PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WBIL с VOLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WBIL с VOLT

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

WBIL (WBI BullBear Quality 3000 ETF) and VOLT (Tema Electrification ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, WBIL returned 23.27% vs 69.19% for VOLT. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WBIL charges 1.23%/yr vs 0.75%/yr for VOLT.

Доходность

Сравнение доходности WBIL и VOLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WBI BullBear Quality 3000 ETF (WBIL) и Tema Electrification ETF (VOLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WBIL показывает доходность 12.59%, что значительно ниже, чем у VOLT с доходностью 44.48%.

WBIL

1 день
0.02%
1 месяц
0.88%
С начала года
12.59%
6 месяцев
10.68%
1 год
23.27%
3 года*
11.37%
5 лет*
5.75%
10 лет*
6.93%

VOLT

1 день
2.25%
1 месяц
3.75%
С начала года
44.48%
6 месяцев
42.09%
1 год
69.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WBIL и VOLT

2026 (YTD)20252024
WBIL
WBI BullBear Quality 3000 ETF		12.59%-0.47%-5.91%
VOLT
Tema Electrification ETF		44.48%25.92%-8.98%

Correlation

The correlation between WBIL and VOLT is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г.

0.67

The correlation between WBIL and VOLT has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WBIL и VOLT

Секторы
WBIL
VOLT

Технологии

45.8%
12.9%

Промышленность

12.2%
47.0%

Потребительский циклический сектор

8.7%
3.4%

Финансовые услуги

8.7%
0.5%

Коммуникационные услуги

7.3%

-

Здравоохранение

5.8%

-

Потребительский защитный сектор

5.2%

-

Недвижимость

2.8%

-

Сырьевые материалы

2.7%

-

Энергетика

2.5%
4.7%

Коммунальные услуги

1.3%
31.0%

Технологии

WBIL
45.8%
VOLT
12.9%

Промышленность

WBIL
12.2%
VOLT
47.0%

Потребительский циклический сектор

WBIL
8.7%
VOLT
3.4%

Финансовые услуги

WBIL
8.7%
VOLT
0.5%

Коммуникационные услуги

WBIL
7.3%
VOLT

-

Здравоохранение

WBIL
5.8%
VOLT

-

Потребительский защитный сектор

WBIL
5.2%
VOLT

-

Недвижимость

WBIL
2.8%
VOLT

-

Сырьевые материалы

WBIL
2.7%
VOLT

-

Энергетика

WBIL
2.5%
VOLT
4.7%

Коммунальные услуги

WBIL
1.3%
VOLT
31.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WBI BullBear Quality 3000 ETF

Tema Electrification ETF

Часто сравнивают с WBIL:
WBIL с SPYWBIL с FDVVWBIL с AMAGXWBIL с IDMOWBIL с WBIFWBIL с WBIGWBIL с UFO
Часто сравнивают с VOLT:
VOLT с AIPOVOLT с GRIDVOLT с MLPIVOLT с ZAPVOLT с PAVEVOLT с IVVVOLT с XLE

Доходность на риск

WBIL vs. VOLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WBIL
Ранг доходности на риск WBIL: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBIL: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBIL: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBIL: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBIL: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBIL: 6262
Ранг коэф-та Мартина
VOLT
Ранг доходности на риск VOLT: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOLT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOLT: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOLT: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOLT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOLT: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WBIL c VOLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WBI BullBear Quality 3000 ETF (WBIL) и Tema Electrification ETF (VOLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WBILVOLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
3.19

-1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
3.90

-1.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.52

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.37

7.25

-4.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.81

20.29

-10.48

WBIL vs. VOLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WBIL на текущий момент составляет 1.52, что ниже коэффициента Шарпа VOLT равного 3.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WBIL и VOLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WBIL и VOLT

Максимальная просадка WBIL за все время составила -25.30%, что больше максимальной просадки VOLT в -23.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBIL и VOLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WBILVOLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.30%

-23.40%

-1.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.85%

-9.59%

-0.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.30%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.30%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.06%

-0.62%

-3.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.96%

-5.13%

-1.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

3.42%

-1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности WBIL и VOLT

Текущая волатильность для WBI BullBear Quality 3000 ETF (WBIL) составляет 6.91%, в то время как у Tema Electrification ETF (VOLT) волатильность равна 9.44%. Это указывает на то, что WBIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WBILVOLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.91%

9.44%

-2.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.03%

18.38%

-6.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.36%

21.82%

-6.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.89%

24.55%

-10.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.78%

24.55%

-11.77%

Сравнение комиссий WBIL и VOLT

WBIL берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии VOLT в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WBIL и VOLT

Дивидендная доходность WBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности VOLT в 0.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VOLT
Tema Electrification ETF		0.32%0.46%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WBIL
WBI BullBear Quality 3000 ETF		0.04%0.05%0.07%0.29%1.03%2.02%0.19%0.73%0.75%0.83%0.58%0.20%

Часто задаваемые вопросы

WBIL and VOLT have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOLT has higher volatility (9.44%) compared to WBIL (6.91%). In terms of maximum drawdown, WBIL dropped -25.30% vs VOLT's -23.40%.

On 1-year performance, VOLT leads with 69.19% vs 23.27% for WBIL. On fees, VOLT is cheaper at 0.75% per year. On volatility, WBIL has been the lower-risk option at 6.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VOLT has performed better with a 69.19% return vs 23.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOLT is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.23% for WBIL.

VOLT has the higher dividend yield at 0.32%, compared with 0.04% for WBIL.

They also come from different issuers: WBI and Tema. Their fees differ too: 1.23% for WBIL and 0.75% for VOLT.

VOLT currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WBIL и VOLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор