Сравнение WBIL с GSWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WBI BullBear Quality 3000 ETF (WBIL) и Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO).
WBIL и GSWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WBIL - это активно управляемый фонд от WBI. Фонд был запущен 3 сент. 2014 г.. GSWO - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta World Low Vol Plus Equity Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности WBIL и GSWO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WBIL и GSWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WBIL WBI BullBear Quality 3000 ETF | -2.56% | -0.47% | 13.29% | 11.79% | -8.68% |
GSWO Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF | -1.23% | 18.97% | 15.29% | 16.28% | -6.15% |
Доходность по периодам
С начала года, WBIL показывает доходность -2.56%, что значительно ниже, чем у GSWO с доходностью -1.23%.
WBIL
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -6.58%
- С начала года
- -2.56%
- 6 месяцев
- -1.62%
- 1 год
- 6.43%
- 3 года*
- 6.98%
- 5 лет*
- 3.70%
- 10 лет*
- 5.23%
GSWO
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- -1.23%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 11.88%
- 3 года*
- 14.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WBIL и GSWO
WBIL берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии GSWO в 0.25%.
Доходность на риск
WBIL vs. GSWO — Ранг доходности на риск
WBIL
GSWO
Сравнение WBIL c GSWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WBI BullBear Quality 3000 ETF (WBIL) и Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WBIL | GSWO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.42 | 0.88 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.62 | 1.30 | -0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.19 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 1.30 | -0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.94 | 5.82 | -3.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WBIL | GSWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 0.88 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.79 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между WBIL и GSWO составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WBIL и GSWO
Дивидендная доходность WBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности GSWO в 1.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBIL WBI BullBear Quality 3000 ETF | 0.05% | 0.05% | 0.07% | 0.29% | 1.03% | 2.02% | 0.19% | 0.73% | 0.75% | 0.83% | 0.58% | 0.20% |
GSWO Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF | 1.81% | 1.74% | 1.75% | 2.06% | 1.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WBIL и GSWO
Максимальная просадка WBIL за все время составила -25.30%, что больше максимальной просадки GSWO в -17.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBIL и GSWO.
Загрузка...
Показатели просадок
| WBIL | GSWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.30% | -17.77% | -7.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.80% | -9.50% | -2.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.30% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.36% | -5.41% | -4.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.02% | -3.35% | -3.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.52% | 2.13% | +1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности WBIL и GSWO
Текущая волатильность для WBI BullBear Quality 3000 ETF (WBIL) составляет 5.03%, в то время как у Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO) волатильность равна 5.67%. Это указывает на то, что WBIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WBIL | GSWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.03% | 5.67% | -0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.93% | 8.24% | +2.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.53% | 13.63% | +1.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.53% | 12.98% | +0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.47% | 12.98% | -0.51% |