PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WBREOX с IGIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WBREOX с IGIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 (WBREOX) и Integrity ESG Growth & Income Fund (IGIAX).

WBREOX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 24 июл. 2017 г.. IGIAX управляется IntegrityVikingFunds. Фонд был запущен 3 янв. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности WBREOX и IGIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 (WBREOX) и Integrity ESG Growth & Income Fund (IGIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WBREOX и IGIAX

2026 (YTD)2025
WBREOX
CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1		-4.34%16.64%
IGIAX
Integrity ESG Growth & Income Fund		1.29%18.41%

Доходность по периодам

С начала года, WBREOX показывает доходность -4.34%, что значительно ниже, чем у IGIAX с доходностью 1.29%.

WBREOX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.14%
1 год
17.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IGIAX

1 день
3.18%
1 месяц
-2.18%
С начала года
1.29%
6 месяцев
3.44%
1 год
22.05%
3 года*
17.32%
5 лет*
10.79%
10 лет*
13.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1

Integrity ESG Growth & Income Fund

Часто сравнивают с WBREOX:
WBREOX с VOOWBREOX с FOCKXWBREOX с FGJEXWBREOX с AIGOXWBREOX с HLEIXWBREOX с MWMIXWBREOX с ASFYX
Часто сравнивают с IGIAX:
IGIAX с SMGIXIGIAX с IIPRIGIAX с FDFIXIGIAX с FSPSXIGIAX с PMYYXIGIAX с AIVSXIGIAX с NOIEX

Сравнение комиссий WBREOX и IGIAX

WBREOX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии IGIAX в 1.24%.

IGIAX
Integrity ESG Growth & Income Fund
WBREOX
CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1

Доходность на риск

WBREOX vs. IGIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WBREOX
Ранг доходности на риск WBREOX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBREOX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBREOX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBREOX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBREOX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBREOX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
IGIAX
Ранг доходности на риск IGIAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGIAX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGIAX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGIAX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGIAX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGIAX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WBREOX c IGIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 (WBREOX) и Integrity ESG Growth & Income Fund (IGIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WBREOXIGIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.15

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.74

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.24

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.47

1.85

-1.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.79

8.60

-6.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WBREOX vs. IGIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WBREOX на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGIAX равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WBREOX и IGIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WBREOXIGIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.15

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.47

+0.07

Корреляция

Корреляция между WBREOX и IGIAX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WBREOX и IGIAX

WBREOX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IGIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WBREOX
CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IGIAX
Integrity ESG Growth & Income Fund		3.58%3.62%0.00%2.23%1.41%0.63%0.62%9.26%6.63%7.31%2.30%2.19%

Просадки

Сравнение просадок WBREOX и IGIAX

Максимальная просадка WBREOX за все время составила -19.07%, что меньше максимальной просадки IGIAX в -79.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBREOX и IGIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

WBREOXIGIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.07%

-79.15%

+60.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-12.69%

+0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.18%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.23%

-3.93%

-2.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.87%

-33.52%

+30.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.98%

2.73%

+2.25%

Волатильность

Сравнение волатильности WBREOX и IGIAX

Текущая волатильность для CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 (WBREOX) составляет 5.34%, в то время как у Integrity ESG Growth & Income Fund (IGIAX) волатильность равна 6.02%. Это указывает на то, что WBREOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WBREOXIGIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

6.02%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.66%

11.71%

-2.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.07%

19.69%

+0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.52%

17.92%

+1.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.52%

17.98%

+1.54%