PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 (WBREOX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

The fund seeks to replicate the performance of the S&P 500 Index by investing in substantially all of its securities in approximately the same proportions.

Эмитент
BlackRock
Дата выпуска
24 июл. 2017 г.
Категория
Large Cap Blend Equities
С плечом
1x (No leverage)
Отслеживаемый индекс
S&P 500
Дивидендная политика
Накопительная
Класс актива
Акции
Размер класса активов
Высокая
Стиль класса активов
Смешанный

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1

Часто сравнивают с WBREOX:
WBREOX с VOOWBREOX с FGJEXWBREOX с FOCKXWBREOX с AIGOXWBREOX с IGIAXWBREOX с MWMIXWBREOX с VFIAXWBREOX с ASFYXWBREOX с YFSIXWBREOX с HLEIX

Доходность

График доходности WBREOX

CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 (WBREOX) прибавил 9.8% с начала года. Текущая цена акции WBREOX — $1,078.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 (WBREOX) показал доход в 9.78% с начала года и 25.51% за последние 12 месяцев.

CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1

1 день
-0.36%
1 месяц
0.10%
С начала года
9.78%
6 месяцев
8.79%
1 год
25.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-1.44%
1 месяц
-1.45%
С начала года
7.60%
6 месяцев
6.59%
1 год
22.24%
3 года*
19.20%
5 лет*
11.54%
10 лет*
13.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность WBREOX по месяцам

На основе ежедневных данных с 3 янв. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.46%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.0 лет.

Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +10.5%, в то время как худший месяц был февр. 2025 г. с доходностью -5.7%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении WBREOX закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +9.5%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -4.8%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20261.45%-0.76%-4.99%10.49%5.26%-1.32%9.78%
20253.10%-5.68%-2.58%-0.68%6.29%5.09%2.24%2.68%2.99%2.07%-0.02%0.60%16.64%

Метрики бенчмарка

CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 has an annualized alpha of 3.89%, beta of 0.88, and R2 of 0.69 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2025.

  • This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (92.86%) than losses (80.51%) - typical of diversified or defensive assets.
  • This fund generated an annualized alpha of 3.89% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
  • With beta of 0.88 and R2 of 0.69, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
Альфа
3.89%
Бета
0.88
R²
0.69
Участие в росте
92.86%
Участие в снижении
80.51%
Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия WBREOX составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

WBREOX имеет ранг 76 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 76% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ранг доходности на риск WBREOX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBREOX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBREOX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBREOX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBREOX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBREOX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 (WBREOX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WBREOXБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
1.78

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
2.44

+0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.32

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

2.46

+0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.88

10.92

+3.96

Дивиденды

История дивидендов

CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 показал максимальную просадку в 19.07%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 47 торговых сессий.

Текущая просадка CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 составляет 1.72%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Распродажа 2025 года2025
-19.07%апр. 2025 г.
1mo 19d2mo 19d
4mo 8dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г.
Откат 2026 года2026
-8.89%март 2026 г.
2mo 1d15d
2mo 16dянв. 2026 г. - апр. 2026 г.
Откат 2025 года2025
-5.01%нояб. 2025 г.
22d20d
1mo 12dокт. 2025 г. - дек. 2025 г.
Откат 2026 года2026
-4.46%июнь 2026 г.
7d—
21d 17hиюнь 2026 г. - сейчас
Откат 2025 года2025
-2.57%дек. 2025 г.
2d6d
8dдек. 2025 г. - дек. 2025 г.

Показатели просадок

WBREOXБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.07%

-56.78%

+37.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-9.10%

+0.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.90%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.43%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.72%

-3.21%

+1.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.57%

-10.71%

+8.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

2.04%

-0.12%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с WBREOX

Добавьте CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с WBREOX