Сравнение WBREOX с FOCKX
WBREOX (CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1) and FOCKX (Fidelity OTC Portfolio Class K) are both mutual funds - WBREOX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 500, while FOCKX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. Over the past year, WBREOX returned 24.27% vs 43.68% for FOCKX. Their 0.73 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. WBREOX charges 0.02%/yr vs 0.65%/yr for FOCKX.
Доходность
Сравнение доходности WBREOX и FOCKX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WBREOX показывает доходность 13.76%, что значительно ниже, чем у FOCKX с доходностью 25.93%.
WBREOX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- 2.70%
- 6 месяцев
- 13.05%
- С начала года
- 13.76%
- 1 год
- 24.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 19.57%
FOCKX
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -0.29%
- 6 месяцев
- 25.13%
- С начала года
- 25.93%
- 1 год
- 43.68%
- 3 года*
- 32.42%
- 5 лет*
- 16.73%
- 10 лет*
- 21.65%
- Всё время*
- 17.20%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам WBREOX и FOCKX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WBREOX CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 | 13.76% | 16.64% |
FOCKX Fidelity OTC Portfolio Class K | 25.93% | 21.89% |
Correlation
The correlation between WBREOX and FOCKX is 0.80, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2025 г. | 0.73 |
The correlation between WBREOX and FOCKX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WBREOX vs. FOCKX — Ранг доходности на риск
WBREOX
FOCKX
Сравнение WBREOX c FOCKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 (WBREOX) и Fidelity OTC Portfolio Class K (FOCKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WBREOX | FOCKX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.34 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | 3.79 | -0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.52 | 12.81 | -0.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WBREOX и FOCKX
Максимальная просадка WBREOX за все время составила -19.07%, что меньше максимальной просадки FOCKX в -53.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBREOX и FOCKX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WBREOX | FOCKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.07% | -53.33% | +34.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.89% | -11.28% | +2.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.83% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.97% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.90% | +2.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.50% | -8.34% | +5.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 3.32% | -1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности WBREOX и FOCKX
Текущая волатильность для CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 (WBREOX) составляет 4.42%, в то время как у Fidelity OTC Portfolio Class K (FOCKX) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что WBREOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FOCKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WBREOX | FOCKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.42% | 7.22% | -2.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.38% | 17.59% | -7.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.48% | 21.18% | -7.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.35% | 23.23% | -4.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.35% | 22.64% | -4.29% |
Сравнение комиссий WBREOX и FOCKX
WBREOX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии FOCKX в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WBREOX и FOCKX
WBREOX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FOCKX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOCKX Fidelity OTC Portfolio Class K | 6.00% | 7.56% | 16.42% | 0.09% | 3.97% | 11.34% | 6.18% | 7.49% | 7.81% | 4.85% | 3.25% | 5.42% |
WBREOX CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WBREOX and FOCKX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FOCKX has higher volatility (7.22%) compared to WBREOX (4.42%). In terms of maximum drawdown, WBREOX dropped -19.07% vs FOCKX's -53.33%.
FOCKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WBREOX и FOCKX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор