PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WBIF с DIVD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WBIF и DIVD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WBI BullBear Value 3000 ETF (WBIF) и Altrius Global Dividend ETF (DIVD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WBIF и DIVD


2026 (YTD)2025202420232022
WBIF
WBI BullBear Value 3000 ETF
1.40%9.16%3.43%0.49%-0.69%
DIVD
Altrius Global Dividend ETF
7.40%26.18%2.52%14.27%18.38%

Доходность по периодам

С начала года, WBIF показывает доходность 1.40%, что значительно ниже, чем у DIVD с доходностью 7.40%.


WBIF

1 день
0.47%
1 месяц
-4.81%
С начала года
1.40%
6 месяцев
0.39%
1 год
8.81%
3 года*
6.18%
5 лет*
1.67%
10 лет*
4.53%

DIVD

1 день
0.32%
1 месяц
-2.47%
С начала года
7.40%
6 месяцев
12.03%
1 год
23.19%
3 года*
15.33%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WBI BullBear Value 3000 ETF

Altrius Global Dividend ETF

Сравнение комиссий WBIF и DIVD

WBIF берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии DIVD в 0.49%.


Доходность на риск

WBIF vs. DIVD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WBIF
Ранг доходности на риск WBIF: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBIF: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBIF: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBIF: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBIF: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBIF: 2929
Ранг коэф-та Мартина

DIVD
Ранг доходности на риск DIVD: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVD: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVD: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVD: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVD: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WBIF c DIVD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WBI BullBear Value 3000 ETF (WBIF) и Altrius Global Dividend ETF (DIVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WBIFDIVDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

1.52

-0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.88

2.13

-1.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.32

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

1.92

-1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.67

9.38

-6.71

WBIF vs. DIVD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WBIF на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа DIVD равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WBIF и DIVD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WBIFDIVDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

1.52

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

1.49

-1.25

Корреляция

Корреляция между WBIF и DIVD составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WBIF и DIVD

Дивидендная доходность WBIF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности DIVD в 2.86%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WBIF
WBI BullBear Value 3000 ETF
0.06%0.14%1.17%0.82%0.96%2.59%0.09%1.04%0.77%0.75%0.67%0.86%
DIVD
Altrius Global Dividend ETF
2.86%2.86%3.39%2.96%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WBIF и DIVD

Максимальная просадка WBIF за все время составила -20.29%, что больше максимальной просадки DIVD в -13.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBIF и DIVD.


Загрузка...

Показатели просадок


WBIFDIVDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.29%

-13.88%

-6.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.51%

-11.88%

-0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.81%

-3.23%

-1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.83%

-2.29%

-5.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

2.43%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности WBIF и DIVD

Текущая волатильность для WBI BullBear Value 3000 ETF (WBIF) составляет 3.36%, в то время как у Altrius Global Dividend ETF (DIVD) волатильность равна 3.94%. Это указывает на то, что WBIF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


WBIFDIVDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

3.94%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.03%

8.31%

+0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.34%

15.31%

-0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.82%

13.36%

-0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.24%

13.36%

-1.12%