Сравнение WBGSX с BLUEX
WBGSX (William Blair Growth Fund) and BLUEX (AMG Veritas Global Real Return Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, WBGSX returned 14.93%/yr vs 9.68%/yr for BLUEX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. WBGSX charges 1.20%/yr vs 1.15%/yr for BLUEX.
Доходность
Сравнение доходности WBGSX и BLUEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WBGSX показывает доходность 4.18%, что значительно выше, чем у BLUEX с доходностью -7.33%. За последние 10 лет акции WBGSX превзошли акции BLUEX по среднегодовой доходности: 14.93% против 9.68% соответственно.
WBGSX
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 4.18%
- 6 месяцев
- 2.95%
- 1 год
- 14.02%
- 3 года*
- 16.12%
- 5 лет*
- 7.88%
- 10 лет*
- 14.93%
BLUEX
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- -7.33%
- 6 месяцев
- -7.40%
- 1 год
- -7.16%
- 3 года*
- 2.92%
- 5 лет*
- -0.16%
- 10 лет*
- 9.68%
Сравнение доходности по годам WBGSX и BLUEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBGSX William Blair Growth Fund | 4.18% | 10.69% | 21.86% | 37.75% | -29.75% | 21.71% | 36.12% | 32.11% | 4.88% | 24.19% |
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | -7.33% | 4.45% | 7.24% | 14.35% | -14.30% | 3.22% | 34.74% | 35.34% | -4.91% | 27.86% |
Correlation
The correlation between WBGSX and BLUEX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 янв. 1991 г. | 0.82 |
Over the past year, the correlation between WBGSX and BLUEX has dropped to 0.43 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WBGSX vs. BLUEX — Ранг доходности на риск
WBGSX
BLUEX
Сравнение WBGSX c BLUEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair Growth Fund (WBGSX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WBGSX | BLUEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.91 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | -0.53 | +1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.37 | -1.22 | +3.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WBGSX и BLUEX
Максимальная просадка WBGSX за все время составила -53.05%, примерно равная максимальной просадке BLUEX в -54.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBGSX и BLUEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WBGSX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.05% | -54.27% | +1.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.70% | -12.19% | -7.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.45% | -12.19% | -13.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.90% | -21.87% | -15.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.90% | -29.06% | -7.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.93% | -9.26% | +3.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.51% | -13.36% | +1.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.95% | 5.23% | +1.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности WBGSX и BLUEX
William Blair Growth Fund (WBGSX) имеет более высокую волатильность в 7.31% по сравнению с AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что WBGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLUEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WBGSX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.31% | 3.97% | +3.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.93% | 8.31% | +5.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.76% | 10.47% | +7.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.68% | 10.72% | +10.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.60% | 16.57% | +4.03% |
Сравнение комиссий WBGSX и BLUEX
WBGSX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии BLUEX в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WBGSX и BLUEX
Дивидендная доходность WBGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 42.20%, что больше доходности BLUEX в 0.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | 0.34% | 0.31% | 0.29% | 0.03% | 11.84% | 27.20% | 25.43% | 13.71% | 13.40% | 0.00% | 0.00% | 0.24% |
WBGSX William Blair Growth Fund | 42.20% | 43.96% | 34.53% | 12.73% | 4.59% | 14.82% | 15.07% | 10.27% | 38.86% | 38.00% | 8.81% | 13.92% |
Часто задаваемые вопросы
WBGSX and BLUEX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WBGSX has higher volatility (7.31%) compared to BLUEX (3.97%). In terms of maximum drawdown, WBGSX dropped -53.05% vs BLUEX's -54.27%.
WBGSX currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WBGSX и BLUEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор