Сравнение WBIL с IMFL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WBI BullBear Quality 3000 ETF (WBIL) и Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL).
WBIL и IMFL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WBIL - это активно управляемый фонд от WBI. Фонд был запущен 3 сент. 2014 г.. IMFL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE Developed ex US Invesco Dynamic Multifactor Index. Фонд был запущен 24 февр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности WBIL и IMFL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WBIL и IMFL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WBIL WBI BullBear Quality 3000 ETF | -2.56% | -0.47% | 13.29% | 11.79% | -9.60% | 13.10% |
IMFL Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF | 8.63% | 30.89% | -3.57% | 25.51% | -17.32% | 6.94% |
Доходность по периодам
С начала года, WBIL показывает доходность -2.56%, что значительно ниже, чем у IMFL с доходностью 8.63%.
WBIL
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -6.58%
- С начала года
- -2.56%
- 6 месяцев
- -1.62%
- 1 год
- 6.43%
- 3 года*
- 6.98%
- 5 лет*
- 3.70%
- 10 лет*
- 5.23%
IMFL
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -5.40%
- С начала года
- 8.63%
- 6 месяцев
- 16.70%
- 1 год
- 34.54%
- 3 года*
- 15.02%
- 5 лет*
- 8.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WBIL и IMFL
WBIL берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии IMFL в 0.34%.
Доходность на риск
WBIL vs. IMFL — Ранг доходности на риск
WBIL
IMFL
Сравнение WBIL c IMFL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WBI BullBear Quality 3000 ETF (WBIL) и Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WBIL | IMFL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.42 | 2.09 | -1.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.62 | 2.71 | -2.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.39 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 2.96 | -2.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.94 | 11.45 | -9.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WBIL | IMFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 2.09 | -1.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.51 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.54 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между WBIL и IMFL составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WBIL и IMFL
Дивидендная доходность WBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности IMFL в 3.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBIL WBI BullBear Quality 3000 ETF | 0.05% | 0.05% | 0.07% | 0.29% | 1.03% | 2.02% | 0.19% | 0.73% | 0.75% | 0.83% | 0.58% | 0.20% |
IMFL Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF | 3.11% | 2.88% | 3.56% | 3.85% | 3.35% | 3.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WBIL и IMFL
Максимальная просадка WBIL за все время составила -25.30%, что меньше максимальной просадки IMFL в -33.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBIL и IMFL.
Загрузка...
Показатели просадок
| WBIL | IMFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.30% | -33.26% | +7.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.80% | -11.77% | -0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.30% | -33.26% | +7.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.36% | -7.51% | -2.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.02% | -7.37% | +0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.52% | 3.04% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности WBIL и IMFL
Текущая волатильность для WBI BullBear Quality 3000 ETF (WBIL) составляет 5.03%, в то время как у Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL) волатильность равна 7.34%. Это указывает на то, что WBIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WBIL | IMFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.03% | 7.34% | -2.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.93% | 11.89% | -0.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.53% | 16.63% | -1.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.53% | 15.90% | -2.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.47% | 15.87% | -3.40% |