Сравнение WBIL с IDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WBI BullBear Quality 3000 ETF (WBIL) и iShares International Select Dividend ETF (IDV).
WBIL и IDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WBIL - это активно управляемый фонд от WBI. Фонд был запущен 3 сент. 2014 г.. IDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones EPAC Select Dividend. Фонд был запущен 11 июн. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности WBIL и IDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WBIL и IDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBIL WBI BullBear Quality 3000 ETF | -2.56% | -0.47% | 13.29% | 11.79% | -9.60% | 18.67% | -2.19% | 11.65% | -9.67% | 19.31% |
IDV iShares International Select Dividend ETF | 8.60% | 52.16% | 4.00% | 10.32% | -6.40% | 12.00% | -5.94% | 23.56% | -10.37% | 19.74% |
Доходность по периодам
С начала года, WBIL показывает доходность -2.56%, что значительно ниже, чем у IDV с доходностью 8.60%. За последние 10 лет акции WBIL уступали акциям IDV по среднегодовой доходности: 5.23% против 10.20% соответственно.
WBIL
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -6.58%
- С начала года
- -2.56%
- 6 месяцев
- -1.62%
- 1 год
- 6.43%
- 3 года*
- 6.98%
- 5 лет*
- 3.70%
- 10 лет*
- 5.23%
IDV
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -2.98%
- С начала года
- 8.60%
- 6 месяцев
- 18.79%
- 1 год
- 44.44%
- 3 года*
- 22.95%
- 5 лет*
- 12.75%
- 10 лет*
- 10.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WBIL и IDV
WBIL берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии IDV в 0.49%.
Доходность на риск
WBIL vs. IDV — Ранг доходности на риск
WBIL
IDV
Сравнение WBIL c IDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WBI BullBear Quality 3000 ETF (WBIL) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WBIL | IDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.42 | 2.86 | -2.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.62 | 3.56 | -2.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.58 | -0.49 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 4.18 | -3.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.94 | 18.52 | -16.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WBIL | IDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 2.86 | -2.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.83 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.57 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.21 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между WBIL и IDV составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WBIL и IDV
Дивидендная доходность WBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности IDV в 4.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBIL WBI BullBear Quality 3000 ETF | 0.05% | 0.05% | 0.07% | 0.29% | 1.03% | 2.02% | 0.19% | 0.73% | 0.75% | 0.83% | 0.58% | 0.20% |
IDV iShares International Select Dividend ETF | 4.60% | 4.94% | 6.46% | 6.51% | 7.33% | 5.78% | 5.47% | 5.15% | 5.93% | 4.52% | 4.69% | 5.08% |
Просадки
Сравнение просадок WBIL и IDV
Максимальная просадка WBIL за все время составила -25.30%, что меньше максимальной просадки IDV в -70.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBIL и IDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| WBIL | IDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.30% | -70.14% | +44.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.80% | -10.76% | -1.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.30% | -29.19% | +3.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.30% | -42.50% | +17.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.36% | -4.37% | -5.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.02% | -15.53% | +8.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.52% | 2.43% | +1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности WBIL и IDV
Текущая волатильность для WBI BullBear Quality 3000 ETF (WBIL) составляет 5.03%, в то время как у iShares International Select Dividend ETF (IDV) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что WBIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WBIL | IDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.03% | 5.99% | -0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.93% | 9.93% | +1.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.53% | 15.61% | -0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.53% | 15.48% | -1.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.47% | 17.96% | -5.49% |