Сравнение WBGSX с PROVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о William Blair Growth Fund (WBGSX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX).
WBGSX управляется William Blair. Фонд был запущен 20 мар. 1946 г.. PROVX управляется Provident. Фонд был запущен 30 дек. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности WBGSX и PROVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WBGSX и PROVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBGSX William Blair Growth Fund | -11.49% | 10.69% | 85.99% | 37.75% | -29.75% | 21.71% | 36.12% | 32.11% | 4.88% | 24.19% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | -5.40% | 13.10% | 19.73% | 17.59% | -22.62% | 31.96% | 19.47% | 25.71% | -1.31% | 29.40% |
Доходность по периодам
С начала года, WBGSX показывает доходность -11.49%, что значительно ниже, чем у PROVX с доходностью -5.40%. За последние 10 лет акции WBGSX превзошли акции PROVX по среднегодовой доходности: 17.73% против 11.71% соответственно.
WBGSX
- 1 день
- 3.31%
- 1 месяц
- -6.02%
- С начала года
- -11.49%
- 6 месяцев
- -11.86%
- 1 год
- 10.97%
- 3 года*
- 30.64%
- 5 лет*
- 15.07%
- 10 лет*
- 17.73%
PROVX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -5.40%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 11.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WBGSX и PROVX
WBGSX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии PROVX в 0.93%.
Доходность на риск
WBGSX vs. PROVX — Ранг доходности на риск
WBGSX
PROVX
Сравнение WBGSX c PROVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair Growth Fund (WBGSX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WBGSX | PROVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 0.77 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.93 | 1.26 | -0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.16 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | 1.00 | -0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.41 | 3.81 | -2.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WBGSX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 0.77 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.46 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.73 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.49 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между WBGSX и PROVX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WBGSX и PROVX
Дивидендная доходность WBGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 49.67%, что больше доходности PROVX в 17.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBGSX William Blair Growth Fund | 49.67% | 43.96% | 69.07% | 12.73% | 4.59% | 14.82% | 15.07% | 10.27% | 38.86% | 38.00% | 8.81% | 13.92% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | 17.76% | 16.80% | 6.94% | 4.61% | 19.17% | 0.35% | 9.04% | 4.40% | 5.80% | 1.54% | 1.92% | 7.73% |
Просадки
Сравнение просадок WBGSX и PROVX
Максимальная просадка WBGSX за все время составила -53.05%, что меньше максимальной просадки PROVX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBGSX и PROVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WBGSX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.05% | -57.65% | +4.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.70% | -12.54% | -7.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.90% | -27.48% | -9.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.90% | -27.48% | -9.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.04% | -10.07% | -6.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.53% | -13.23% | +1.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.39% | 3.29% | +3.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности WBGSX и PROVX
William Blair Growth Fund (WBGSX) имеет более высокую волатильность в 6.57% по сравнению с Provident Trust Strategy Fund (PROVX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что WBGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PROVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WBGSX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.57% | 4.20% | +2.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.00% | 8.81% | +4.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.79% | 14.60% | +8.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.96% | 15.59% | +16.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.44% | 16.12% | +10.32% |