PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WBIY с LEAD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WBIY с LEAD

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

WBIY (WBI Power Factor High Dividend ETF) and LEAD (Siren DIVCON Leaders Dividend ETF) are both exchange-traded funds - WBIY is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Solactive Power Factor High Dividend Index, while LEAD is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Siren DIVCON Leaders Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, WBIY returned 9.24%/yr vs 11.40%/yr for LEAD. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WBIY charges 0.97%/yr vs 0.43%/yr for LEAD.

Доходность

Сравнение доходности WBIY и LEAD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WBI Power Factor High Dividend ETF (WBIY) и Siren DIVCON Leaders Dividend ETF (LEAD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WBIY показывает доходность 10.54%, что значительно ниже, чем у LEAD с доходностью 11.86%.

WBIY

1 день
-0.20%
1 месяц
2.75%
С начала года
10.54%
6 месяцев
10.99%
1 год
27.17%
3 года*
16.24%
5 лет*
9.24%
10 лет*
—

LEAD

1 день
-3.01%
1 месяц
-1.08%
С начала года
11.86%
6 месяцев
10.36%
1 год
22.15%
3 года*
18.00%
5 лет*
11.40%
10 лет*
14.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WBIY и LEAD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WBIY
WBI Power Factor High Dividend ETF		10.54%13.00%8.36%13.80%-0.52%28.35%-8.48%24.82%-14.47%14.59%
LEAD
Siren DIVCON Leaders Dividend ETF		11.86%15.52%10.32%26.25%-18.16%29.69%23.41%33.75%-6.63%24.89%

Correlation

The correlation between WBIY and LEAD is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2016 г.

0.62

Over the past year, the correlation between WBIY and LEAD has dropped to 0.36 - well below their long-term average of 0.62, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов WBIY и LEAD

Секторы
WBIY
LEAD

Финансовые услуги

18.7%
16.2%

Потребительский защитный сектор

16.4%
3.8%

Потребительский циклический сектор

13.1%
1.3%

Коммуникационные услуги

11.0%
0.1%

Технологии

10.1%
36.5%

Промышленность

9.4%
31.1%

Здравоохранение

6.2%
5.7%

Коммунальные услуги

6.1%

-

Энергетика

6.0%
1.3%

Сырьевые материалы

1.9%

-

Недвижимость

1.1%

-

Финансовые услуги

WBIY
18.7%
LEAD
16.2%

Потребительский защитный сектор

WBIY
16.4%
LEAD
3.8%

Потребительский циклический сектор

WBIY
13.1%
LEAD
1.3%

Коммуникационные услуги

WBIY
11.0%
LEAD
0.1%

Технологии

WBIY
10.1%
LEAD
36.5%

Промышленность

WBIY
9.4%
LEAD
31.1%

Здравоохранение

WBIY
6.2%
LEAD
5.7%

Коммунальные услуги

WBIY
6.1%
LEAD

-

Энергетика

WBIY
6.0%
LEAD
1.3%

Сырьевые материалы

WBIY
1.9%
LEAD

-

Недвижимость

WBIY
1.1%
LEAD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WBI Power Factor High Dividend ETF

Siren DIVCON Leaders Dividend ETF

Часто сравнивают с WBIY:
WBIY с EFASWBIY с RDVYWBIY с IVWWBIY с JEPIWBIY с IRBOWBIY с SCHDWBIY с VYM
Часто сравнивают с LEAD:
LEAD с SPYLEAD с VIGLEAD с SCHDLEAD с DSTLLEAD с DGROLEAD с TDIVLEAD с VOO

Доходность на риск

WBIY vs. LEAD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WBIY
Ранг доходности на риск WBIY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBIY: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBIY: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBIY: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBIY: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBIY: 6161
Ранг коэф-та Мартина
LEAD
Ранг доходности на риск LEAD: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEAD: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEAD: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEAD: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEAD: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEAD: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WBIY c LEAD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WBI Power Factor High Dividend ETF (WBIY) и Siren DIVCON Leaders Dividend ETF (LEAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WBIYLEADDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
1.50

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
2.09

+0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.26

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.12

2.57

+1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.38

10.91

-0.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WBIY vs. LEAD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WBIY на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LEAD равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WBIY и LEAD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WBIYLEADРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

1.50

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.66

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.78

-0.40

Просадки

Сравнение просадок WBIY и LEAD

Максимальная просадка WBIY за все время составила -48.71%, что больше максимальной просадки LEAD в -32.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBIY и LEAD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WBIYLEADРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.71%

-32.19%

-16.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.63%

-8.65%

+2.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.37%

-17.86%

-1.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.97%

-24.93%

+3.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.35%

-3.36%

+2.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.11%

-4.41%

-2.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

2.03%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности WBIY и LEAD

Текущая волатильность для WBI Power Factor High Dividend ETF (WBIY) составляет 3.66%, в то время как у Siren DIVCON Leaders Dividend ETF (LEAD) волатильность равна 4.99%. Это указывает на то, что WBIY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LEAD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WBIYLEADРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.66%

4.99%

-1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.80%

11.77%

-2.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.06%

14.86%

+0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.50%

17.38%

+1.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.64%

18.67%

+3.97%

Сравнение комиссий WBIY и LEAD

WBIY берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии LEAD в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WBIY и LEAD

Дивидендная доходность WBIY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности LEAD в 0.60%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
LEAD
Siren DIVCON Leaders Dividend ETF		0.60%0.70%0.93%1.13%1.27%1.79%0.81%1.32%1.38%0.97%1.38%
WBIY
WBI Power Factor High Dividend ETF		4.38%4.73%4.57%4.87%4.40%3.94%5.10%4.54%3.25%5.84%0.01%

Часто задаваемые вопросы

WBIY and LEAD have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LEAD has higher volatility (4.99%) compared to WBIY (3.66%). In terms of maximum drawdown, WBIY dropped -48.71% vs LEAD's -32.19%.

On 5-year performance, LEAD leads with 11.40% vs 9.24% for WBIY. On fees, LEAD is cheaper at 0.43% per year. On volatility, WBIY has been the lower-risk option at 3.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, LEAD has performed better with a 11.40% return vs 9.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LEAD is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.97% for WBIY.

WBIY has the higher dividend yield at 4.38%, compared with 0.60% for LEAD.

WBIY is categorized as Mid Cap Value Equities, while LEAD is Large Cap Growth Equities. WBIY tracks Solactive Power Factor High Dividend Index, while LEAD tracks Siren DIVCON Leaders Dividend Index. They also come from different issuers: WBI and SRN Advisors. Their fees differ too: 0.97% for WBIY and 0.43% for LEAD.

WBIY currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WBIY и LEAD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор