Сравнение WBIF с DIVD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WBI BullBear Value 3000 ETF (WBIF) и Altrius Global Dividend ETF (DIVD).
WBIF и DIVD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WBIF - это активно управляемый фонд от WBI. Фонд был запущен 27 авг. 2014 г.. DIVD - это активно управляемый фонд от Altrius. Фонд был запущен 29 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности WBIF и DIVD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WBIF и DIVD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WBIF WBI BullBear Value 3000 ETF | 1.40% | 9.16% | 3.43% | 0.49% | -0.69% |
DIVD Altrius Global Dividend ETF | 7.40% | 26.18% | 2.52% | 14.27% | 18.38% |
Доходность по периодам
С начала года, WBIF показывает доходность 1.40%, что значительно ниже, чем у DIVD с доходностью 7.40%.
WBIF
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -4.81%
- С начала года
- 1.40%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 8.81%
- 3 года*
- 6.18%
- 5 лет*
- 1.67%
- 10 лет*
- 4.53%
DIVD
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -2.47%
- С начала года
- 7.40%
- 6 месяцев
- 12.03%
- 1 год
- 23.19%
- 3 года*
- 15.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WBIF и DIVD
WBIF берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии DIVD в 0.49%.
Доходность на риск
WBIF vs. DIVD — Ранг доходности на риск
WBIF
DIVD
Сравнение WBIF c DIVD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WBI BullBear Value 3000 ETF (WBIF) и Altrius Global Dividend ETF (DIVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WBIF | DIVD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 1.52 | -0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.88 | 2.13 | -1.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.32 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 1.92 | -1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.67 | 9.38 | -6.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WBIF | DIVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 1.52 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 1.49 | -1.25 |
Корреляция
Корреляция между WBIF и DIVD составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WBIF и DIVD
Дивидендная доходность WBIF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности DIVD в 2.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBIF WBI BullBear Value 3000 ETF | 0.06% | 0.14% | 1.17% | 0.82% | 0.96% | 2.59% | 0.09% | 1.04% | 0.77% | 0.75% | 0.67% | 0.86% |
DIVD Altrius Global Dividend ETF | 2.86% | 2.86% | 3.39% | 2.96% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WBIF и DIVD
Максимальная просадка WBIF за все время составила -20.29%, что больше максимальной просадки DIVD в -13.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBIF и DIVD.
Загрузка...
Показатели просадок
| WBIF | DIVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.29% | -13.88% | -6.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.51% | -11.88% | -0.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.29% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.81% | -3.23% | -1.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.83% | -2.29% | -5.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 2.43% | +1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности WBIF и DIVD
Текущая волатильность для WBI BullBear Value 3000 ETF (WBIF) составляет 3.36%, в то время как у Altrius Global Dividend ETF (DIVD) волатильность равна 3.94%. Это указывает на то, что WBIF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WBIF | DIVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.36% | 3.94% | -0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.03% | 8.31% | +0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.34% | 15.31% | -0.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.82% | 13.36% | -0.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.24% | 13.36% | -1.12% |