PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WBIL с WLDR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WBIL с WLDR

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

WBIL (WBI BullBear Quality 3000 ETF) and WLDR (Affinity World Leaders Equity ETF) are both Global Equities funds. WBIL is actively managed, while WLDR is passively managed. Over the past 5 years, WBIL returned 5.22%/yr vs 17.24%/yr for WLDR. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WBIL charges 1.23%/yr vs 0.67%/yr for WLDR.

Доходность

Сравнение доходности WBIL и WLDR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WBI BullBear Quality 3000 ETF (WBIL) и Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WBIL показывает доходность 11.95%, что значительно ниже, чем у WLDR с доходностью 24.98%.

WBIL

1 день
-3.94%
1 месяц
5.45%
С начала года
11.95%
6 месяцев
10.00%
1 год
24.65%
3 года*
11.53%
5 лет*
5.22%
10 лет*
6.70%

WLDR

1 день
-3.62%
1 месяц
4.31%
С начала года
24.98%
6 месяцев
28.07%
1 год
50.39%
3 года*
30.96%
5 лет*
17.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WBIL и WLDR

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
WBIL
WBI BullBear Quality 3000 ETF		11.95%-0.47%13.29%11.79%-9.60%18.67%-2.19%11.65%-13.71%
WLDR
Affinity World Leaders Equity ETF		24.98%31.24%22.74%18.93%-10.44%26.77%-1.93%21.54%-20.28%

Correlation

The correlation between WBIL and WLDR is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2018 г.

0.63

The correlation between WBIL and WLDR has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WBIL и WLDR

Секторы
WBIL
WLDR

Технологии

35.5%
29.9%

Промышленность

17.1%
8.6%

Потребительский циклический сектор

11.6%
6.2%

Здравоохранение

11.6%
9.1%

Финансовые услуги

9.8%
13.4%

Потребительский защитный сектор

4.8%
9.1%

Коммуникационные услуги

4.3%
10.9%

Энергетика

2.9%
4.7%

Недвижимость

2.8%
1.9%

Сырьевые материалы

2.5%
3.5%

Коммунальные услуги

0.8%
2.7%

Технологии

WBIL
35.5%
WLDR
29.9%

Промышленность

WBIL
17.1%
WLDR
8.6%

Потребительский циклический сектор

WBIL
11.6%
WLDR
6.2%

Здравоохранение

WBIL
11.6%
WLDR
9.1%

Финансовые услуги

WBIL
9.8%
WLDR
13.4%

Потребительский защитный сектор

WBIL
4.8%
WLDR
9.1%

Коммуникационные услуги

WBIL
4.3%
WLDR
10.9%

Энергетика

WBIL
2.9%
WLDR
4.7%

Недвижимость

WBIL
2.8%
WLDR
1.9%

Сырьевые материалы

WBIL
2.5%
WLDR
3.5%

Коммунальные услуги

WBIL
0.8%
WLDR
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WBI BullBear Quality 3000 ETF

Affinity World Leaders Equity ETF

Часто сравнивают с WBIL:
WBIL с SPYWBIL с FDVVWBIL с AMAGXWBIL с IDMOWBIL с WBIFWBIL с WBIYWBIL с WBIG
Часто сравнивают с WLDR:
WLDR с WDIVWLDR с KOKUWLDR с TMFGWLDR с FFLCWLDR с URTHWLDR с GCOWWLDR с VTV

Доходность на риск

WBIL vs. WLDR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WBIL
Ранг доходности на риск WBIL: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBIL: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBIL: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBIL: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBIL: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBIL: 6464
Ранг коэф-та Мартина
WLDR
Ранг доходности на риск WLDR: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WLDR: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLDR: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLDR: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLDR: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLDR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WBIL c WLDR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WBI BullBear Quality 3000 ETF (WBIL) и Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WBILWLDRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
3.28

-1.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
4.28

-1.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.56

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

5.72

-3.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.95

22.90

-11.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WBIL vs. WLDR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WBIL на текущий момент составляет 1.67, что ниже коэффициента Шарпа WLDR равного 3.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WBIL и WLDR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WBILWLDRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

3.28

-1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

1.00

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.57

-0.21

Просадки

Сравнение просадок WBIL и WLDR

Максимальная просадка WBIL за все время составила -25.30%, что меньше максимальной просадки WLDR в -44.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBIL и WLDR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WBILWLDRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.30%

-44.69%

+19.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.85%

-8.86%

-0.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.30%

-20.30%

-5.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.30%

-23.77%

-1.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.60%

-4.93%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.98%

-8.63%

+1.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

2.21%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности WBIL и WLDR

WBI BullBear Quality 3000 ETF (WBIL) и Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR) имеют волатильность 6.61% и 6.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WBILWLDRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.61%

6.73%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.49%

12.72%

-1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.83%

15.45%

-0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.81%

17.29%

-3.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.71%

20.97%

-8.26%

Сравнение комиссий WBIL и WLDR

WBIL берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии WLDR в 0.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WBIL и WLDR

Дивидендная доходность WBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности WLDR в 7.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
WBIL
WBI BullBear Quality 3000 ETF		0.04%0.05%0.07%0.29%1.03%2.02%0.19%0.73%0.75%0.83%0.58%0.20%
WLDR
Affinity World Leaders Equity ETF		7.31%9.01%13.99%2.28%2.10%7.55%1.80%2.48%2.82%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WBIL and WLDR have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WLDR has higher volatility (6.73%) compared to WBIL (6.61%). In terms of maximum drawdown, WBIL dropped -25.30% vs WLDR's -44.69%.

On 5-year performance, WLDR leads with 17.24% vs 5.22% for WBIL. On fees, WLDR is cheaper at 0.67% per year. On volatility, WBIL has been the lower-risk option at 6.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, WLDR has performed better with a 17.24% return vs 5.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WLDR is cheaper with a 0.67% expense ratio, compared with 1.23% for WBIL.

WLDR has the higher dividend yield at 7.31%, compared with 0.04% for WBIL.

They also come from different issuers: WBI and Regents Park Funds. Their fees differ too: 1.23% for WBIL and 0.67% for WLDR.

WLDR currently has the higher Sharpe Ratio (3.28 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WBIL и WLDR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор