PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WBGSX с WBSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WBGSX с WBSIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WBGSX (William Blair Growth Fund) and WBSIX (William Blair Small Cap Growth Fund) are both mutual funds - WBGSX is a Large Cap Growth Equities fund managed by William Blair, while WBSIX is a Small Cap Growth Equities fund managed by William Blair. Over the past 10 years, WBGSX returned 15.14%/yr vs 14.81%/yr for WBSIX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. WBGSX charges 1.20%/yr vs 1.25%/yr for WBSIX.

Доходность

Сравнение доходности WBGSX и WBSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в William Blair Growth Fund (WBGSX) и William Blair Small Cap Growth Fund (WBSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WBGSX показывает доходность 10.45%, что значительно ниже, чем у WBSIX с доходностью 16.21%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WBGSX имеют среднегодовую доходность 15.14%, а акции WBSIX немного отстают с 14.81%.

WBGSX

1 день
-0.27%
1 месяц
9.31%
С начала года
10.45%
6 месяцев
9.21%
1 год
25.54%
3 года*
18.88%
5 лет*
10.33%
10 лет*
15.14%

WBSIX

1 день
1.44%
1 месяц
5.64%
С начала года
16.21%
6 месяцев
16.70%
1 год
31.29%
3 года*
19.68%
5 лет*
8.35%
10 лет*
14.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WBGSX и WBSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WBGSX
William Blair Growth Fund		10.45%10.69%21.86%37.75%-29.75%21.71%36.12%32.11%4.88%24.19%
WBSIX
William Blair Small Cap Growth Fund		16.21%3.03%32.88%16.38%-21.46%12.64%38.87%22.53%-2.08%26.81%

Correlation

The correlation between WBGSX and WBSIX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 1999 г.

0.85

The correlation between WBGSX and WBSIX shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.85 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

William Blair Growth Fund

William Blair Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с WBGSX:
WBGSX с VOOWBGSX с SCHDWBGSX с SCHXWBGSX с VFIAXWBGSX с SCHBWBGSX с SLCGXWBGSX с VTI
Часто сравнивают с WBSIX:
WBSIX с AVFIXWBSIX с IGSBWBSIX с FBGRXWBSIX с CMCIXWBSIX с NEAIXWBSIX с WISIXWBSIX с KSOAX

Доходность на риск

WBGSX vs. WBSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WBGSX
Ранг доходности на риск WBGSX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBGSX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBGSX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBGSX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBGSX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBGSX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
WBSIX
Ранг доходности на риск WBSIX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBSIX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBSIX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBSIX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBSIX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBSIX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WBGSX c WBSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair Growth Fund (WBGSX) и William Blair Small Cap Growth Fund (WBSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WBGSXWBSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
1.67

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.20
2.41

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.28

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.37

2.62

-1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.91

9.46

-5.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WBGSX vs. WBSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WBGSX на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WBSIX равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WBGSX и WBSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WBGSXWBSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

1.67

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.35

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.65

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.54

-0.04

Просадки

Сравнение просадок WBGSX и WBSIX

Максимальная просадка WBGSX за все время составила -53.05%, что меньше максимальной просадки WBSIX в -62.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBGSX и WBSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WBGSXWBSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.05%

-62.35%

+9.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.70%

-12.75%

-6.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.45%

-24.76%

-0.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.90%

-38.13%

+1.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.90%

-39.16%

+2.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

0.00%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.52%

-11.14%

-0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.87%

3.51%

+3.36%

Волатильность

Сравнение волатильности WBGSX и WBSIX

Текущая волатильность для William Blair Growth Fund (WBGSX) составляет 4.53%, в то время как у William Blair Small Cap Growth Fund (WBSIX) волатильность равна 5.64%. Это указывает на то, что WBGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WBSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WBGSXWBSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

5.64%

-1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.64%

14.48%

-1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.75%

20.00%

-3.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.50%

23.85%

-2.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.54%

23.03%

-2.49%

Сравнение комиссий WBGSX и WBSIX

WBGSX берет комиссию в 1.20%, что меньше комиссии WBSIX в 1.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WBGSX и WBSIX

Дивидендная доходность WBGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 39.80%, что больше доходности WBSIX в 6.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
WBGSX
William Blair Growth Fund		39.80%43.96%34.53%12.73%4.59%14.82%15.07%10.27%38.86%38.00%8.81%13.92%
WBSIX
William Blair Small Cap Growth Fund		6.44%7.49%20.14%1.53%3.55%17.85%9.73%2.07%12.60%16.89%5.42%8.25%

Часто задаваемые вопросы

WBGSX and WBSIX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WBSIX has higher volatility (5.64%) compared to WBGSX (4.53%). In terms of maximum drawdown, WBGSX dropped -53.05% vs WBSIX's -62.35%.

WBSIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WBGSX и WBSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор