PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WBCIX с CSMDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WBCIX с CSMDX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о William Blair Small-Mid Cap Core Fund (WBCIX) и Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX).

WBCIX управляется William Blair. Фонд был запущен 1 окт. 2019 г.. CSMDX управляется Copeland Funds. Фонд был запущен 27 февр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности WBCIX и CSMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в William Blair Small-Mid Cap Core Fund (WBCIX) и Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WBCIX и CSMDX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WBCIX
William Blair Small-Mid Cap Core Fund		-4.33%1.29%12.04%13.26%-17.11%26.63%20.60%10.29%
CSMDX
Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund		1.51%2.72%2.24%18.89%-14.89%22.60%8.29%8.95%

Доходность по периодам

С начала года, WBCIX показывает доходность -4.33%, что значительно ниже, чем у CSMDX с доходностью 1.51%.

WBCIX

1 день
-0.50%
1 месяц
-8.36%
С начала года
-4.33%
6 месяцев
-3.89%
1 год
5.12%
3 года*
6.02%
5 лет*
2.74%
10 лет*
—

CSMDX

1 день
-0.39%
1 месяц
-8.78%
С начала года
1.51%
6 месяцев
1.88%
1 год
9.49%
3 года*
5.94%
5 лет*
3.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

William Blair Small-Mid Cap Core Fund

Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с WBCIX:
WBCIX с PRILXWBCIX с TRLGXWBCIX с DODGXWBCIX с SPYWBCIX с VSMPXWBCIX с FSMAXWBCIX с WBSIX
Часто сравнивают с CSMDX:
CSMDX с IJRCSMDX с AUERXCSMDX с SSLCXCSMDX с CAMSXCSMDX с WESCXCSMDX с PRCGXCSMDX с RIVSX

Сравнение комиссий WBCIX и CSMDX

WBCIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии CSMDX в 0.95%.

WBCIX
William Blair Small-Mid Cap Core Fund
CSMDX
Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund

Доходность на риск

WBCIX vs. CSMDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WBCIX
Ранг доходности на риск WBCIX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBCIX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBCIX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBCIX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBCIX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBCIX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
CSMDX
Ранг доходности на риск CSMDX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSMDX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSMDX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSMDX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSMDX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSMDX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WBCIX c CSMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair Small-Mid Cap Core Fund (WBCIX) и Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WBCIXCSMDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.25

0.51

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.50

0.89

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.12

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.20

0.58

-0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.72

2.19

-1.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WBCIX vs. CSMDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WBCIX на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа CSMDX равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WBCIX и CSMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WBCIXCSMDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

0.51

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.21

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.40

-0.03

Корреляция

Корреляция между WBCIX и CSMDX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WBCIX и CSMDX

Дивидендная доходность WBCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что сопоставимо с доходностью CSMDX в 3.09%

TTM202520242023202220212020201920182017
WBCIX
William Blair Small-Mid Cap Core Fund		3.12%2.98%1.35%0.15%0.00%0.00%0.00%0.06%0.00%0.00%
CSMDX
Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund		3.09%3.14%1.33%0.81%4.07%6.67%0.38%2.61%4.40%0.13%

Просадки

Сравнение просадок WBCIX и CSMDX

Максимальная просадка WBCIX за все время составила -39.56%, что больше максимальной просадки CSMDX в -37.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBCIX и CSMDX.

Загрузка...

Показатели просадок

WBCIXCSMDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.56%

-37.28%

-2.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.32%

-13.33%

+0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.65%

-24.60%

-3.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.72%

-9.20%

-1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.33%

-5.84%

-3.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

3.52%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности WBCIX и CSMDX

William Blair Small-Mid Cap Core Fund (WBCIX) имеет более высокую волатильность в 6.19% по сравнению с Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что WBCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WBCIXCSMDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.19%

4.58%

+1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.17%

10.22%

+1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.09%

19.31%

+1.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.63%

18.12%

+2.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.93%

19.25%

+4.68%