Сравнение WBIF с FWD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WBI BullBear Value 3000 ETF (WBIF) и AB Disruptors ETF (FWD).
WBIF и FWD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WBIF - это активно управляемый фонд от WBI. Фонд был запущен 27 авг. 2014 г.. FWD - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 21 мар. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности WBIF и FWD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WBIF и FWD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WBIF WBI BullBear Value 3000 ETF | 1.40% | 9.16% | 3.43% | 6.74% |
FWD AB Disruptors ETF | 6.18% | 32.00% | 29.23% | 25.66% |
Доходность по периодам
С начала года, WBIF показывает доходность 1.40%, что значительно ниже, чем у FWD с доходностью 6.18%.
WBIF
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -4.81%
- С начала года
- 1.40%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 8.81%
- 3 года*
- 6.18%
- 5 лет*
- 1.67%
- 10 лет*
- 4.53%
FWD
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- 6.18%
- 6 месяцев
- 8.22%
- 1 год
- 56.74%
- 3 года*
- 29.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WBIF и FWD
WBIF берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии FWD в 0.65%.
Доходность на риск
WBIF vs. FWD — Ранг доходности на риск
WBIF
FWD
Сравнение WBIF c FWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WBI BullBear Value 3000 ETF (WBIF) и AB Disruptors ETF (FWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WBIF | FWD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 1.97 | -1.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.88 | 2.59 | -1.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.37 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 4.27 | -3.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.67 | 14.34 | -11.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WBIF | FWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 1.97 | -1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 1.28 | -1.04 |
Корреляция
Корреляция между WBIF и FWD составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WBIF и FWD
Дивидендная доходность WBIF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности FWD в 0.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBIF WBI BullBear Value 3000 ETF | 0.06% | 0.14% | 1.17% | 0.82% | 0.96% | 2.59% | 0.09% | 1.04% | 0.77% | 0.75% | 0.67% | 0.86% |
FWD AB Disruptors ETF | 0.11% | 0.11% | 1.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WBIF и FWD
Максимальная просадка WBIF за все время составила -20.29%, что меньше максимальной просадки FWD в -29.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBIF и FWD.
Загрузка...
Показатели просадок
| WBIF | FWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.29% | -29.02% | +8.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.51% | -13.50% | +0.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.29% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.81% | -6.71% | +1.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.83% | -4.23% | -3.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 4.02% | -0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности WBIF и FWD
Текущая волатильность для WBI BullBear Value 3000 ETF (WBIF) составляет 3.36%, в то время как у AB Disruptors ETF (FWD) волатильность равна 10.91%. Это указывает на то, что WBIF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WBIF | FWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.36% | 10.91% | -7.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.03% | 19.58% | -10.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.34% | 28.90% | -14.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.82% | 24.64% | -11.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.24% | 24.64% | -12.40% |