PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WBIL с IMFL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WBIL с IMFL

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

WBIL (WBI BullBear Quality 3000 ETF) and IMFL (Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF) are both Global Equities funds. WBIL is actively managed, while IMFL is passively managed. Over the past 5 years, WBIL returned 5.22%/yr vs 7.65%/yr for IMFL. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WBIL charges 1.23%/yr vs 0.34%/yr for IMFL.

Доходность

Сравнение доходности WBIL и IMFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WBI BullBear Quality 3000 ETF (WBIL) и Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WBIL показывает доходность 11.95%, что значительно ниже, чем у IMFL с доходностью 13.07%.

WBIL

1 день
-3.94%
1 месяц
5.45%
С начала года
11.95%
6 месяцев
10.00%
1 год
24.65%
3 года*
11.53%
5 лет*
5.22%
10 лет*
6.70%

IMFL

1 день
-3.50%
1 месяц
-2.77%
С начала года
13.07%
6 месяцев
16.19%
1 год
26.50%
3 года*
15.97%
5 лет*
7.65%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WBIL и IMFL

2026 (YTD)20252024202320222021
WBIL
WBI BullBear Quality 3000 ETF		11.95%-0.47%13.29%11.79%-9.60%13.10%
IMFL
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF		13.07%30.89%-3.57%25.51%-17.32%6.94%

Correlation

The correlation between WBIL and IMFL is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2021 г.

0.59

The correlation between WBIL and IMFL has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WBIL и IMFL

Секторы
WBIL
IMFL

Технологии

35.5%
15.4%

Промышленность

17.1%
17.4%

Потребительский циклический сектор

11.6%
7.5%

Здравоохранение

11.6%
12.8%

Финансовые услуги

9.8%
11.0%

Потребительский защитный сектор

4.8%
11.6%

Коммуникационные услуги

4.3%
3.6%

Энергетика

2.9%
5.9%

Недвижимость

2.8%
1.5%

Сырьевые материалы

2.5%
5.5%

Коммунальные услуги

0.8%
3.9%

Технологии

WBIL
35.5%
IMFL
15.4%

Промышленность

WBIL
17.1%
IMFL
17.4%

Потребительский циклический сектор

WBIL
11.6%
IMFL
7.5%

Здравоохранение

WBIL
11.6%
IMFL
12.8%

Финансовые услуги

WBIL
9.8%
IMFL
11.0%

Потребительский защитный сектор

WBIL
4.8%
IMFL
11.6%

Коммуникационные услуги

WBIL
4.3%
IMFL
3.6%

Энергетика

WBIL
2.9%
IMFL
5.9%

Недвижимость

WBIL
2.8%
IMFL
1.5%

Сырьевые материалы

WBIL
2.5%
IMFL
5.5%

Коммунальные услуги

WBIL
0.8%
IMFL
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WBI BullBear Quality 3000 ETF

Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF

Часто сравнивают с WBIL:
WBIL с SPYWBIL с FDVVWBIL с AMAGXWBIL с IDMOWBIL с WBIFWBIL с WBIYWBIL с WBIG
Часто сравнивают с IMFL:
IMFL с GMOMIMFL с TZINXIMFL с HEFAIMFL с ICOWIMFL с VEAIMFL с IEURIMFL с VIGI

Доходность на риск

WBIL vs. IMFL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WBIL
Ранг доходности на риск WBIL: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBIL: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBIL: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBIL: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBIL: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBIL: 6464
Ранг коэф-та Мартина
IMFL
Ранг доходности на риск IMFL: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMFL: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMFL: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMFL: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMFL: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMFL: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WBIL c IMFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WBI BullBear Quality 3000 ETF (WBIL) и Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WBILIMFLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
1.66

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
2.27

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.30

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

2.26

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.95

7.97

+2.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WBIL vs. IMFL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WBIL на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IMFL равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WBIL и IMFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WBILIMFLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

1.66

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.48

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.57

-0.20

Просадки

Сравнение просадок WBIL и IMFL

Максимальная просадка WBIL за все время составила -25.30%, что меньше максимальной просадки IMFL в -33.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBIL и IMFL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WBILIMFLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.30%

-33.26%

+7.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.85%

-11.77%

+1.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.30%

-13.52%

-11.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.30%

-33.26%

+7.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.60%

-4.36%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.98%

-7.24%

+0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

3.33%

-1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности WBIL и IMFL

WBI BullBear Quality 3000 ETF (WBIL) имеет более высокую волатильность в 6.61% по сравнению с Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL) с волатильностью 6.13%. Это указывает на то, что WBIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WBILIMFLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.61%

6.13%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.49%

13.59%

-2.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.83%

16.08%

-1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.81%

16.12%

-2.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.71%

16.05%

-3.34%

Сравнение комиссий WBIL и IMFL

WBIL берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии IMFL в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WBIL и IMFL

Дивидендная доходность WBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности IMFL в 2.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMFL
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF		2.99%2.88%3.56%3.85%3.35%3.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WBIL
WBI BullBear Quality 3000 ETF		0.04%0.05%0.07%0.29%1.03%2.02%0.19%0.73%0.75%0.83%0.58%0.20%

Часто задаваемые вопросы

WBIL and IMFL have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WBIL has higher volatility (6.61%) compared to IMFL (6.13%). In terms of maximum drawdown, WBIL dropped -25.30% vs IMFL's -33.26%.

On 5-year performance, IMFL leads with 7.65% vs 5.22% for WBIL. On fees, IMFL is cheaper at 0.34% per year. On volatility, IMFL has been the lower-risk option at 6.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IMFL has performed better with a 7.65% return vs 5.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMFL is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 1.23% for WBIL.

IMFL has the higher dividend yield at 2.99%, compared with 0.04% for WBIL.

They also come from different issuers: WBI and Invesco. Their fees differ too: 1.23% for WBIL and 0.34% for IMFL.

WBIL currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WBIL и IMFL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор