Сравнение WBCIX с AUERX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о William Blair Small-Mid Cap Core Fund (WBCIX) и Auer Growth Fund (AUERX).
WBCIX управляется William Blair. Фонд был запущен 1 окт. 2019 г.. AUERX управляется Auer. Фонд был запущен 28 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности WBCIX и AUERX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WBCIX и AUERX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBCIX William Blair Small-Mid Cap Core Fund | -1.56% | 1.29% | 12.04% | 13.26% | -17.11% | 26.63% | 20.60% | 10.29% |
AUERX Auer Growth Fund | 3.01% | 30.10% | 11.12% | 21.42% | 9.95% | 45.11% | -1.85% | 16.11% |
Доходность по периодам
С начала года, WBCIX показывает доходность -1.56%, что значительно ниже, чем у AUERX с доходностью 3.01%.
WBCIX
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- -6.41%
- С начала года
- -1.56%
- 6 месяцев
- -1.28%
- 1 год
- 7.95%
- 3 года*
- 7.03%
- 5 лет*
- 2.95%
- 10 лет*
- —
AUERX
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -5.91%
- С начала года
- 3.01%
- 6 месяцев
- 8.81%
- 1 год
- 40.33%
- 3 года*
- 21.36%
- 5 лет*
- 18.30%
- 10 лет*
- 14.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WBCIX и AUERX
WBCIX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии AUERX в 2.37%.
Доходность на риск
WBCIX vs. AUERX — Ранг доходности на риск
WBCIX
AUERX
Сравнение WBCIX c AUERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair Small-Mid Cap Core Fund (WBCIX) и Auer Growth Fund (AUERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WBCIX | AUERX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.39 | 2.07 | -1.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.70 | 2.70 | -1.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.40 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | 2.91 | -2.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.69 | 13.68 | -12.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WBCIX | AUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | 2.07 | -1.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.74 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.18 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между WBCIX и AUERX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WBCIX и AUERX
Дивидендная доходность WBCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что меньше доходности AUERX в 11.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBCIX William Blair Small-Mid Cap Core Fund | 3.03% | 2.98% | 1.35% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.06% |
AUERX Auer Growth Fund | 11.06% | 11.39% | 24.55% | 4.54% | 5.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WBCIX и AUERX
Максимальная просадка WBCIX за все время составила -39.56%, что меньше максимальной просадки AUERX в -67.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBCIX и AUERX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WBCIX | AUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.56% | -67.23% | +27.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.32% | -13.70% | +0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.65% | -34.80% | +7.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.14% | -5.91% | -2.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.33% | -25.10% | +15.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.74% | 2.92% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности WBCIX и AUERX
William Blair Small-Mid Cap Core Fund (WBCIX) имеет более высокую волатильность в 6.92% по сравнению с Auer Growth Fund (AUERX) с волатильностью 5.82%. Это указывает на то, что WBCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WBCIX | AUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.92% | 5.82% | +1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.47% | 12.69% | -0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.24% | 19.73% | +1.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.67% | 24.95% | -4.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.95% | 24.37% | -0.42% |