PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WBREOX с YFSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WBREOX с YFSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 (WBREOX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX).

WBREOX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 24 июл. 2017 г.. YFSIX управляется AMG. Фонд был запущен 30 янв. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности WBREOX и YFSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 (WBREOX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WBREOX и YFSIX

2026 (YTD)2025
WBREOX
CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1		-7.06%16.64%
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund		8.16%14.10%

Доходность по периодам

С начала года, WBREOX показывает доходность -7.06%, что значительно ниже, чем у YFSIX с доходностью 8.16%.

WBREOX

1 день
-0.39%
1 месяц
-7.68%
С начала года
-7.06%
6 месяцев
-4.59%
1 год
14.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

YFSIX

1 день
-1.07%
1 месяц
-10.67%
С начала года
8.16%
6 месяцев
0.34%
1 год
22.29%
3 года*
11.70%
5 лет*
6.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1

AMG Yacktman Global Fund

Часто сравнивают с WBREOX:
WBREOX с VOOWBREOX с FOCKXWBREOX с FGJEXWBREOX с HLEIXWBREOX с IGIAXWBREOX с AIGOXWBREOX с MWMIX
Часто сравнивают с YFSIX:
YFSIX с DXIVYFSIX с CFIMXYFSIX с TAVFXYFSIX с YACKXYFSIX с AFIFXYFSIX с LVHIYFSIX с BEQGX

Сравнение комиссий WBREOX и YFSIX

WBREOX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии YFSIX в 0.95%.

YFSIX
AMG Yacktman Global Fund
WBREOX
CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1

Доходность на риск

WBREOX vs. YFSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WBREOX
Ранг доходности на риск WBREOX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBREOX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBREOX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBREOX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBREOX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBREOX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
YFSIX
Ранг доходности на риск YFSIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YFSIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YFSIX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YFSIX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YFSIX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YFSIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WBREOX c YFSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 (WBREOX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WBREOXYFSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

0.99

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

1.16

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.26

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.30

1.36

-1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.17

4.42

-3.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WBREOX vs. YFSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WBREOX на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа YFSIX равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WBREOX и YFSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WBREOXYFSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

0.99

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.71

-0.31

Корреляция

Корреляция между WBREOX и YFSIX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WBREOX и YFSIX

Ни WBREOX, ни YFSIX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
WBREOX
CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund		0.00%0.00%8.68%8.02%4.32%8.18%4.76%6.59%0.71%2.63%

Просадки

Сравнение просадок WBREOX и YFSIX

Максимальная просадка WBREOX за все время составила -19.07%, что меньше максимальной просадки YFSIX в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBREOX и YFSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

WBREOXYFSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.07%

-35.10%

+16.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-14.20%

+2.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.89%

-11.03%

+2.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.86%

-4.93%

+2.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.97%

4.38%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности WBREOX и YFSIX

Текущая волатильность для CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 (WBREOX) составляет 4.24%, в то время как у AMG Yacktman Global Fund (YFSIX) волатильность равна 9.23%. Это указывает на то, что WBREOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YFSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WBREOXYFSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

9.23%

-4.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.22%

19.89%

-10.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.88%

21.29%

-1.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.36%

15.11%

+4.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.36%

16.20%

+3.16%