PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WBCIX с WBELX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WBCIX с WBELX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о William Blair Small-Mid Cap Core Fund (WBCIX) и William Blair Emerging Markets Leaders Fund (WBELX).

WBCIX управляется William Blair. Фонд был запущен 1 окт. 2019 г.. WBELX управляется William Blair. Фонд был запущен 25 мар. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности WBCIX и WBELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в William Blair Small-Mid Cap Core Fund (WBCIX) и William Blair Emerging Markets Leaders Fund (WBELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WBCIX и WBELX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WBCIX
William Blair Small-Mid Cap Core Fund		-1.56%1.29%12.04%13.26%-17.11%26.63%20.60%10.29%
WBELX
William Blair Emerging Markets Leaders Fund		-2.42%26.44%5.86%6.14%-25.85%-7.51%27.53%11.63%

Доходность по периодам

С начала года, WBCIX показывает доходность -1.56%, что значительно выше, чем у WBELX с доходностью -2.42%.

WBCIX

1 день
2.89%
1 месяц
-6.41%
С начала года
-1.56%
6 месяцев
-1.28%
1 год
7.95%
3 года*
7.03%
5 лет*
2.95%
10 лет*
—

WBELX

1 день
2.72%
1 месяц
-10.24%
С начала года
-2.42%
6 месяцев
-0.58%
1 год
22.85%
3 года*
10.07%
5 лет*
-1.45%
10 лет*
6.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

William Blair Small-Mid Cap Core Fund

William Blair Emerging Markets Leaders Fund

Часто сравнивают с WBCIX:
WBCIX с PRILXWBCIX с DODGXWBCIX с TRLGXWBCIX с SPYWBCIX с VSMPXWBCIX с FSMAXWBCIX с WBSIX
Часто сравнивают с WBELX:
WBELX с GQGPXWBELX с BADEXWBELX с BESIXWBELX с WISIXWBELX с EFEIXWBELX с EMPTXWBELX с ESCIX

Сравнение комиссий WBCIX и WBELX

WBCIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии WBELX в 1.05%.

WBCIX
William Blair Small-Mid Cap Core Fund
WBELX
William Blair Emerging Markets Leaders Fund

Доходность на риск

WBCIX vs. WBELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WBCIX
Ранг доходности на риск WBCIX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBCIX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBCIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBCIX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBCIX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBCIX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
WBELX
Ранг доходности на риск WBELX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBELX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBELX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBELX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBELX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBELX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WBCIX c WBELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair Small-Mid Cap Core Fund (WBCIX) и William Blair Emerging Markets Leaders Fund (WBELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WBCIXWBELXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

1.28

-0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.70

1.76

-1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.25

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.47

1.37

-0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.69

5.20

-3.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WBCIX vs. WBELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WBCIX на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа WBELX равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WBCIX и WBELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WBCIXWBELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

1.28

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

-0.09

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.14

+0.24

Корреляция

Корреляция между WBCIX и WBELX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WBCIX и WBELX

Дивидендная доходность WBCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что больше доходности WBELX в 0.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WBCIX
William Blair Small-Mid Cap Core Fund		3.03%2.98%1.35%0.15%0.00%0.00%0.00%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%
WBELX
William Blair Emerging Markets Leaders Fund		0.90%0.88%0.25%0.78%0.99%8.25%1.00%0.88%10.92%0.67%0.13%0.46%

Просадки

Сравнение просадок WBCIX и WBELX

Максимальная просадка WBCIX за все время составила -39.56%, что меньше максимальной просадки WBELX в -64.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBCIX и WBELX.

Загрузка...

Показатели просадок

WBCIXWBELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.56%

-64.98%

+25.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.32%

-14.72%

+1.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.65%

-40.28%

+12.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.14%

-17.10%

+8.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.33%

-18.89%

+9.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.74%

3.87%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности WBCIX и WBELX

Текущая волатильность для William Blair Small-Mid Cap Core Fund (WBCIX) составляет 6.92%, в то время как у William Blair Emerging Markets Leaders Fund (WBELX) волатильность равна 8.53%. Это указывает на то, что WBCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WBELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WBCIXWBELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.92%

8.53%

-1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.47%

13.75%

-1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.24%

18.33%

+2.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.67%

16.31%

+4.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.95%

17.31%

+6.64%