PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WBELX с BESIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WBELX с BESIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WBELX (William Blair Emerging Markets Leaders Fund) and BESIX (William Blair Emerging Markets Small Cap Growth Fund) are both Emerging Markets Diversified funds from William Blair. Over the past 10 years, WBELX returned 8.28%/yr vs 9.77%/yr for BESIX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WBELX charges 1.05%/yr vs 1.30%/yr for BESIX.

Доходность

Сравнение доходности WBELX и BESIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в William Blair Emerging Markets Leaders Fund (WBELX) и William Blair Emerging Markets Small Cap Growth Fund (BESIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WBELX показывает доходность 18.81%, что значительно ниже, чем у BESIX с доходностью 21.68%. За последние 10 лет акции WBELX уступали акциям BESIX по среднегодовой доходности: 8.28% против 9.77% соответственно.

WBELX

1 день
1.32%
1 месяц
7.24%
С начала года
18.81%
6 месяцев
20.72%
1 год
40.22%
3 года*
17.89%
5 лет*
2.17%
10 лет*
8.28%

BESIX

1 день
-0.91%
1 месяц
-0.91%
С начала года
21.68%
6 месяцев
23.80%
1 год
42.72%
3 года*
19.31%
5 лет*
6.74%
10 лет*
9.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WBELX и BESIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WBELX
William Blair Emerging Markets Leaders Fund		18.81%26.44%5.86%6.14%-25.85%-7.51%27.53%28.37%-17.41%41.89%
BESIX
William Blair Emerging Markets Small Cap Growth Fund		21.68%13.93%8.37%22.25%-27.95%15.52%32.60%20.58%-23.29%40.54%

Correlation

The correlation between WBELX and BESIX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2011 г.

0.80

The correlation between WBELX and BESIX shifts across timeframes, from 0.70 (3 years) to 0.80 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

William Blair Emerging Markets Leaders Fund

William Blair Emerging Markets Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с WBELX:
WBELX с GQGPXWBELX с ESCIXWBELX с BADEXWBELX с EFEIXWBELX с WISIXWBELX с WBIGXWBELX с EMPTX
Часто сравнивают с BESIX:
BESIX с WAESXBESIX с WEDIXBESIX с WGFIXBESIX с WILIXBESIX с WBIIXBESIX с WBIGXBESIX с WBSIX

Доходность на риск

WBELX vs. BESIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WBELX
Ранг доходности на риск WBELX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBELX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBELX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBELX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBELX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBELX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
BESIX
Ранг доходности на риск BESIX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BESIX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BESIX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BESIX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BESIX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BESIX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WBELX c BESIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair Emerging Markets Leaders Fund (WBELX) и William Blair Emerging Markets Small Cap Growth Fund (BESIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WBELXBESIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
2.44

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
3.26

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.44

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

3.81

-1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.24

12.63

-2.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WBELX vs. BESIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WBELX на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BESIX равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WBELX и BESIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WBELXBESIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

2.44

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.45

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.60

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.67

-0.48

Просадки

Сравнение просадок WBELX и BESIX

Максимальная просадка WBELX за все время составила -64.98%, что больше максимальной просадки BESIX в -38.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBELX и BESIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WBELXBESIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.98%

-38.05%

-26.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.72%

-11.45%

-3.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.98%

-21.34%

+4.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.63%

-31.41%

-8.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.26%

-38.05%

-7.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.81%

+2.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.78%

-10.19%

-8.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.01%

3.44%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности WBELX и BESIX

William Blair Emerging Markets Leaders Fund (WBELX) имеет более высокую волатильность в 7.33% по сравнению с William Blair Emerging Markets Small Cap Growth Fund (BESIX) с волатильностью 6.35%. Это указывает на то, что WBELX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BESIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WBELXBESIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.33%

6.35%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.88%

14.89%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.14%

17.88%

+0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.72%

15.03%

+1.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.53%

16.25%

+1.28%

Сравнение комиссий WBELX и BESIX

WBELX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии BESIX в 1.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WBELX и BESIX

Дивидендная доходность WBELX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности BESIX в 7.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BESIX
William Blair Emerging Markets Small Cap Growth Fund		7.84%9.53%0.00%0.26%4.84%8.51%0.04%0.16%2.32%3.17%2.67%4.17%
WBELX
William Blair Emerging Markets Leaders Fund		0.74%0.88%0.25%0.78%0.99%8.25%1.00%0.88%10.92%0.67%0.13%0.46%

Часто задаваемые вопросы

WBELX and BESIX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WBELX has higher volatility (7.33%) compared to BESIX (6.35%). In terms of maximum drawdown, WBELX dropped -64.98% vs BESIX's -38.05%.

BESIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WBELX и BESIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор