PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WBCIX с HFCGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WBCIX с HFCGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о William Blair Small-Mid Cap Core Fund (WBCIX) и Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX).

WBCIX управляется William Blair. Фонд был запущен 1 окт. 2019 г.. HFCGX управляется Hennessy. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности WBCIX и HFCGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в William Blair Small-Mid Cap Core Fund (WBCIX) и Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WBCIX и HFCGX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WBCIX
William Blair Small-Mid Cap Core Fund		-1.56%1.29%12.04%13.26%-17.11%26.63%20.60%10.29%
HFCGX
Hennessy Cornerstone Growth Fund		1.53%4.78%31.45%19.58%-4.97%29.94%17.73%13.50%

Доходность по периодам

С начала года, WBCIX показывает доходность -1.56%, что значительно ниже, чем у HFCGX с доходностью 1.53%.

WBCIX

1 день
2.89%
1 месяц
-6.41%
С начала года
-1.56%
6 месяцев
-1.28%
1 год
7.95%
3 года*
7.03%
5 лет*
2.95%
10 лет*
—

HFCGX

1 день
1.53%
1 месяц
-4.49%
С начала года
1.53%
6 месяцев
3.64%
1 год
10.87%
3 года*
19.36%
5 лет*
11.46%
10 лет*
11.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

William Blair Small-Mid Cap Core Fund

Hennessy Cornerstone Growth Fund

Часто сравнивают с WBCIX:
WBCIX с PRILXWBCIX с DODGXWBCIX с TRLGXWBCIX с SPYWBCIX с VSMPXWBCIX с FSMAXWBCIX с WBSIX
Часто сравнивают с HFCGX:
HFCGX с GABSXHFCGX с HFMDXHFCGX с SPYHFCGX с VOOHFCGX с PEYHFCGX с STLGHFCGX с DXJ

Сравнение комиссий WBCIX и HFCGX

WBCIX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии HFCGX в 1.34%.

HFCGX
Hennessy Cornerstone Growth Fund
WBCIX
William Blair Small-Mid Cap Core Fund

Доходность на риск

WBCIX vs. HFCGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WBCIX
Ранг доходности на риск WBCIX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBCIX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBCIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBCIX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBCIX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBCIX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
HFCGX
Ранг доходности на риск HFCGX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFCGX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFCGX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFCGX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFCGX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFCGX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WBCIX c HFCGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair Small-Mid Cap Core Fund (WBCIX) и Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WBCIXHFCGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

0.64

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.70

1.05

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.15

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.47

0.91

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.69

3.90

-2.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WBCIX vs. HFCGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WBCIX на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа HFCGX равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WBCIX и HFCGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WBCIXHFCGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

0.64

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.47

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.38

+0.01

Корреляция

Корреляция между WBCIX и HFCGX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WBCIX и HFCGX

Дивидендная доходность WBCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, тогда как HFCGX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WBCIX
William Blair Small-Mid Cap Core Fund		3.03%2.98%1.35%0.15%0.00%0.00%0.00%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%
HFCGX
Hennessy Cornerstone Growth Fund		0.00%0.00%14.11%0.38%3.58%26.58%0.00%0.00%10.47%0.00%0.00%0.11%

Просадки

Сравнение просадок WBCIX и HFCGX

Максимальная просадка WBCIX за все время составила -39.56%, что меньше максимальной просадки HFCGX в -62.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBCIX и HFCGX.

Загрузка...

Показатели просадок

WBCIXHFCGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.56%

-62.35%

+22.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.32%

-13.38%

+0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.65%

-26.30%

-1.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-54.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.14%

-5.13%

-3.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.33%

-15.32%

+5.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.74%

3.13%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности WBCIX и HFCGX

William Blair Small-Mid Cap Core Fund (WBCIX) имеет более высокую волатильность в 6.92% по сравнению с Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX) с волатильностью 5.03%. Это указывает на то, что WBCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFCGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WBCIXHFCGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.92%

5.03%

+1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.47%

9.24%

+3.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.24%

18.58%

+2.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.67%

24.54%

-3.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.95%

25.79%

-1.84%