Сравнение WBIY с WBIF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WBI Power Factor High Dividend ETF (WBIY) и WBI BullBear Value 3000 ETF (WBIF).
WBIY и WBIF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WBIY - это пассивный фонд от WBI, который отслеживает доходность Solactive Power Factor High Dividend Index. Фонд был запущен 19 дек. 2016 г.. WBIF - это активно управляемый фонд от WBI. Фонд был запущен 27 авг. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности WBIY и WBIF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WBIY и WBIF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBIY WBI Power Factor High Dividend ETF | 7.15% | 13.00% | 8.36% | 13.80% | -0.52% | 28.35% | -8.48% | 24.82% | -14.47% | 14.59% |
WBIF WBI BullBear Value 3000 ETF | 1.40% | 9.16% | 3.43% | 0.49% | -8.38% | 16.56% | -2.71% | 2.68% | -4.68% | 19.42% |
Доходность по периодам
С начала года, WBIY показывает доходность 7.15%, что значительно выше, чем у WBIF с доходностью 1.40%.
WBIY
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- 7.15%
- 6 месяцев
- 10.93%
- 1 год
- 20.55%
- 3 года*
- 13.68%
- 5 лет*
- 9.91%
- 10 лет*
- —
WBIF
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -4.81%
- С начала года
- 1.40%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 8.81%
- 3 года*
- 6.18%
- 5 лет*
- 1.67%
- 10 лет*
- 4.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WBIY и WBIF
WBIY берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии WBIF в 1.25%.
Доходность на риск
WBIY vs. WBIF — Ранг доходности на риск
WBIY
WBIF
Сравнение WBIY c WBIF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WBI Power Factor High Dividend ETF (WBIY) и WBI BullBear Value 3000 ETF (WBIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WBIY | WBIF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 0.62 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 0.88 | +0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.13 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 0.74 | +0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.01 | 2.67 | +3.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WBIY | WBIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 0.62 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.13 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.24 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между WBIY и WBIF составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WBIY и WBIF
Дивидендная доходность WBIY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что больше доходности WBIF в 0.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBIY WBI Power Factor High Dividend ETF | 4.52% | 4.73% | 4.57% | 4.87% | 4.40% | 3.94% | 5.10% | 4.54% | 3.25% | 5.84% | 0.01% | 0.00% |
WBIF WBI BullBear Value 3000 ETF | 0.06% | 0.14% | 1.17% | 0.82% | 0.96% | 2.59% | 0.09% | 1.04% | 0.77% | 0.75% | 0.67% | 0.86% |
Просадки
Сравнение просадок WBIY и WBIF
Максимальная просадка WBIY за все время составила -48.71%, что больше максимальной просадки WBIF в -20.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBIY и WBIF.
Загрузка...
Показатели просадок
| WBIY | WBIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.71% | -20.29% | -28.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.06% | -12.51% | +3.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.97% | -20.29% | -0.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.36% | -4.81% | +1.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.19% | -7.83% | +0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 3.46% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности WBIY и WBIF
Текущая волатильность для WBI Power Factor High Dividend ETF (WBIY) составляет 3.04%, в то время как у WBI BullBear Value 3000 ETF (WBIF) волатильность равна 3.36%. Это указывает на то, что WBIY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WBIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WBIY | WBIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.04% | 3.36% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.95% | 9.03% | +0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.52% | 14.34% | +5.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.51% | 12.82% | +5.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.79% | 12.24% | +10.55% |