PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WBREOX с FAMRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WBREOX с FAMRX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

WBREOX (CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1) and FAMRX (Fidelity Asset Manager 85% Fund) are both mutual funds - WBREOX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 500, while FAMRX is a Diversified Portfolio fund managed by BlackRock. Over the past year, WBREOX returned 22.22% vs 25.89% for FAMRX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WBREOX charges 0.02%/yr vs 0.70%/yr for FAMRX.

Доходность

Сравнение доходности WBREOX и FAMRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 (WBREOX) и Fidelity Asset Manager 85% Fund (FAMRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WBREOX показывает доходность 8.10%, что значительно ниже, чем у FAMRX с доходностью 11.96%.

WBREOX

1 день
-0.10%
1 месяц
-2.04%
С начала года
8.10%
6 месяцев
6.77%
1 год
22.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FAMRX

1 день
0.12%
1 месяц
-0.82%
С начала года
11.96%
6 месяцев
11.28%
1 год
25.89%
3 года*
18.20%
5 лет*
9.12%
10 лет*
11.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WBREOX и FAMRX

2026 (YTD)2025
WBREOX
CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1		8.10%16.64%
FAMRX
Fidelity Asset Manager 85% Fund		11.96%20.91%

Correlation

The correlation between WBREOX and FAMRX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2025 г.

0.77

The correlation between WBREOX and FAMRX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1

Fidelity Asset Manager 85% Fund

Часто сравнивают с WBREOX:
WBREOX с VOOWBREOX с FGJEXWBREOX с FOCKXWBREOX с AIGOXWBREOX с IGIAXWBREOX с MWMIXWBREOX с VFIAX
Часто сравнивают с FAMRX:
FAMRX с FXAIXFAMRX с FIPFXFAMRX с FBALXFAMRX с SPYFAMRX с GOIIXFAMRX с FTRNXFAMRX с FNILX

Доходность на риск

WBREOX vs. FAMRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WBREOX
Ранг доходности на риск WBREOX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBREOX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBREOX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBREOX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBREOX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBREOX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
FAMRX
Ранг доходности на риск FAMRX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAMRX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAMRX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAMRX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAMRX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAMRX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WBREOX c FAMRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 (WBREOX) и Fidelity Asset Manager 85% Fund (FAMRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WBREOXFAMRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
1.96

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
2.68

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.36

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.83

2.77

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.34

11.97

+0.37

WBREOX vs. FAMRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WBREOX на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FAMRX равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WBREOX и FAMRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WBREOX и FAMRX

Максимальная просадка WBREOX за все время составила -19.07%, что меньше максимальной просадки FAMRX в -58.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBREOX и FAMRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WBREOXFAMRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.07%

-58.65%

+39.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-9.33%

+0.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.35%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.00%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.22%

-2.00%

-1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.58%

-12.30%

+9.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

2.16%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности WBREOX и FAMRX

Текущая волатильность для CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 (WBREOX) составляет 4.72%, в то время как у Fidelity Asset Manager 85% Fund (FAMRX) волатильность равна 5.78%. Это указывает на то, что WBREOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAMRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WBREOXFAMRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

5.78%

-1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.93%

11.15%

-1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.95%

13.26%

-0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.64%

14.81%

+3.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.64%

15.29%

+3.35%

Сравнение комиссий WBREOX и FAMRX

WBREOX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии FAMRX в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WBREOX и FAMRX

WBREOX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FAMRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAMRX
Fidelity Asset Manager 85% Fund		4.97%5.56%3.44%1.33%5.07%3.15%1.99%5.52%5.62%2.31%0.28%4.83%
WBREOX
CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WBREOX and FAMRX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FAMRX has higher volatility (5.78%) compared to WBREOX (4.72%). In terms of maximum drawdown, WBREOX dropped -19.07% vs FAMRX's -58.65%.

FAMRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WBREOX и FAMRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор