PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WBELX с ESCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WBELX с ESCIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о William Blair Emerging Markets Leaders Fund (WBELX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX).

WBELX управляется William Blair. Фонд был запущен 25 мар. 2008 г.. ESCIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 3 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности WBELX и ESCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в William Blair Emerging Markets Leaders Fund (WBELX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WBELX и ESCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WBELX
William Blair Emerging Markets Leaders Fund		-2.42%26.44%5.86%6.14%-25.85%-7.51%27.53%28.37%-17.41%41.89%
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		8.91%26.07%3.55%19.64%-24.45%11.93%43.41%15.24%-22.01%28.57%

Доходность по периодам

С начала года, WBELX показывает доходность -2.42%, что значительно ниже, чем у ESCIX с доходностью 8.91%. За последние 10 лет акции WBELX уступали акциям ESCIX по среднегодовой доходности: 6.28% против 9.84% соответственно.

WBELX

1 день
2.72%
1 месяц
-10.24%
С начала года
-2.42%
6 месяцев
-0.58%
1 год
22.85%
3 года*
10.07%
5 лет*
-1.45%
10 лет*
6.28%

ESCIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
8.91%
6 месяцев
12.73%
1 год
40.33%
3 года*
16.77%
5 лет*
5.37%
10 лет*
9.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

William Blair Emerging Markets Leaders Fund

Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund

Часто сравнивают с WBELX:
WBELX с GQGPXWBELX с BESIXWBELX с BADEXWBELX с WISIXWBELX с EFEIXWBELX с EMPTXWBELX с WBIGX
Часто сравнивают с ESCIX:
ESCIX с SMQFXESCIX с EMRSXESCIX с DEMIXESCIX с FSSGXESCIX с SIEMXESCIX с RNWGXESCIX с DESIX

Сравнение комиссий WBELX и ESCIX

WBELX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии ESCIX в 1.52%.

ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund
WBELX
William Blair Emerging Markets Leaders Fund

Доходность на риск

WBELX vs. ESCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WBELX
Ранг доходности на риск WBELX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBELX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBELX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBELX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBELX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBELX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
ESCIX
Ранг доходности на риск ESCIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESCIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESCIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESCIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESCIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESCIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WBELX c ESCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair Emerging Markets Leaders Fund (WBELX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WBELXESCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

2.72

-1.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

3.58

-1.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.56

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

2.50

-1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.20

14.51

-9.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WBELX vs. ESCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WBELX на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа ESCIX равного 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WBELX и ESCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WBELXESCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

2.72

-1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

0.34

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.56

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.39

-0.25

Корреляция

Корреляция между WBELX и ESCIX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WBELX и ESCIX

Дивидендная доходность WBELX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что больше доходности ESCIX в 0.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WBELX
William Blair Emerging Markets Leaders Fund		0.90%0.88%0.25%0.78%0.99%8.25%1.00%0.88%10.92%0.67%0.13%0.46%
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		0.42%0.91%0.00%0.56%0.60%0.00%0.00%0.13%0.11%1.66%1.16%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WBELX и ESCIX

Максимальная просадка WBELX за все время составила -64.98%, что больше максимальной просадки ESCIX в -48.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBELX и ESCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

WBELXESCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.98%

-48.76%

-16.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.72%

-12.84%

-1.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.28%

-36.59%

-3.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.26%

-48.76%

+3.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.10%

-0.74%

-16.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.89%

-13.44%

-5.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.87%

2.49%

+1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности WBELX и ESCIX

William Blair Emerging Markets Leaders Fund (WBELX) имеет более высокую волатильность в 8.53% по сравнению с Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что WBELX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WBELXESCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.53%

0.00%

+8.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.75%

8.91%

+4.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.33%

15.72%

+2.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.31%

15.86%

+0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.31%

17.64%

-0.33%