PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WBGSX с SCHF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WBGSX и SCHF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в William Blair Growth Fund (WBGSX) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WBGSX и SCHF


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WBGSX
William Blair Growth Fund
-11.49%10.69%85.99%37.75%-29.75%21.71%36.12%32.11%4.88%24.19%
SCHF
Schwab International Equity ETF
4.58%34.55%3.28%18.35%-14.80%11.40%9.48%22.26%-14.29%26.03%

Доходность по периодам

С начала года, WBGSX показывает доходность -11.49%, что значительно ниже, чем у SCHF с доходностью 4.58%. За последние 10 лет акции WBGSX превзошли акции SCHF по среднегодовой доходности: 17.73% против 9.59% соответственно.


WBGSX

1 день
3.31%
1 месяц
-6.02%
С начала года
-11.49%
6 месяцев
-11.86%
1 год
10.97%
3 года*
30.64%
5 лет*
15.07%
10 лет*
17.73%

SCHF

1 день
1.58%
1 месяц
-5.42%
С начала года
4.58%
6 месяцев
10.18%
1 год
31.07%
3 года*
16.76%
5 лет*
9.03%
10 лет*
9.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


William Blair Growth Fund

Schwab International Equity ETF

Сравнение комиссий WBGSX и SCHF

WBGSX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии SCHF в 0.06%.


Доходность на риск

WBGSX vs. SCHF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WBGSX
Ранг доходности на риск WBGSX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBGSX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBGSX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBGSX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBGSX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBGSX: 1212
Ранг коэф-та Мартина

SCHF
Ранг доходности на риск SCHF: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHF: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHF: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHF: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHF: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHF: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WBGSX c SCHF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair Growth Fund (WBGSX) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WBGSXSCHFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

1.76

-1.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.93

2.40

-1.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.35

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.46

2.75

-2.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.41

10.59

-9.18

WBGSX vs. SCHF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WBGSX на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа SCHF равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WBGSX и SCHF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WBGSXSCHFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

1.76

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.56

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.56

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.40

+0.09

Корреляция

Корреляция между WBGSX и SCHF составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WBGSX и SCHF

Дивидендная доходность WBGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 49.67%, что больше доходности SCHF в 3.27%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WBGSX
William Blair Growth Fund
49.67%43.96%69.07%12.73%4.59%14.82%15.07%10.27%38.86%38.00%8.81%13.92%
SCHF
Schwab International Equity ETF
3.27%3.42%3.26%2.97%2.80%3.19%2.08%2.95%3.06%2.35%2.58%2.26%

Просадки

Сравнение просадок WBGSX и SCHF

Максимальная просадка WBGSX за все время составила -53.05%, что больше максимальной просадки SCHF в -34.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBGSX и SCHF.


Загрузка...

Показатели просадок


WBGSXSCHFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.05%

-34.87%

-18.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.70%

-11.48%

-8.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.90%

-29.14%

-7.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.90%

-34.87%

-2.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.04%

-7.16%

-9.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.53%

-7.44%

-4.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.39%

2.98%

+3.41%

Волатильность

Сравнение волатильности WBGSX и SCHF

Текущая волатильность для William Blair Growth Fund (WBGSX) составляет 6.57%, в то время как у Schwab International Equity ETF (SCHF) волатильность равна 7.94%. Это указывает на то, что WBGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


WBGSXSCHFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.57%

7.94%

-1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.00%

11.79%

+1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.79%

17.75%

+5.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.96%

16.14%

+15.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.44%

17.09%

+9.35%