PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WBREOX с FASGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WBREOX с FASGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 (WBREOX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX).

WBREOX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 24 июл. 2017 г.. FASGX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 дек. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности WBREOX и FASGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 (WBREOX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WBREOX и FASGX

2026 (YTD)2025
WBREOX
CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1		-4.34%16.64%
FASGX
Fidelity Asset Manager 70% Fund		-0.70%17.45%

Доходность по периодам

С начала года, WBREOX показывает доходность -4.34%, что значительно ниже, чем у FASGX с доходностью -0.70%.

WBREOX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.14%
1 год
17.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FASGX

1 день
2.36%
1 месяц
-4.75%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
1.92%
1 год
17.75%
3 года*
12.59%
5 лет*
6.64%
10 лет*
8.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1

Fidelity Asset Manager 70% Fund

Часто сравнивают с WBREOX:
WBREOX с VOOWBREOX с FOCKXWBREOX с FGJEXWBREOX с IGIAXWBREOX с AIGOXWBREOX с HLEIXWBREOX с MWMIX
Часто сравнивают с FASGX:
FASGX с VASGXFASGX с FXAIXFASGX с FCNTXFASGX с FTRNXFASGX с FBALXFASGX с FBGRXFASGX с VZ

Сравнение комиссий WBREOX и FASGX

WBREOX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии FASGX в 0.67%.

FASGX
Fidelity Asset Manager 70% Fund
WBREOX
CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1

Доходность на риск

WBREOX vs. FASGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WBREOX
Ранг доходности на риск WBREOX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBREOX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBREOX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBREOX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBREOX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBREOX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
FASGX
Ранг доходности на риск FASGX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FASGX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FASGX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FASGX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FASGX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FASGX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WBREOX c FASGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 (WBREOX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WBREOXFASGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.41

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

2.01

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.30

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.47

2.00

-1.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.79

8.74

-6.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WBREOX vs. FASGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WBREOX на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FASGX равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WBREOX и FASGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WBREOXFASGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.41

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.60

-0.06

Корреляция

Корреляция между WBREOX и FASGX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WBREOX и FASGX

WBREOX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FASGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.39%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WBREOX
CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FASGX
Fidelity Asset Manager 70% Fund		7.39%7.33%4.60%1.72%6.69%2.73%2.20%5.19%6.31%2.75%0.20%5.58%

Просадки

Сравнение просадок WBREOX и FASGX

Максимальная просадка WBREOX за все время составила -19.07%, что меньше максимальной просадки FASGX в -47.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBREOX и FASGX.

Загрузка...

Показатели просадок

WBREOXFASGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.07%

-47.35%

+28.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-9.07%

-3.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.54%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.23%

-5.77%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.87%

-6.74%

+3.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.98%

2.07%

+2.91%

Волатильность

Сравнение волатильности WBREOX и FASGX

CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 (WBREOX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) имеют волатильность 5.34% и 5.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WBREOXFASGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

5.30%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.66%

8.12%

+1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.07%

13.00%

+7.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.52%

12.18%

+7.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.52%

12.58%

+6.94%