PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WBIF с DFAW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WBIF с DFAW

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

WBIF (WBI BullBear Value 3000 ETF) and DFAW (Dimensional World Equity ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, WBIF returned 24.26% vs 26.80% for DFAW. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. WBIF charges 1.25%/yr vs 0.25%/yr for DFAW.

Доходность

Сравнение доходности WBIF и DFAW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WBI BullBear Value 3000 ETF (WBIF) и Dimensional World Equity ETF (DFAW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WBIF показывает доходность 13.45%, что значительно выше, чем у DFAW с доходностью 11.73%.

WBIF

1 день
0.17%
1 месяц
4.38%
С начала года
13.45%
6 месяцев
11.76%
1 год
24.26%
3 года*
8.61%
5 лет*
3.03%
10 лет*
6.06%

DFAW

1 день
0.40%
1 месяц
-0.54%
С начала года
11.73%
6 месяцев
10.59%
1 год
26.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WBIF и DFAW

2026 (YTD)202520242023
WBIF
WBI BullBear Value 3000 ETF		13.45%9.16%3.43%4.82%
DFAW
Dimensional World Equity ETF		11.73%20.62%15.49%11.44%

Correlation

The correlation between WBIF and DFAW is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2023 г.

0.81

The correlation between WBIF and DFAW has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WBIF и DFAW

Секторы
WBIF
DFAW

Технологии

34.6%
27.0%

Финансовые услуги

21.9%
14.8%

Потребительский циклический сектор

15.5%
10.1%

Промышленность

10.6%
13.4%

Сырьевые материалы

6.5%
5.0%

Здравоохранение

4.3%
8.0%

Потребительский защитный сектор

2.1%
4.8%

Коммунальные услуги

2.0%
2.2%

Коммуникационные услуги

1.8%
7.0%

Энергетика

0.7%
5.5%

Недвижимость

-

2.3%

Технологии

WBIF
34.6%
DFAW
27.0%

Финансовые услуги

WBIF
21.9%
DFAW
14.8%

Потребительский циклический сектор

WBIF
15.5%
DFAW
10.1%

Промышленность

WBIF
10.6%
DFAW
13.4%

Сырьевые материалы

WBIF
6.5%
DFAW
5.0%

Здравоохранение

WBIF
4.3%
DFAW
8.0%

Потребительский защитный сектор

WBIF
2.1%
DFAW
4.8%

Коммунальные услуги

WBIF
2.0%
DFAW
2.2%

Коммуникационные услуги

WBIF
1.8%
DFAW
7.0%

Энергетика

WBIF
0.7%
DFAW
5.5%

Недвижимость

WBIF

-

DFAW
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WBI BullBear Value 3000 ETF

Dimensional World Equity ETF

Часто сравнивают с WBIF:
WBIF с SPYWBIF с WRNDWBIF с USMVWBIF с FIXTWBIF с WBIGWBIF с GSWOWBIF с GKAT
Часто сравнивают с DFAW:
DFAW с AVGEDFAW с VTDFAW с AVGVDFAW с DGEIXDFAW с VOODFAW с VTIDFAW с VWRA.L

Доходность на риск

WBIF vs. DFAW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WBIF
Ранг доходности на риск WBIF: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBIF: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBIF: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBIF: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBIF: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBIF: 7878
Ранг коэф-та Мартина
DFAW
Ранг доходности на риск DFAW: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAW: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAW: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAW: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAW: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAW: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WBIF c DFAW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WBI BullBear Value 3000 ETF (WBIF) и Dimensional World Equity ETF (DFAW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WBIFDFAWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
2.12

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
2.91

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.39

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.69

3.03

+0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.09

13.14

-0.04

WBIF vs. DFAW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WBIF на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAW равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WBIF и DFAW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WBIF и DFAW

Максимальная просадка WBIF за все время составила -20.29%, что больше максимальной просадки DFAW в -16.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBIF и DFAW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WBIFDFAWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.29%

-16.93%

-3.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.60%

-8.88%

+2.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.16%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.29%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-1.60%

+1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.70%

-1.70%

-6.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

2.05%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности WBIF и DFAW

Текущая волатильность для WBI BullBear Value 3000 ETF (WBIF) составляет 4.54%, в то время как у Dimensional World Equity ETF (DFAW) волатильность равна 4.93%. Это указывает на то, что WBIF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WBIFDFAWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

4.93%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.08%

10.34%

-1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.46%

12.69%

-0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.89%

14.57%

-1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.36%

14.57%

-2.21%

Сравнение комиссий WBIF и DFAW

WBIF берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии DFAW в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WBIF и DFAW

Дивидендная доходность WBIF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности DFAW в 1.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFAW
Dimensional World Equity ETF		1.58%1.71%1.47%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WBIF
WBI BullBear Value 3000 ETF		0.06%0.14%1.17%0.82%0.96%2.59%0.09%1.04%0.77%0.75%0.67%0.86%

Часто задаваемые вопросы

WBIF and DFAW have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFAW has higher volatility (4.93%) compared to WBIF (4.54%). In terms of maximum drawdown, WBIF dropped -20.29% vs DFAW's -16.93%.

On 1-year performance, DFAW leads with 26.80% vs 24.26% for WBIF. On fees, DFAW is cheaper at 0.25% per year. On volatility, WBIF has been the lower-risk option at 4.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DFAW has performed better with a 26.80% return vs 24.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFAW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.25% for WBIF.

DFAW has the higher dividend yield at 1.58%, compared with 0.06% for WBIF.

They also come from different issuers: WBI and Dimensional. Their fees differ too: 1.25% for WBIF and 0.25% for DFAW.

DFAW currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WBIF и DFAW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор