX:
WBSIX с AVFIXWBSIX с IGSBWBSIX с FBGRXWBSIX с CMCIXWBSIX с NEAIXWBSIX с WISIXWBSIX с KSOAX
Часто сравнивают с WBGSX:
WBGSX с VOOWBGSX с SCHDWBGSX с SCHXWBGSX с SCHBWBGSX с SLCGXWBGSX с VFIAXWBGSX с VTI

Доходность на риск

WBSIX vs. WBGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WBSIX
Ранг доходности на риск WBSIX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBSIX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBSIX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBSIX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBSIX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBSIX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
WBGSX
Ранг доходности на риск WBGSX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBGSX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBGSX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBGSX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBGSX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBGSX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WBSIX c WBGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair Small Cap Growth Fund (WBSIX) и William Blair Growth Fund (WBGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WBSIXWBGSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
0.93

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
1.35

+0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.17

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.44

0.84

+1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.79

2.37

+6.42

WBSIX vs. WBGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WBSIX на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа WBGSX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WBSIX и WBGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WBSIX и WBGSX

Максимальная просадка WBSIX за все время составила -62.35%, что больше максимальной просадки WBGSX в -53.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBSIX и WBGSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WBSIXWBGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.35%

-53.05%

-9.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.75%

-19.70%

+6.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.76%

-25.45%

+0.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.13%

-36.90%

-1.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.16%

-36.90%

-2.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.53%

-5.93%

+4.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.11%

-11.51%

+0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

6.95%

-3.42%

Волатильность

Сравнение волатильности WBSIX и WBGSX

William Blair Small Cap Growth Fund (WBSIX) и William Blair Growth Fund (WBGSX) имеют волатильность 7.11% и 7.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WBSIXWBGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.11%

7.31%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.47%

13.93%

+1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.80%

17.76%

+3.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.99%

21.68%

+2.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.06%

20.60%

+2.46%

Сравнение комиссий WBSIX и WBGSX

WBSIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии WBGSX в 1.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WBSIX и WBGSX

Дивидендная доходность WBSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.36%, что меньше доходности WBGSX в 42.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
WBGSX
William Blair Growth Fund		42.20%43.96%34.53%12.73%4.59%14.82%15.07%10.27%38.86%38.00%8.81%13.92%
WBSIX
William Blair Small Cap Growth Fund		6.36%7.49%20.14%1.53%3.55%17.85%9.73%2.07%12.60%16.89%5.42%8.25%

Часто задаваемые вопросы

WBSIX and WBGSX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WBGSX has higher volatility (7.31%) compared to WBSIX (7.11%). In terms of maximum drawdown, WBSIX dropped -62.35% vs WBGSX's -53.05%.

WBSIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WBSIX и WBGSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор