PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WBELX с WBCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WBELX с WBCIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о William Blair Emerging Markets Leaders Fund (WBELX) и William Blair Small-Mid Cap Core Fund (WBCIX).

WBELX управляется William Blair. Фонд был запущен 25 мар. 2008 г.. WBCIX управляется William Blair. Фонд был запущен 1 окт. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности WBELX и WBCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в William Blair Emerging Markets Leaders Fund (WBELX) и William Blair Small-Mid Cap Core Fund (WBCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WBELX и WBCIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WBELX
William Blair Emerging Markets Leaders Fund		-2.42%26.44%5.86%6.14%-25.85%-7.51%27.53%11.63%
WBCIX
William Blair Small-Mid Cap Core Fund		-1.56%1.29%12.04%13.26%-17.11%26.63%20.60%10.29%

Доходность по периодам

С начала года, WBELX показывает доходность -2.42%, что значительно ниже, чем у WBCIX с доходностью -1.56%.

WBELX

1 день
2.72%
1 месяц
-10.24%
С начала года
-2.42%
6 месяцев
-0.58%
1 год
22.85%
3 года*
10.07%
5 лет*
-1.45%
10 лет*
6.28%

WBCIX

1 день
2.89%
1 месяц
-6.41%
С начала года
-1.56%
6 месяцев
-1.28%
1 год
7.95%
3 года*
7.03%
5 лет*
2.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

William Blair Emerging Markets Leaders Fund

William Blair Small-Mid Cap Core Fund

Часто сравнивают с WBELX:
WBELX с GQGPXWBELX с BESIXWBELX с BADEXWBELX с WISIXWBELX с EFEIXWBELX с ESCIXWBELX с EMPTX
Часто сравнивают с WBCIX:
WBCIX с PRILXWBCIX с DODGXWBCIX с TRLGXWBCIX с SPYWBCIX с VSMPXWBCIX с FSMAXWBCIX с WBSIX

Сравнение комиссий WBELX и WBCIX

WBELX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии WBCIX в 1.25%.

WBCIX
William Blair Small-Mid Cap Core Fund
WBELX
William Blair Emerging Markets Leaders Fund

Доходность на риск

WBELX vs. WBCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WBELX
Ранг доходности на риск WBELX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBELX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBELX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBELX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBELX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBELX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
WBCIX
Ранг доходности на риск WBCIX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBCIX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBCIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBCIX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBCIX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBCIX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WBELX c WBCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair Emerging Markets Leaders Fund (WBELX) и William Blair Small-Mid Cap Core Fund (WBCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WBELXWBCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

0.39

+0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

0.70

+1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.09

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

0.47

+0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.20

1.69

+3.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WBELX vs. WBCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WBELX на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа WBCIX равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WBELX и WBCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WBELXWBCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

0.39

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

0.14

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.38

-0.24

Корреляция

Корреляция между WBELX и WBCIX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WBELX и WBCIX

Дивидендная доходность WBELX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности WBCIX в 3.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WBELX
William Blair Emerging Markets Leaders Fund		0.90%0.88%0.25%0.78%0.99%8.25%1.00%0.88%10.92%0.67%0.13%0.46%
WBCIX
William Blair Small-Mid Cap Core Fund		3.03%2.98%1.35%0.15%0.00%0.00%0.00%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WBELX и WBCIX

Максимальная просадка WBELX за все время составила -64.98%, что больше максимальной просадки WBCIX в -39.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBELX и WBCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

WBELXWBCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.98%

-39.56%

-25.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.72%

-13.32%

-1.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.28%

-27.65%

-12.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.10%

-8.14%

-8.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.89%

-9.33%

-9.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.87%

3.74%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности WBELX и WBCIX

William Blair Emerging Markets Leaders Fund (WBELX) имеет более высокую волатильность в 8.53% по сравнению с William Blair Small-Mid Cap Core Fund (WBCIX) с волатильностью 6.92%. Это указывает на то, что WBELX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WBCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WBELXWBCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.53%

6.92%

+1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.75%

12.47%

+1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.33%

21.24%

-2.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.31%

20.67%

-4.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.31%

23.95%

-6.64%