Сравнение WBA с WTRG
WBA (Walgreens Boots Alliance, Inc.) and WTRG (Essential Utilities, Inc.) are both stocks. WBA operates in Pharmaceutical Retailers (Healthcare), while WTRG operates in Utilities - Regulated Water (Utilities). Their 0.20 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности WBA и WTRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WBA
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
WTRG
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 2.41%
- 6 месяцев
- 7.82%
- С начала года
- 5.12%
- 1 год
- 8.25%
- 3 года*
- 2.59%
- 5 лет*
- -1.83%
- 10 лет*
- 4.56%
- Всё время*
- 11.85%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $87.63M | $79.24M | $74.90M |
Сравнение доходности по годам WBA и WTRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBA Walgreens Boots Alliance, Inc. | 0.00% | 28.40% | -61.34% | -25.09% | -25.06% | 35.78% | -29.38% | -10.99% | -3.65% | -10.51% |
WTRG Essential Utilities, Inc. | 5.12% | 9.40% | 0.52% | -19.40% | -8.94% | 16.05% | 2.92% | 40.43% | -10.66% | 33.77% |
Correlation
The correlation between WBA and WTRG is 0.07, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.07 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 1987 г. | 0.20 |
The correlation between WBA and WTRG shifts across timeframes, from 0.07 (1 year) to 0.30 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WBA:
$154.58B
WTRG:
$2.57B
WBA:
$26.47B
WTRG:
$889.14M
WBA:
-$2.92B
WTRG:
$1.25B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WBA vs. WTRG — Ранг доходности на риск
WBA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
WTRG
Сравнение WBA c WTRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA) и Essential Utilities, Inc. (WTRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WBA | WTRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.08 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.68 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.33 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WBA и WTRG
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WBA | WTRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -47.95% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.16% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.80% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.53% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -15.16% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -12.16% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.20% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WBA и WTRG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WBA | WTRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.95% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.23% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 21.83% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 22.43% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 24.96% | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WBA и WTRG
WBA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WTRG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBA Walgreens Boots Alliance, Inc. | 0.00% | 0.00% | 10.72% | 7.35% | 5.13% | 3.62% | 4.64% | 3.04% | 2.46% | 2.13% | 1.78% | 1.64% |
WTRG Essential Utilities, Inc. | 3.46% | 3.48% | 3.48% | 3.18% | 2.33% | 1.93% | 2.05% | 1.93% | 2.48% | 2.02% | 2.46% | 2.30% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WBA и WTRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Walgreens Boots Alliance, Inc. и Essential Utilities, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
WBA and WTRG have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для WBA и WTRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор