PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WBIY с DVLU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WBIY с DVLU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WBIY (WBI Power Factor High Dividend ETF) and DVLU (First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF) are both exchange-traded funds - WBIY is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Solactive Power Factor High Dividend Index, while DVLU is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Momentum Plus Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, WBIY returned 9.29%/yr vs 11.21%/yr for DVLU. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WBIY charges 0.97%/yr vs 0.60%/yr for DVLU.

Доходность

Сравнение доходности WBIY и DVLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WBI Power Factor High Dividend ETF (WBIY) и First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF (DVLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WBIY показывает доходность 10.76%, а DVLU немного выше – 11.20%.

WBIY

1 день
0.69%
1 месяц
2.63%
С начала года
10.76%
6 месяцев
11.81%
1 год
27.44%
3 года*
17.19%
5 лет*
9.29%
10 лет*
—

DVLU

1 день
0.81%
1 месяц
3.61%
С начала года
11.20%
6 месяцев
12.71%
1 год
38.31%
3 года*
22.71%
5 лет*
11.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WBIY и DVLU

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
WBIY
WBI Power Factor High Dividend ETF		10.76%13.00%8.36%13.80%-0.52%28.35%-8.48%24.82%-18.24%
DVLU
First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF		11.20%23.67%13.36%18.84%-9.73%41.67%-6.68%33.59%-24.03%

Correlation

The correlation between WBIY and DVLU is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2018 г.

0.74

Over the past year, the correlation between WBIY and DVLU has dropped to 0.52 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов WBIY и DVLU

Секторы
WBIY
DVLU

Финансовые услуги

18.7%
23.5%

Потребительский защитный сектор

16.4%
5.9%

Потребительский циклический сектор

13.1%
3.9%

Коммуникационные услуги

11.0%
2.0%

Технологии

10.1%
3.9%

Промышленность

9.4%
11.8%

Здравоохранение

6.2%
13.7%

Коммунальные услуги

6.1%
3.9%

Энергетика

6.0%
19.6%

Сырьевые материалы

1.9%
7.8%

Недвижимость

1.1%
2.0%

Финансовые услуги

WBIY
18.7%
DVLU
23.5%

Потребительский защитный сектор

WBIY
16.4%
DVLU
5.9%

Потребительский циклический сектор

WBIY
13.1%
DVLU
3.9%

Коммуникационные услуги

WBIY
11.0%
DVLU
2.0%

Технологии

WBIY
10.1%
DVLU
3.9%

Промышленность

WBIY
9.4%
DVLU
11.8%

Здравоохранение

WBIY
6.2%
DVLU
13.7%

Коммунальные услуги

WBIY
6.1%
DVLU
3.9%

Энергетика

WBIY
6.0%
DVLU
19.6%

Сырьевые материалы

WBIY
1.9%
DVLU
7.8%

Недвижимость

WBIY
1.1%
DVLU
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WBI Power Factor High Dividend ETF

First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF

Часто сравнивают с WBIY:
WBIY с EFASWBIY с RDVYWBIY с IVWWBIY с JEPIWBIY с IRBOWBIY с SCHDWBIY с VYM
Часто сравнивают с DVLU:
DVLU с DDIVDVLU с SPYDVLU с CPAIDVLU с QQQDVLU с SPMODVLU с SPHQDVLU с VOE

Доходность на риск

WBIY vs. DVLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WBIY
Ранг доходности на риск WBIY: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBIY: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBIY: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBIY: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBIY: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBIY: 6060
Ранг коэф-та Мартина
DVLU
Ранг доходности на риск DVLU: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVLU: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVLU: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVLU: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVLU: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVLU: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WBIY c DVLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WBI Power Factor High Dividend ETF (WBIY) и First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF (DVLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WBIYDVLUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
2.35

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
3.22

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.41

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.16

3.14

+1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.49

11.35

-0.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WBIY vs. DVLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WBIY на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DVLU равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WBIY и DVLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WBIYDVLUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

2.35

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.52

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.43

-0.05

Просадки

Сравнение просадок WBIY и DVLU

Максимальная просадка WBIY за все время составила -48.71%, что меньше максимальной просадки DVLU в -53.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBIY и DVLU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WBIYDVLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.71%

-53.26%

+4.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.63%

-12.24%

+5.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.37%

-24.86%

+5.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.97%

-24.86%

+3.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.15%

0.00%

-1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.11%

-8.78%

+1.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

3.39%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности WBIY и DVLU

WBI Power Factor High Dividend ETF (WBIY) и First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF (DVLU) имеют волатильность 3.67% и 3.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WBIYDVLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

3.56%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.92%

12.38%

-3.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.07%

16.40%

-1.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.51%

21.52%

-3.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.65%

25.80%

-3.15%

Сравнение комиссий WBIY и DVLU

WBIY берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии DVLU в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WBIY и DVLU

Дивидендная доходность WBIY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности DVLU в 0.62%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DVLU
First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF		0.62%0.73%1.06%1.34%2.18%1.33%1.34%1.71%0.58%0.00%0.00%
WBIY
WBI Power Factor High Dividend ETF		4.38%4.73%4.57%4.87%4.40%3.94%5.10%4.54%3.25%5.84%0.01%

Часто задаваемые вопросы

WBIY and DVLU have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WBIY has higher volatility (3.67%) compared to DVLU (3.56%). In terms of maximum drawdown, WBIY dropped -48.71% vs DVLU's -53.26%.

On 5-year performance, DVLU leads with 11.21% vs 9.29% for WBIY. On fees, DVLU is cheaper at 0.60% per year. On volatility, DVLU has been the lower-risk option at 3.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DVLU has performed better with a 11.21% return vs 9.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DVLU is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.97% for WBIY.

WBIY has the higher dividend yield at 4.38%, compared with 0.62% for DVLU.

WBIY is categorized as Mid Cap Value Equities, while DVLU is Momentum. WBIY tracks Solactive Power Factor High Dividend Index, while DVLU tracks Dorsey Wright Momentum Plus Value Index. They also come from different issuers: WBI and First Trust. Their fees differ too: 0.97% for WBIY and 0.60% for DVLU.

DVLU currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WBIY и DVLU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор