Сравнение WBGSX с SCHF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о William Blair Growth Fund (WBGSX) и Schwab International Equity ETF (SCHF).
WBGSX управляется William Blair. Фонд был запущен 20 мар. 1946 г.. SCHF - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE Developed ex U.S. Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности WBGSX и SCHF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WBGSX и SCHF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBGSX William Blair Growth Fund | -11.49% | 10.69% | 85.99% | 37.75% | -29.75% | 21.71% | 36.12% | 32.11% | 4.88% | 24.19% |
SCHF Schwab International Equity ETF | 4.58% | 34.55% | 3.28% | 18.35% | -14.80% | 11.40% | 9.48% | 22.26% | -14.29% | 26.03% |
Доходность по периодам
С начала года, WBGSX показывает доходность -11.49%, что значительно ниже, чем у SCHF с доходностью 4.58%. За последние 10 лет акции WBGSX превзошли акции SCHF по среднегодовой доходности: 17.73% против 9.59% соответственно.
WBGSX
- 1 день
- 3.31%
- 1 месяц
- -6.02%
- С начала года
- -11.49%
- 6 месяцев
- -11.86%
- 1 год
- 10.97%
- 3 года*
- 30.64%
- 5 лет*
- 15.07%
- 10 лет*
- 17.73%
SCHF
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- 4.58%
- 6 месяцев
- 10.18%
- 1 год
- 31.07%
- 3 года*
- 16.76%
- 5 лет*
- 9.03%
- 10 лет*
- 9.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WBGSX и SCHF
WBGSX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии SCHF в 0.06%.
Доходность на риск
WBGSX vs. SCHF — Ранг доходности на риск
WBGSX
SCHF
Сравнение WBGSX c SCHF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair Growth Fund (WBGSX) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WBGSX | SCHF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 1.76 | -1.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.93 | 2.40 | -1.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.35 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | 2.75 | -2.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.41 | 10.59 | -9.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WBGSX | SCHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 1.76 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.56 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.56 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.40 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между WBGSX и SCHF составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WBGSX и SCHF
Дивидендная доходность WBGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 49.67%, что больше доходности SCHF в 3.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBGSX William Blair Growth Fund | 49.67% | 43.96% | 69.07% | 12.73% | 4.59% | 14.82% | 15.07% | 10.27% | 38.86% | 38.00% | 8.81% | 13.92% |
SCHF Schwab International Equity ETF | 3.27% | 3.42% | 3.26% | 2.97% | 2.80% | 3.19% | 2.08% | 2.95% | 3.06% | 2.35% | 2.58% | 2.26% |
Просадки
Сравнение просадок WBGSX и SCHF
Максимальная просадка WBGSX за все время составила -53.05%, что больше максимальной просадки SCHF в -34.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBGSX и SCHF.
Загрузка...
Показатели просадок
| WBGSX | SCHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.05% | -34.87% | -18.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.70% | -11.48% | -8.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.90% | -29.14% | -7.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.90% | -34.87% | -2.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.04% | -7.16% | -9.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.53% | -7.44% | -4.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.39% | 2.98% | +3.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности WBGSX и SCHF
Текущая волатильность для William Blair Growth Fund (WBGSX) составляет 6.57%, в то время как у Schwab International Equity ETF (SCHF) волатильность равна 7.94%. Это указывает на то, что WBGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WBGSX | SCHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.57% | 7.94% | -1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.00% | 11.79% | +1.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.79% | 17.75% | +5.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.96% | 16.14% | +15.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.44% | 17.09% | +9.35% |