Сравнение WBELX с WBIGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о William Blair Emerging Markets Leaders Fund (WBELX) и William Blair International Growth Fund (WBIGX).
WBELX управляется William Blair. Фонд был запущен 25 мар. 2008 г.. WBIGX управляется William Blair. Фонд был запущен 30 сент. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности WBELX и WBIGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WBELX и WBIGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBELX William Blair Emerging Markets Leaders Fund | -2.42% | 26.44% | 5.86% | 6.14% | -25.85% | -7.51% | 27.53% | 28.37% | -17.41% | 41.89% |
WBIGX William Blair International Growth Fund | -0.77% | 17.90% | 2.11% | 15.16% | -28.65% | 8.61% | 31.66% | 30.25% | -17.99% | 29.10% |
Доходность по периодам
С начала года, WBELX показывает доходность -2.42%, что значительно ниже, чем у WBIGX с доходностью -0.77%. За последние 10 лет акции WBELX уступали акциям WBIGX по среднегодовой доходности: 6.28% против 6.98% соответственно.
WBELX
- 1 день
- 2.72%
- 1 месяц
- -10.24%
- С начала года
- -2.42%
- 6 месяцев
- -0.58%
- 1 год
- 22.85%
- 3 года*
- 10.07%
- 5 лет*
- -1.45%
- 10 лет*
- 6.28%
WBIGX
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -8.84%
- С начала года
- -0.77%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 16.42%
- 3 года*
- 8.28%
- 5 лет*
- 1.11%
- 10 лет*
- 6.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WBELX и WBIGX
WBELX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии WBIGX в 1.31%.
Доходность на риск
WBELX vs. WBIGX — Ранг доходности на риск
WBELX
WBIGX
Сравнение WBELX c WBIGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair Emerging Markets Leaders Fund (WBELX) и William Blair International Growth Fund (WBIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WBELX | WBIGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 1.02 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 1.44 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.22 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 1.08 | +0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.20 | 4.19 | +1.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WBELX | WBIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.02 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.07 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.41 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.48 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между WBELX и WBIGX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WBELX и WBIGX
Дивидендная доходность WBELX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности WBIGX в 19.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBELX William Blair Emerging Markets Leaders Fund | 0.90% | 0.88% | 0.25% | 0.78% | 0.99% | 8.25% | 1.00% | 0.88% | 10.92% | 0.67% | 0.13% | 0.46% |
WBIGX William Blair International Growth Fund | 19.12% | 18.97% | 7.47% | 3.38% | 7.92% | 11.75% | 0.82% | 1.07% | 8.56% | 1.28% | 1.51% | 0.92% |
Просадки
Сравнение просадок WBELX и WBIGX
Максимальная просадка WBELX за все время составила -64.98%, примерно равная максимальной просадке WBIGX в -65.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBELX и WBIGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WBELX | WBIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.98% | -65.35% | +0.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.72% | -13.23% | -1.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.28% | -41.18% | +0.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.26% | -41.18% | -4.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.10% | -10.67% | -6.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.89% | -14.83% | -4.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.87% | 3.43% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности WBELX и WBIGX
William Blair Emerging Markets Leaders Fund (WBELX) имеет более высокую волатильность в 8.53% по сравнению с William Blair International Growth Fund (WBIGX) с волатильностью 7.82%. Это указывает на то, что WBELX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WBIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WBELX | WBIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.53% | 7.82% | +0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.75% | 11.81% | +1.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.33% | 16.81% | +1.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.31% | 16.57% | -0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.31% | 17.10% | +0.21% |