PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WBIY с DXUV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WBIY с DXUV

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WBI Power Factor High Dividend ETF (WBIY) и Dimensional US Vector Equity ETF (DXUV).

WBIY и DXUV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WBIY - это пассивный фонд от WBI, который отслеживает доходность Solactive Power Factor High Dividend Index. Фонд был запущен 19 дек. 2016 г.. DXUV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 10 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности WBIY и DXUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WBI Power Factor High Dividend ETF (WBIY) и Dimensional US Vector Equity ETF (DXUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WBIY и DXUV

2026 (YTD)20252024
WBIY
WBI Power Factor High Dividend ETF		7.15%13.00%0.45%
DXUV
Dimensional US Vector Equity ETF		0.22%14.34%5.00%

Доходность по периодам

С начала года, WBIY показывает доходность 7.15%, что значительно выше, чем у DXUV с доходностью 0.22%.

WBIY

1 день
0.56%
1 месяц
-1.87%
С начала года
7.15%
6 месяцев
10.93%
1 год
20.55%
3 года*
13.68%
5 лет*
9.91%
10 лет*
—

DXUV

1 день
0.20%
1 месяц
-3.39%
С начала года
0.22%
6 месяцев
2.37%
1 год
18.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WBI Power Factor High Dividend ETF

Dimensional US Vector Equity ETF

Часто сравнивают с WBIY:
WBIY с VWIDWBIY с EFASWBIY с RDVYWBIY с IVWWBIY с SCHDWBIY с JEPIWBIY с VYM
Часто сравнивают с DXUV:
DXUV с CVARDXUV с DFAWDXUV с TMDVDXUV с AUSFDXUV с DFAIDXUV с FINN.NEODXUV с ABLD

Сравнение комиссий WBIY и DXUV

WBIY берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии DXUV в 0.25%.

WBIY
WBI Power Factor High Dividend ETF
DXUV
Dimensional US Vector Equity ETF

Доходность на риск

WBIY vs. DXUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WBIY
Ранг доходности на риск WBIY: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBIY: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBIY: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBIY: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBIY: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBIY: 5252
Ранг коэф-та Мартина
DXUV
Ранг доходности на риск DXUV: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXUV: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXUV: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXUV: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXUV: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXUV: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WBIY c DXUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WBI Power Factor High Dividend ETF (WBIY) и Dimensional US Vector Equity ETF (DXUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WBIYDXUVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

0.96

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

1.49

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.22

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

1.48

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.01

6.66

-0.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WBIY vs. DXUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WBIY на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DXUV равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WBIY и DXUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WBIYDXUVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

0.96

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.71

-0.35

Корреляция

Корреляция между WBIY и DXUV составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WBIY и DXUV

Дивидендная доходность WBIY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что больше доходности DXUV в 1.07%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
WBIY
WBI Power Factor High Dividend ETF		4.52%4.73%4.57%4.87%4.40%3.94%5.10%4.54%3.25%5.84%0.01%
DXUV
Dimensional US Vector Equity ETF		1.07%1.01%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WBIY и DXUV

Максимальная просадка WBIY за все время составила -48.71%, что больше максимальной просадки DXUV в -21.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBIY и DXUV.

Загрузка...

Показатели просадок

WBIYDXUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.71%

-21.08%

-27.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.06%

-8.53%

-0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.36%

-5.47%

+2.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.19%

-3.32%

-3.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

2.98%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности WBIY и DXUV

Текущая волатильность для WBI Power Factor High Dividend ETF (WBIY) составляет 3.04%, в то время как у Dimensional US Vector Equity ETF (DXUV) волатильность равна 5.05%. Это указывает на то, что WBIY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WBIYDXUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.04%

5.05%

-2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.95%

9.84%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.52%

19.40%

+0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.51%

17.83%

+0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.79%

17.83%

+4.96%