Сравнение WBGSX с FCGSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о William Blair Growth Fund (WBGSX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX).
WBGSX управляется William Blair. Фонд был запущен 20 мар. 1946 г.. FCGSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности WBGSX и FCGSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WBGSX и FCGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBGSX William Blair Growth Fund | -11.49% | 10.69% | 85.99% | 37.75% | -29.75% | 21.71% | 36.12% | 32.11% | 4.88% | 24.19% |
FCGSX Fidelity Series Growth Company Fund | -2.49% | 25.52% | 38.00% | 45.97% | -32.15% | 25.13% | 70.01% | 39.75% | -4.03% | 37.69% |
Доходность по периодам
С начала года, WBGSX показывает доходность -11.49%, что значительно ниже, чем у FCGSX с доходностью -2.49%. За последние 10 лет акции WBGSX уступали акциям FCGSX по среднегодовой доходности: 17.73% против 21.96% соответственно.
WBGSX
- 1 день
- 3.31%
- 1 месяц
- -6.02%
- С начала года
- -11.49%
- 6 месяцев
- -11.86%
- 1 год
- 10.97%
- 3 года*
- 30.64%
- 5 лет*
- 15.07%
- 10 лет*
- 17.73%
FCGSX
- 1 день
- 4.44%
- 1 месяц
- -4.59%
- С начала года
- -2.49%
- 6 месяцев
- 1.86%
- 1 год
- 38.78%
- 3 года*
- 28.90%
- 5 лет*
- 14.89%
- 10 лет*
- 21.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WBGSX и FCGSX
WBGSX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии FCGSX в 0.00%.
Доходность на риск
WBGSX vs. FCGSX — Ранг доходности на риск
WBGSX
FCGSX
Сравнение WBGSX c FCGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair Growth Fund (WBGSX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WBGSX | FCGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 1.66 | -1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.93 | 2.34 | -1.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.33 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | 2.98 | -2.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.41 | 13.43 | -12.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WBGSX | FCGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 1.66 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.63 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.95 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.88 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между WBGSX и FCGSX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WBGSX и FCGSX
Дивидендная доходность WBGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 49.67%, что больше доходности FCGSX в 10.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBGSX William Blair Growth Fund | 49.67% | 43.96% | 69.07% | 12.73% | 4.59% | 14.82% | 15.07% | 10.27% | 38.86% | 38.00% | 8.81% | 13.92% |
FCGSX Fidelity Series Growth Company Fund | 10.74% | 10.48% | 12.49% | 3.13% | 0.61% | 38.65% | 31.99% | 11.06% | 13.21% | 10.51% | 2.44% | 0.25% |
Просадки
Сравнение просадок WBGSX и FCGSX
Максимальная просадка WBGSX за все время составила -53.05%, что больше максимальной просадки FCGSX в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBGSX и FCGSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WBGSX | FCGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.05% | -38.77% | -14.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.70% | -13.10% | -6.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.90% | -38.77% | +1.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.90% | -38.77% | +1.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.04% | -6.44% | -10.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.53% | -7.05% | -4.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.39% | 2.91% | +3.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности WBGSX и FCGSX
Текущая волатильность для William Blair Growth Fund (WBGSX) составляет 6.57%, в то время как у Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX) волатильность равна 8.15%. Это указывает на то, что WBGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WBGSX | FCGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.57% | 8.15% | -1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.00% | 14.39% | -1.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.79% | 24.14% | -1.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.96% | 23.69% | +8.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.44% | 23.19% | +3.25% |