PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WBIF с DIVD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WBIF с DIVD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WBIF (WBI BullBear Value 3000 ETF) and DIVD (Altrius Global Dividend ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, WBIF returned 9.09%/yr vs 17.77%/yr for DIVD. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WBIF charges 1.25%/yr vs 0.49%/yr for DIVD.

Доходность

Сравнение доходности WBIF и DIVD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WBI BullBear Value 3000 ETF (WBIF) и Altrius Global Dividend ETF (DIVD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WBIF показывает доходность 12.01%, а DIVD немного выше – 12.24%.

WBIF

1 день
0.36%
1 месяц
5.33%
С начала года
12.01%
6 месяцев
11.33%
1 год
23.76%
3 года*
9.09%
5 лет*
2.46%
10 лет*
5.56%

DIVD

1 день
1.20%
1 месяц
0.56%
С начала года
12.24%
6 месяцев
13.99%
1 год
25.24%
3 года*
17.77%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WBIF и DIVD

2026 (YTD)2025202420232022
WBIF
WBI BullBear Value 3000 ETF		12.01%9.16%3.43%0.49%-0.69%
DIVD
Altrius Global Dividend ETF		12.24%26.18%2.52%14.27%18.38%

Correlation

The correlation between WBIF and DIVD is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2022 г.

0.72

The correlation between WBIF and DIVD has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WBIF и DIVD

Секторы
WBIF
DIVD

Финансовые услуги

31.0%
17.2%

Технологии

19.9%
8.8%

Промышленность

14.6%
14.9%

Потребительский циклический сектор

11.1%
4.7%

Коммунальные услуги

10.3%

-

Здравоохранение

3.4%
19.3%

Потребительский защитный сектор

3.1%
15.1%

Энергетика

2.9%
9.4%

Коммуникационные услуги

2.6%
3.4%

Сырьевые материалы

1.0%
6.0%

Недвижимость

-

1.2%

Финансовые услуги

WBIF
31.0%
DIVD
17.2%

Технологии

WBIF
19.9%
DIVD
8.8%

Промышленность

WBIF
14.6%
DIVD
14.9%

Потребительский циклический сектор

WBIF
11.1%
DIVD
4.7%

Коммунальные услуги

WBIF
10.3%
DIVD

-

Здравоохранение

WBIF
3.4%
DIVD
19.3%

Потребительский защитный сектор

WBIF
3.1%
DIVD
15.1%

Энергетика

WBIF
2.9%
DIVD
9.4%

Коммуникационные услуги

WBIF
2.6%
DIVD
3.4%

Сырьевые материалы

WBIF
1.0%
DIVD
6.0%

Недвижимость

WBIF

-

DIVD
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WBI BullBear Value 3000 ETF

Altrius Global Dividend ETF

Часто сравнивают с WBIF:
WBIF с SPYWBIF с USMVWBIF с WRNDWBIF с FIXTWBIF с WBIGWBIF с GSWOWBIF с GKAT
Часто сравнивают с DIVD:
DIVD с TDIVDIVD с DIVODIVD с NUGIXDIVD с ESGDIVD с ESGEDIVD с GABFDIVD с DIV

Доходность на риск

WBIF vs. DIVD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WBIF
Ранг доходности на риск WBIF: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBIF: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBIF: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBIF: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBIF: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBIF: 7070
Ранг коэф-та Мартина
DIVD
Ранг доходности на риск DIVD: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVD: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVD: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVD: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVD: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVD: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WBIF c DIVD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WBI BullBear Value 3000 ETF (WBIF) и Altrius Global Dividend ETF (DIVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WBIFDIVDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
2.23

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
3.19

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.40

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.62

3.79

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.94

13.81

-0.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WBIF vs. DIVD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WBIF на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIVD равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WBIF и DIVD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WBIFDIVDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

2.23

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

1.53

-1.22

Просадки

Сравнение просадок WBIF и DIVD

Максимальная просадка WBIF за все время составила -20.29%, что больше максимальной просадки DIVD в -13.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBIF и DIVD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WBIFDIVDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.29%

-13.88%

-6.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.60%

-6.70%

+0.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.16%

-13.88%

-3.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.29%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-0.39%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.73%

-2.22%

-5.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

1.83%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности WBIF и DIVD

WBI BullBear Value 3000 ETF (WBIF) имеет более высокую волатильность в 4.11% по сравнению с Altrius Global Dividend ETF (DIVD) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что WBIF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WBIFDIVDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

2.76%

+1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.63%

8.36%

+0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.29%

11.34%

+0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.86%

13.27%

-0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.34%

13.27%

-0.93%

Сравнение комиссий WBIF и DIVD

WBIF берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии DIVD в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WBIF и DIVD

Дивидендная доходность WBIF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности DIVD в 2.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIVD
Altrius Global Dividend ETF		2.70%2.86%3.39%2.96%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WBIF
WBI BullBear Value 3000 ETF		0.06%0.14%1.17%0.82%0.96%2.59%0.09%1.04%0.77%0.75%0.67%0.86%

Часто задаваемые вопросы

WBIF and DIVD have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WBIF has higher volatility (4.11%) compared to DIVD (2.76%). In terms of maximum drawdown, WBIF dropped -20.29% vs DIVD's -13.88%.

On 3-year performance, DIVD leads with 17.77% vs 9.09% for WBIF. On fees, DIVD is cheaper at 0.49% per year. On volatility, DIVD has been the lower-risk option at 2.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DIVD has performed better with a 17.77% return vs 9.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIVD is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 1.25% for WBIF.

DIVD has the higher dividend yield at 2.70%, compared with 0.06% for WBIF.

They also come from different issuers: WBI and Altrius. Their fees differ too: 1.25% for WBIF and 0.49% for DIVD.

DIVD currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WBIF и DIVD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор