PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WBIY с DXUV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WBIY с DXUV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WBIY (WBI Power Factor High Dividend ETF) and DXUV (Dimensional US Vector Equity ETF) are both Mid Cap Value Equities funds. WBIY is passively managed, while DXUV is actively managed. Over the past year, WBIY returned 27.44% vs 28.61% for DXUV. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WBIY charges 0.97%/yr vs 0.25%/yr for DXUV.

Доходность

Сравнение доходности WBIY и DXUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WBI Power Factor High Dividend ETF (WBIY) и Dimensional US Vector Equity ETF (DXUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WBIY показывает доходность 10.76%, что значительно ниже, чем у DXUV с доходностью 11.86%.

WBIY

1 день
0.69%
1 месяц
2.63%
С начала года
10.76%
6 месяцев
11.81%
1 год
27.44%
3 года*
17.19%
5 лет*
9.29%
10 лет*
—

DXUV

1 день
0.86%
1 месяц
3.35%
С начала года
11.86%
6 месяцев
12.28%
1 год
28.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WBIY и DXUV

2026 (YTD)20252024
WBIY
WBI Power Factor High Dividend ETF		10.76%13.00%0.45%
DXUV
Dimensional US Vector Equity ETF		11.86%14.34%5.00%

Correlation

The correlation between WBIY and DXUV is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2024 г.

0.67

The correlation between WBIY and DXUV has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WBIY и DXUV

Секторы
WBIY
DXUV

Финансовые услуги

18.7%
16.3%

Потребительский защитный сектор

16.4%
5.4%

Потребительский циклический сектор

13.1%
11.4%

Коммуникационные услуги

11.0%
8.1%

Технологии

10.1%
24.2%

Промышленность

9.4%
14.7%

Здравоохранение

6.2%
8.3%

Коммунальные услуги

6.1%
0.5%

Энергетика

6.0%
7.0%

Сырьевые материалы

1.9%
3.7%

Недвижимость

1.1%
0.4%

Финансовые услуги

WBIY
18.7%
DXUV
16.3%

Потребительский защитный сектор

WBIY
16.4%
DXUV
5.4%

Потребительский циклический сектор

WBIY
13.1%
DXUV
11.4%

Коммуникационные услуги

WBIY
11.0%
DXUV
8.1%

Технологии

WBIY
10.1%
DXUV
24.2%

Промышленность

WBIY
9.4%
DXUV
14.7%

Здравоохранение

WBIY
6.2%
DXUV
8.3%

Коммунальные услуги

WBIY
6.1%
DXUV
0.5%

Энергетика

WBIY
6.0%
DXUV
7.0%

Сырьевые материалы

WBIY
1.9%
DXUV
3.7%

Недвижимость

WBIY
1.1%
DXUV
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WBI Power Factor High Dividend ETF

Dimensional US Vector Equity ETF

Часто сравнивают с WBIY:
WBIY с EFASWBIY с RDVYWBIY с IVWWBIY с JEPIWBIY с IRBOWBIY с SCHDWBIY с VYM
Часто сравнивают с DXUV:
DXUV с CVARDXUV с ABLDDXUV с DFAWDXUV с DFACDXUV с AUSFDXUV с VTIDXUV с DFAU

Доходность на риск

WBIY vs. DXUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WBIY
Ранг доходности на риск WBIY: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBIY: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBIY: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBIY: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBIY: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBIY: 6060
Ранг коэф-та Мартина
DXUV
Ранг доходности на риск DXUV: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXUV: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXUV: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXUV: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXUV: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXUV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WBIY c DXUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WBI Power Factor High Dividend ETF (WBIY) и Dimensional US Vector Equity ETF (DXUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WBIYDXUVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
2.26

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
3.16

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.40

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.16

3.37

+0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.49

13.70

-3.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WBIY vs. DXUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WBIY на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DXUV равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WBIY и DXUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WBIYDXUVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

2.26

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

1.09

-0.71

Просадки

Сравнение просадок WBIY и DXUV

Максимальная просадка WBIY за все время составила -48.71%, что больше максимальной просадки DXUV в -21.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBIY и DXUV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WBIYDXUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.71%

-21.08%

-27.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.63%

-8.53%

+1.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.37%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.15%

0.00%

-1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.11%

-3.07%

-4.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

2.09%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности WBIY и DXUV

WBI Power Factor High Dividend ETF (WBIY) имеет более высокую волатильность в 3.67% по сравнению с Dimensional US Vector Equity ETF (DXUV) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что WBIY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WBIYDXUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

2.89%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.92%

9.03%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.07%

12.71%

+2.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.51%

17.30%

+1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.65%

17.30%

+5.35%

Сравнение комиссий WBIY и DXUV

WBIY берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии DXUV в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WBIY и DXUV

Дивидендная доходность WBIY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности DXUV в 0.96%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DXUV
Dimensional US Vector Equity ETF		0.96%1.01%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WBIY
WBI Power Factor High Dividend ETF		4.38%4.73%4.57%4.87%4.40%3.94%5.10%4.54%3.25%5.84%0.01%

Часто задаваемые вопросы

WBIY and DXUV have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WBIY has higher volatility (3.67%) compared to DXUV (2.89%). In terms of maximum drawdown, WBIY dropped -48.71% vs DXUV's -21.08%.

On 1-year performance, DXUV leads with 28.61% vs 27.44% for WBIY. On fees, DXUV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, DXUV has been the lower-risk option at 2.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DXUV has performed better with a 28.61% return vs 27.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DXUV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.97% for WBIY.

WBIY has the higher dividend yield at 4.38%, compared with 0.96% for DXUV.

They also come from different issuers: WBI and Dimensional. Their fees differ too: 0.97% for WBIY and 0.25% for DXUV.

DXUV currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WBIY и DXUV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор