Сравнение WBIF с WLDR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WBI BullBear Value 3000 ETF (WBIF) и Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR).
WBIF и WLDR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WBIF - это активно управляемый фонд от WBI. Фонд был запущен 27 авг. 2014 г.. WLDR - это пассивный фонд от Regents Park Funds, который отслеживает доходность Thomson Reuters StarMine Affinity World Leaders Index. Фонд был запущен 16 янв. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности WBIF и WLDR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WBIF и WLDR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBIF WBI BullBear Value 3000 ETF | 1.40% | 9.16% | 3.43% | 0.49% | -8.38% | 16.56% | -2.71% | 2.68% | -8.24% |
WLDR Affinity World Leaders Equity ETF | 6.74% | 31.24% | 22.74% | 18.93% | -10.44% | 26.77% | -1.93% | 21.54% | -20.28% |
Доходность по периодам
С начала года, WBIF показывает доходность 1.40%, что значительно ниже, чем у WLDR с доходностью 6.74%.
WBIF
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -4.81%
- С начала года
- 1.40%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 8.81%
- 3 года*
- 6.18%
- 5 лет*
- 1.67%
- 10 лет*
- 4.53%
WLDR
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -3.08%
- С начала года
- 6.74%
- 6 месяцев
- 9.34%
- 1 год
- 42.56%
- 3 года*
- 25.00%
- 5 лет*
- 15.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WBIF и WLDR
WBIF берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии WLDR в 0.67%.
Доходность на риск
WBIF vs. WLDR — Ранг доходности на риск
WBIF
WLDR
Сравнение WBIF c WLDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WBI BullBear Value 3000 ETF (WBIF) и Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WBIF | WLDR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 2.25 | -1.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.88 | 2.93 | -2.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.44 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 3.24 | -2.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.67 | 15.36 | -12.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WBIF | WLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 2.25 | -1.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.91 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.48 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между WBIF и WLDR составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WBIF и WLDR
Дивидендная доходность WBIF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности WLDR в 8.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBIF WBI BullBear Value 3000 ETF | 0.06% | 0.14% | 1.17% | 0.82% | 0.96% | 2.59% | 0.09% | 1.04% | 0.77% | 0.75% | 0.67% | 0.86% |
WLDR Affinity World Leaders Equity ETF | 8.56% | 9.01% | 13.99% | 2.28% | 2.10% | 7.55% | 1.80% | 2.48% | 2.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WBIF и WLDR
Максимальная просадка WBIF за все время составила -20.29%, что меньше максимальной просадки WLDR в -44.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBIF и WLDR.
Загрузка...
Показатели просадок
| WBIF | WLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.29% | -44.69% | +24.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.51% | -13.31% | +0.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.29% | -23.77% | +3.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.81% | -4.32% | -0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.83% | -8.79% | +0.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 2.81% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности WBIF и WLDR
Текущая волатильность для WBI BullBear Value 3000 ETF (WBIF) составляет 3.36%, в то время как у Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR) волатильность равна 6.86%. Это указывает на то, что WBIF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WBIF | WLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.36% | 6.86% | -3.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.03% | 11.58% | -2.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.34% | 19.02% | -4.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.82% | 17.08% | -4.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.24% | 21.00% | -8.76% |