Сравнение WBGSX с MEIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о William Blair Growth Fund (WBGSX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX).
WBGSX управляется William Blair. Фонд был запущен 20 мар. 1946 г.. MEIFX управляется Meridian. Фонд был запущен 31 янв. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности WBGSX и MEIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WBGSX и MEIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBGSX William Blair Growth Fund | -11.49% | 10.69% | 85.99% | 37.75% | -29.75% | 21.71% | 36.12% | 32.11% | 4.88% | 24.19% |
MEIFX Meridian Enhanced Equity Fund | 0.08% | 6.51% | 13.19% | 18.96% | -16.43% | 15.15% | 26.18% | 44.95% | -0.51% | 27.94% |
Доходность по периодам
С начала года, WBGSX показывает доходность -11.49%, что значительно ниже, чем у MEIFX с доходностью 0.08%. За последние 10 лет акции WBGSX превзошли акции MEIFX по среднегодовой доходности: 17.73% против 13.97% соответственно.
WBGSX
- 1 день
- 3.31%
- 1 месяц
- -6.02%
- С начала года
- -11.49%
- 6 месяцев
- -11.86%
- 1 год
- 10.97%
- 3 года*
- 30.64%
- 5 лет*
- 15.07%
- 10 лет*
- 17.73%
MEIFX
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- 7.08%
- 3 года*
- 10.32%
- 5 лет*
- 5.80%
- 10 лет*
- 13.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WBGSX и MEIFX
И WBGSX, и MEIFX имеют комиссию равную 1.20%.
Доходность на риск
WBGSX vs. MEIFX — Ранг доходности на риск
WBGSX
MEIFX
Сравнение WBGSX c MEIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair Growth Fund (WBGSX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WBGSX | MEIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 0.47 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.93 | 0.81 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.11 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | 0.74 | -0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.41 | 3.44 | -2.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WBGSX | MEIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 0.47 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.37 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.78 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.52 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между WBGSX и MEIFX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WBGSX и MEIFX
Дивидендная доходность WBGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 49.67%, что больше доходности MEIFX в 7.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBGSX William Blair Growth Fund | 49.67% | 43.96% | 69.07% | 12.73% | 4.59% | 14.82% | 15.07% | 10.27% | 38.86% | 38.00% | 8.81% | 13.92% |
MEIFX Meridian Enhanced Equity Fund | 7.24% | 7.25% | 14.61% | 0.61% | 9.28% | 25.44% | 13.26% | 40.49% | 11.67% | 1.18% | 0.78% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок WBGSX и MEIFX
Максимальная просадка WBGSX за все время составила -53.05%, примерно равная максимальной просадке MEIFX в -54.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBGSX и MEIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WBGSX | MEIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.05% | -54.37% | +1.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.70% | -8.99% | -10.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.90% | -23.54% | -13.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.90% | -28.67% | -8.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.04% | -5.84% | -11.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.53% | -7.76% | -3.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.39% | 2.06% | +4.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности WBGSX и MEIFX
William Blair Growth Fund (WBGSX) имеет более высокую волатильность в 6.57% по сравнению с Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что WBGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WBGSX | MEIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.57% | 3.99% | +2.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.00% | 7.32% | +5.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.79% | 14.98% | +7.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.96% | 15.95% | +16.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.44% | 17.96% | +8.48% |