Сравнение WBELX с ESCIX
WBELX (William Blair Emerging Markets Leaders Fund) and ESCIX (Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund) are both Emerging Markets Equities funds. Over the past 10 years, WBELX returned 6.99%/yr vs 9.09%/yr for ESCIX. Their 0.73 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. WBELX charges 1.05%/yr vs 1.52%/yr for ESCIX.
Доходность
Сравнение доходности WBELX и ESCIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WBELX показывает доходность 12.08%, что значительно выше, чем у ESCIX с доходностью 8.91%. За последние 10 лет акции WBELX уступали акциям ESCIX по среднегодовой доходности: 6.99% против 9.09% соответственно.
WBELX
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -4.20%
- 6 месяцев
- 5.10%
- С начала года
- 12.08%
- 1 год
- 26.41%
- 3 года*
- 14.96%
- 5 лет*
- 2.32%
- 10 лет*
- 6.99%
- Всё время*
- 3.64%
ESCIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.50%
- С начала года
- 8.91%
- 1 год
- 22.08%
- 3 года*
- 14.91%
- 5 лет*
- 4.14%
- 10 лет*
- 9.09%
- Всё время*
- 6.54%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам WBELX и ESCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBELX William Blair Emerging Markets Leaders Fund | 12.08% | 26.44% | 5.86% | 6.14% | -25.85% | -7.51% | 27.53% | 28.37% | -17.41% | 41.89% |
ESCIX Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund | 8.91% | 26.07% | 3.55% | 19.64% | -24.45% | 11.93% | 43.41% | 15.24% | -22.01% | 28.57% |
Correlation
The correlation between WBELX and ESCIX is 0.39, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.39 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2011 г. | 0.73 |
Over the past year, the correlation between WBELX and ESCIX has dropped to 0.39 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WBELX vs. ESCIX — Ранг доходности на риск
WBELX
ESCIX
Сравнение WBELX c ESCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair Emerging Markets Leaders Fund (WBELX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WBELX | ESCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.63 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 4.29 | -2.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.47 | 19.45 | -13.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WBELX и ESCIX
Максимальная просадка WBELX за все время составила -64.98%, что больше максимальной просадки ESCIX в -48.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBELX и ESCIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WBELX | ESCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.98% | -48.76% | -16.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.72% | -5.70% | -9.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.98% | -19.97% | +2.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.20% | -36.59% | -1.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.26% | -48.76% | +3.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.94% | -0.74% | -7.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.66% | -13.20% | -5.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.92% | 1.49% | +3.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности WBELX и ESCIX
William Blair Emerging Markets Leaders Fund (WBELX) имеет более высокую волатильность в 8.53% по сравнению с Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что WBELX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WBELX | ESCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.53% | 0.00% | +8.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.80% | 5.65% | +14.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.41% | 9.99% | +12.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.63% | 15.56% | +2.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.93% | 17.47% | +0.46% |
Сравнение комиссий WBELX и ESCIX
WBELX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии ESCIX в 1.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WBELX и ESCIX
Дивидендная доходность WBELX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что больше доходности ESCIX в 0.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESCIX Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund | 0.42% | 0.91% | 0.00% | 0.56% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.11% | 1.66% | 1.16% | 0.00% |
WBELX William Blair Emerging Markets Leaders Fund | 0.79% | 0.88% | 0.25% | 0.78% | 0.99% | 8.25% | 1.00% | 0.88% | 10.92% | 0.67% | 0.13% | 0.46% |
Часто задаваемые вопросы
WBELX and ESCIX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WBELX has higher volatility (8.53%) compared to ESCIX (0.00%). In terms of maximum drawdown, WBELX dropped -64.98% vs ESCIX's -48.76%.
ESCIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WBELX и ESCIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор