PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WBCIX с VSCPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WBCIX с VSCPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о William Blair Small-Mid Cap Core Fund (WBCIX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX).

WBCIX управляется William Blair. Фонд был запущен 1 окт. 2019 г.. VSCPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности WBCIX и VSCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в William Blair Small-Mid Cap Core Fund (WBCIX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WBCIX и VSCPX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WBCIX
William Blair Small-Mid Cap Core Fund		-1.56%1.29%12.04%13.26%-17.11%26.63%20.60%10.29%
VSCPX
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares		1.90%8.86%12.98%19.52%-17.59%17.75%19.09%11.47%

Доходность по периодам

С начала года, WBCIX показывает доходность -1.56%, что значительно ниже, чем у VSCPX с доходностью 1.90%.

WBCIX

1 день
2.89%
1 месяц
-6.41%
С начала года
-1.56%
6 месяцев
-1.28%
1 год
7.95%
3 года*
7.03%
5 лет*
2.95%
10 лет*
—

VSCPX

1 день
3.14%
1 месяц
-5.70%
С начала года
1.90%
6 месяцев
3.42%
1 год
19.31%
3 года*
13.03%
5 лет*
5.36%
10 лет*
10.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

William Blair Small-Mid Cap Core Fund

Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares

Часто сравнивают с WBCIX:
WBCIX с PRILXWBCIX с DODGXWBCIX с TRLGXWBCIX с SPYWBCIX с VSMPXWBCIX с FSMAXWBCIX с WBSIX
Часто сравнивают с VSCPX:
VSCPX с VMCPXVSCPX с VIIIXVSCPX с SPYVSCPX с VOOVSCPX с IWYVSCPX с VSMPXVSCPX с VIGIX

Сравнение комиссий WBCIX и VSCPX

WBCIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии VSCPX в 0.03%.

WBCIX
William Blair Small-Mid Cap Core Fund
VSCPX
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares

Доходность на риск

WBCIX vs. VSCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WBCIX
Ранг доходности на риск WBCIX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBCIX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBCIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBCIX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBCIX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBCIX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
VSCPX
Ранг доходности на риск VSCPX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSCPX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSCPX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSCPX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSCPX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSCPX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WBCIX c VSCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair Small-Mid Cap Core Fund (WBCIX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WBCIXVSCPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

0.91

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.70

1.41

-0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.19

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.47

1.38

-0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.69

5.96

-4.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WBCIX vs. VSCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WBCIX на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа VSCPX равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WBCIX и VSCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WBCIXVSCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

0.91

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.26

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.50

-0.12

Корреляция

Корреляция между WBCIX и VSCPX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WBCIX и VSCPX

Дивидендная доходность WBCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что больше доходности VSCPX в 1.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WBCIX
William Blair Small-Mid Cap Core Fund		3.03%2.98%1.35%0.15%0.00%0.00%0.00%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%
VSCPX
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares		1.35%1.35%1.32%1.56%1.56%1.26%1.16%1.41%1.69%1.37%1.52%1.51%

Просадки

Сравнение просадок WBCIX и VSCPX

Максимальная просадка WBCIX за все время составила -39.56%, что меньше максимальной просадки VSCPX в -41.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBCIX и VSCPX.

Загрузка...

Показатели просадок

WBCIXVSCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.56%

-41.81%

+2.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.32%

-14.29%

+0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.65%

-28.13%

+0.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.14%

-6.11%

-2.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.33%

-6.55%

-2.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.74%

3.32%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности WBCIX и VSCPX

William Blair Small-Mid Cap Core Fund (WBCIX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX) имеют волатильность 6.92% и 6.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WBCIXVSCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.92%

6.81%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.47%

12.60%

-0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.24%

21.79%

-0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.67%

20.74%

-0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.95%

21.55%

+2.40%