PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WBGSX с TVRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WBGSX с TVRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о William Blair Growth Fund (WBGSX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX).

WBGSX управляется William Blair. Фонд был запущен 20 мар. 1946 г.. TVRIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности WBGSX и TVRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в William Blair Growth Fund (WBGSX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WBGSX и TVRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WBGSX
William Blair Growth Fund		-11.49%10.69%85.99%37.75%-29.75%21.71%36.12%32.11%4.88%24.19%
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund		-4.87%13.83%7.87%11.00%-17.53%27.30%5.08%30.45%-7.53%23.45%

Доходность по периодам

С начала года, WBGSX показывает доходность -11.49%, что значительно ниже, чем у TVRIX с доходностью -4.87%. За последние 10 лет акции WBGSX превзошли акции TVRIX по среднегодовой доходности: 17.73% против 8.72% соответственно.

WBGSX

1 день
3.31%
1 месяц
-6.02%
С начала года
-11.49%
6 месяцев
-11.86%
1 год
10.97%
3 года*
30.64%
5 лет*
15.07%
10 лет*
17.73%

TVRIX

1 день
2.44%
1 месяц
-4.44%
С начала года
-4.87%
6 месяцев
-2.48%
1 год
11.69%
3 года*
8.78%
5 лет*
4.76%
10 лет*
8.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

William Blair Growth Fund

Guggenheim Directional Allocation Fund

Часто сравнивают с WBGSX:
WBGSX с SCHDWBGSX с SCHXWBGSX с VFIAXWBGSX с SCHBWBGSX с VOOWBGSX с VTIWBGSX с SLCGX
Часто сравнивают с TVRIX:
TVRIX с FBCGXTVRIX с FNCMXTVRIX с USNQXTVRIX с MAFOXTVRIX с NGUAXTVRIX с SEQUXTVRIX с ALARX

Сравнение комиссий WBGSX и TVRIX

WBGSX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии TVRIX в 1.09%.

WBGSX
William Blair Growth Fund
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund

Доходность на риск

WBGSX vs. TVRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WBGSX
Ранг доходности на риск WBGSX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBGSX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBGSX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBGSX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBGSX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBGSX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
TVRIX
Ранг доходности на риск TVRIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVRIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVRIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVRIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVRIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVRIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WBGSX c TVRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair Growth Fund (WBGSX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WBGSXTVRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

0.97

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.93

1.43

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.20

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.46

1.48

-1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.41

6.06

-4.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WBGSX vs. TVRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WBGSX на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа TVRIX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WBGSX и TVRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WBGSXTVRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

0.97

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.33

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.49

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.55

-0.05

Корреляция

Корреляция между WBGSX и TVRIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WBGSX и TVRIX

Дивидендная доходность WBGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 49.67%, что больше доходности TVRIX в 10.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WBGSX
William Blair Growth Fund		49.67%43.96%69.07%12.73%4.59%14.82%15.07%10.27%38.86%38.00%8.81%13.92%
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund		10.13%9.64%0.00%2.03%0.71%14.34%0.30%16.62%14.33%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WBGSX и TVRIX

Максимальная просадка WBGSX за все время составила -53.05%, что больше максимальной просадки TVRIX в -39.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBGSX и TVRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

WBGSXTVRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.05%

-39.36%

-13.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.70%

-8.45%

-11.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.90%

-24.87%

-12.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.90%

-39.36%

+2.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.04%

-9.20%

-7.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.53%

-6.10%

-5.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.39%

2.06%

+4.33%

Волатильность

Сравнение волатильности WBGSX и TVRIX

William Blair Growth Fund (WBGSX) имеет более высокую волатильность в 6.57% по сравнению с Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что WBGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TVRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WBGSXTVRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.57%

4.44%

+2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.00%

7.84%

+5.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.79%

12.61%

+10.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.96%

14.46%

+17.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.44%

17.80%

+8.64%