PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WBELX с EFEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WBELX с EFEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о William Blair Emerging Markets Leaders Fund (WBELX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX).

WBELX управляется William Blair. Фонд был запущен 25 мар. 2008 г.. EFEIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 3 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности WBELX и EFEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в William Blair Emerging Markets Leaders Fund (WBELX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WBELX и EFEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WBELX
William Blair Emerging Markets Leaders Fund		-2.42%26.44%5.86%6.14%-25.85%-7.51%27.53%28.37%-17.41%41.89%
EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund		-2.96%20.69%24.12%10.60%-15.91%24.18%-4.12%14.07%-18.04%19.28%

Доходность по периодам

С начала года, WBELX показывает доходность -2.42%, что значительно выше, чем у EFEIX с доходностью -2.96%. За последние 10 лет акции WBELX уступали акциям EFEIX по среднегодовой доходности: 6.28% против 6.92% соответственно.

WBELX

1 день
2.72%
1 месяц
-10.24%
С начала года
-2.42%
6 месяцев
-0.58%
1 год
22.85%
3 года*
10.07%
5 лет*
-1.45%
10 лет*
6.28%

EFEIX

1 день
1.94%
1 месяц
-7.22%
С начала года
-2.96%
6 месяцев
0.21%
1 год
14.37%
3 года*
16.74%
5 лет*
9.79%
10 лет*
6.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

William Blair Emerging Markets Leaders Fund

Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund

Часто сравнивают с WBELX:
WBELX с GQGPXWBELX с BESIXWBELX с BADEXWBELX с WISIXWBELX с EMPTXWBELX с ESCIXWBELX с WBIGX
Часто сравнивают с EFEIX:
EFEIX с DEMIXEFEIX с FSSGXEFEIX с SIEMXEFEIX с CEFIXEFEIX с EMRSXEFEIX с MADCXEFEIX с DESIX

Сравнение комиссий WBELX и EFEIX

WBELX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии EFEIX в 1.52%.

EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund
WBELX
William Blair Emerging Markets Leaders Fund

Доходность на риск

WBELX vs. EFEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WBELX
Ранг доходности на риск WBELX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBELX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBELX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBELX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBELX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBELX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
EFEIX
Ранг доходности на риск EFEIX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFEIX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFEIX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFEIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFEIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFEIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WBELX c EFEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair Emerging Markets Leaders Fund (WBELX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WBELXEFEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.20

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

1.62

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.23

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

1.24

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.20

4.25

+0.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WBELX vs. EFEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WBELX на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EFEIX равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WBELX и EFEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WBELXEFEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.20

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

1.01

-1.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.63

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.37

-0.23

Корреляция

Корреляция между WBELX и EFEIX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WBELX и EFEIX

Дивидендная доходность WBELX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности EFEIX в 11.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WBELX
William Blair Emerging Markets Leaders Fund		0.90%0.88%0.25%0.78%0.99%8.25%1.00%0.88%10.92%0.67%0.13%0.46%
EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund		11.73%11.69%2.15%2.26%0.17%1.61%0.96%1.63%1.44%0.88%0.38%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WBELX и EFEIX

Максимальная просадка WBELX за все время составила -64.98%, что больше максимальной просадки EFEIX в -40.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBELX и EFEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

WBELXEFEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.98%

-40.50%

-24.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.72%

-11.62%

-3.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.28%

-20.83%

-19.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.26%

-40.50%

-4.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.10%

-9.90%

-7.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.89%

-12.38%

-6.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.87%

3.38%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности WBELX и EFEIX

William Blair Emerging Markets Leaders Fund (WBELX) имеет более высокую волатильность в 8.53% по сравнению с Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX) с волатильностью 6.55%. Это указывает на то, что WBELX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WBELXEFEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.53%

6.55%

+1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.75%

8.95%

+4.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.33%

12.38%

+5.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.31%

9.72%

+6.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.31%

10.94%

+6.37%