PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WBIY с IVOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WBIY с IVOV

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

WBIY (WBI Power Factor High Dividend ETF) and IVOV (Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - WBIY tracks the Solactive Power Factor High Dividend Index while IVOV tracks the S&P MidCap 400 Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, WBIY returned 9.24%/yr vs 7.37%/yr for IVOV. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. WBIY charges 0.97%/yr vs 0.10%/yr for IVOV.

Доходность

Сравнение доходности WBIY и IVOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WBI Power Factor High Dividend ETF (WBIY) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WBIY показывает доходность 10.54%, что значительно выше, чем у IVOV с доходностью 8.28%.

WBIY

1 день
-0.20%
1 месяц
2.75%
С начала года
10.54%
6 месяцев
10.99%
1 год
27.17%
3 года*
16.24%
5 лет*
9.24%
10 лет*
—

IVOV

1 день
-1.04%
1 месяц
-0.95%
С начала года
8.28%
6 месяцев
8.29%
1 год
21.01%
3 года*
13.28%
5 лет*
7.37%
10 лет*
10.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WBIY и IVOV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WBIY
WBI Power Factor High Dividend ETF		10.54%13.00%8.36%13.80%-0.52%28.35%-8.48%24.82%-14.47%14.59%
IVOV
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF		8.28%7.61%11.53%15.38%-7.20%30.50%3.70%25.91%-12.13%12.22%

Correlation

The correlation between WBIY and IVOV is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2016 г.

0.85

The correlation between WBIY and IVOV shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.85 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов WBIY и IVOV

Секторы
WBIY
IVOV

Финансовые услуги

18.7%
21.9%

Потребительский защитный сектор

16.4%
5.5%

Потребительский циклический сектор

13.1%
13.5%

Коммуникационные услуги

11.0%
0.5%

Технологии

10.1%
9.2%

Промышленность

9.4%
18.8%

Здравоохранение

6.2%
3.5%

Коммунальные услуги

6.1%
4.2%

Энергетика

6.0%
7.4%

Сырьевые материалы

1.9%
6.0%

Недвижимость

1.1%
9.6%

Финансовые услуги

WBIY
18.7%
IVOV
21.9%

Потребительский защитный сектор

WBIY
16.4%
IVOV
5.5%

Потребительский циклический сектор

WBIY
13.1%
IVOV
13.5%

Коммуникационные услуги

WBIY
11.0%
IVOV
0.5%

Технологии

WBIY
10.1%
IVOV
9.2%

Промышленность

WBIY
9.4%
IVOV
18.8%

Здравоохранение

WBIY
6.2%
IVOV
3.5%

Коммунальные услуги

WBIY
6.1%
IVOV
4.2%

Энергетика

WBIY
6.0%
IVOV
7.4%

Сырьевые материалы

WBIY
1.9%
IVOV
6.0%

Недвижимость

WBIY
1.1%
IVOV
9.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WBI Power Factor High Dividend ETF

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF

Часто сравнивают с WBIY:
WBIY с EFASWBIY с RDVYWBIY с IVWWBIY с JEPIWBIY с IRBOWBIY с SCHDWBIY с VYM
Часто сравнивают с IVOV:
IVOV с VOEIVOV с IVOGIVOV с VOIVOV с MDYVIVOV с VIOVIVOV с MDYGIVOV с VBR

Доходность на риск

WBIY vs. IVOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WBIY
Ранг доходности на риск WBIY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBIY: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBIY: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBIY: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBIY: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBIY: 6161
Ранг коэф-та Мартина
IVOV
Ранг доходности на риск IVOV: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVOV: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOV: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOV: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOV: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOV: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WBIY c IVOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WBI Power Factor High Dividend ETF (WBIY) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WBIYIVOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
1.38

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
2.09

+0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.24

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.12

1.99

+2.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.38

6.86

+3.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WBIY vs. IVOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WBIY на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа IVOV равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WBIY и IVOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WBIYIVOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

1.38

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.38

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.57

-0.19

Просадки

Сравнение просадок WBIY и IVOV

Максимальная просадка WBIY за все время составила -48.71%, что больше максимальной просадки IVOV в -45.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBIY и IVOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WBIYIVOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.71%

-45.99%

-2.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.63%

-10.58%

+3.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.37%

-22.61%

+3.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.97%

-22.61%

+1.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.35%

-1.04%

-0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.11%

-5.43%

-1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

3.07%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности WBIY и IVOV

Текущая волатильность для WBI Power Factor High Dividend ETF (WBIY) составляет 3.66%, в то время как у Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV) волатильность равна 3.94%. Это указывает на то, что WBIY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WBIYIVOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.66%

3.94%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.80%

10.61%

-1.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.06%

15.24%

-0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.50%

19.48%

-0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.64%

21.72%

+0.92%

Сравнение комиссий WBIY и IVOV

WBIY берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии IVOV в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WBIY и IVOV

Дивидендная доходность WBIY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности IVOV в 1.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVOV
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF		1.68%1.82%1.74%1.52%1.97%1.78%2.42%1.75%1.87%1.55%1.51%1.66%
WBIY
WBI Power Factor High Dividend ETF		4.38%4.73%4.57%4.87%4.40%3.94%5.10%4.54%3.25%5.84%0.01%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WBIY and IVOV have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IVOV has higher volatility (3.94%) compared to WBIY (3.66%). In terms of maximum drawdown, WBIY dropped -48.71% vs IVOV's -45.99%.

On 5-year performance, WBIY leads with 9.24% vs 7.37% for IVOV. On fees, IVOV is cheaper at 0.10% per year. On volatility, WBIY has been the lower-risk option at 3.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, WBIY has performed better with a 9.24% return vs 7.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVOV is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.97% for WBIY.

WBIY has the higher dividend yield at 4.38%, compared with 1.68% for IVOV.

WBIY tracks Solactive Power Factor High Dividend Index, while IVOV tracks S&P MidCap 400 Value Index. They also come from different issuers: WBI and Vanguard. Their fees differ too: 0.97% for WBIY and 0.10% for IVOV.

WBIY currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WBIY и IVOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор