PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WBIF с FGD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WBIF с FGD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

WBIF (WBI BullBear Value 3000 ETF) and FGD (First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund) are both Global Equities funds. WBIF is actively managed, while FGD is passively managed. Over the past 10 years, WBIF returned 5.83%/yr vs 9.90%/yr for FGD. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WBIF charges 1.25%/yr vs 0.59%/yr for FGD.

Доходность

Сравнение доходности WBIF и FGD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WBI BullBear Value 3000 ETF (WBIF) и First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WBIF показывает доходность 15.79%, что значительно выше, чем у FGD с доходностью 13.46%. За последние 10 лет акции WBIF уступали акциям FGD по среднегодовой доходности: 5.83% против 9.90% соответственно.

WBIF

1 день
1.35%
1 месяц
1.66%
6 месяцев
12.23%
С начала года
15.79%
1 год
24.06%
3 года*
7.49%
5 лет*
3.73%
10 лет*
5.83%

FGD

1 день
0.61%
1 месяц
1.08%
6 месяцев
11.04%
С начала года
13.46%
1 год
27.07%
3 года*
21.52%
5 лет*
12.11%
10 лет*
9.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WBIF и FGD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WBIF
WBI BullBear Value 3000 ETF		15.79%9.16%3.43%0.49%-8.38%16.56%-2.71%2.68%-4.68%19.42%
FGD
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund		13.46%44.42%5.71%8.20%-7.25%20.83%-5.23%20.64%-12.49%17.87%

Correlation

The correlation between WBIF and FGD is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2014 г.

0.61

The correlation between WBIF and FGD has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WBIF и FGD

Секторы
WBIF
FGD

Технологии

34.6%
1.5%

Финансовые услуги

21.9%
33.8%

Потребительский циклический сектор

15.5%
9.6%

Промышленность

10.6%
14.3%

Сырьевые материалы

6.5%
6.5%

Здравоохранение

4.3%

-

Потребительский защитный сектор

2.1%
8.9%

Коммунальные услуги

2.0%
4.8%

Коммуникационные услуги

1.8%
9.2%

Энергетика

0.7%
9.2%

Недвижимость

-

2.3%

Технологии

WBIF
34.6%
FGD
1.5%

Финансовые услуги

WBIF
21.9%
FGD
33.8%

Потребительский циклический сектор

WBIF
15.5%
FGD
9.6%

Промышленность

WBIF
10.6%
FGD
14.3%

Сырьевые материалы

WBIF
6.5%
FGD
6.5%

Здравоохранение

WBIF
4.3%
FGD

-

Потребительский защитный сектор

WBIF
2.1%
FGD
8.9%

Коммунальные услуги

WBIF
2.0%
FGD
4.8%

Коммуникационные услуги

WBIF
1.8%
FGD
9.2%

Энергетика

WBIF
0.7%
FGD
9.2%

Недвижимость

WBIF

-

FGD
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WBI BullBear Value 3000 ETF

First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund

Часто сравнивают с WBIF:
WBIF с SPYWBIF с WRNDWBIF с FIXTWBIF с USMVWBIF с WBIGWBIF с GSWOWBIF с GKAT
Часто сравнивают с FGD:
FGD с VYMIFGD с SCHDFGD с IDVFGD с DIVFGD с SPYDFGD с SJNKFGD с HYG

Доходность на риск

WBIF vs. FGD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WBIF
Ранг доходности на риск WBIF: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBIF: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBIF: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBIF: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBIF: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBIF: 8383
Ранг коэф-та Мартина
FGD
Ранг доходности на риск FGD: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGD: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGD: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGD: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGD: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WBIF c FGD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WBI BullBear Value 3000 ETF (WBIF) и First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WBIFFGDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
2.14

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
2.95

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.39

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.66

2.77

+0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.99

9.18

+3.81

WBIF vs. FGD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WBIF на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGD равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WBIF и FGD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WBIF и FGD

Максимальная просадка WBIF за все время составила -20.29%, что меньше максимальной просадки FGD в -68.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBIF и FGD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WBIFFGDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.29%

-68.05%

+47.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.60%

-9.82%

+3.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.16%

-11.50%

-5.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.29%

-28.68%

+8.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.29%

-44.84%

+24.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.67%

-12.51%

+4.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

2.96%

-1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности WBIF и FGD

Текущая волатильность для WBI BullBear Value 3000 ETF (WBIF) составляет 2.89%, в то время как у First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD) волатильность равна 3.14%. Это указывает на то, что WBIF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WBIFFGDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.89%

3.14%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.18%

10.24%

-1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.49%

12.72%

-0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.90%

14.91%

-2.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.36%

17.91%

-5.55%

Сравнение комиссий WBIF и FGD

WBIF берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии FGD в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WBIF и FGD

Дивидендная доходность WBIF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности FGD в 5.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGD
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund		5.15%5.62%5.87%6.44%5.74%5.35%6.17%5.19%5.88%4.01%4.36%5.07%
WBIF
WBI BullBear Value 3000 ETF		0.06%0.14%1.17%0.82%0.96%2.59%0.09%1.04%0.77%0.75%0.67%0.86%

Часто задаваемые вопросы

WBIF and FGD have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FGD has higher volatility (3.14%) compared to WBIF (2.89%). In terms of maximum drawdown, WBIF dropped -20.29% vs FGD's -68.05%.

On 10-year performance, FGD leads with 9.90% vs 5.83% for WBIF. On fees, FGD is cheaper at 0.59% per year. On volatility, WBIF has been the lower-risk option at 2.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FGD has performed better with a 9.90% return vs 5.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FGD is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 1.25% for WBIF.

FGD has the higher dividend yield at 5.15%, compared with 0.06% for WBIF.

They also come from different issuers: WBI and First Trust. Their fees differ too: 1.25% for WBIF and 0.59% for FGD.

FGD currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WBIF и FGD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор