Сравнение WBA с WTRG
WBA (Walgreens Boots Alliance, Inc.) and WTRG (Essential Utilities, Inc.) are both stocks. WBA operates in Pharmaceutical Retailers (Healthcare), while WTRG operates in Utilities - Regulated Water (Utilities). At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WBA и WTRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WBA
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WTRG
- 1 день
- 4.06%
- 1 месяц
- 4.12%
- 6 месяцев
- 0.50%
- С начала года
- 4.80%
- 1 год
- 9.83%
- 3 года*
- 2.28%
- 5 лет*
- -0.99%
- 10 лет*
- 4.24%
Сравнение доходности по годам WBA и WTRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBA Walgreens Boots Alliance, Inc. | 0.00% | 28.40% | -61.34% | -25.09% | -25.06% | 35.78% | -29.38% | -10.99% | -3.65% | -10.51% |
WTRG Essential Utilities, Inc. | 4.80% | 9.40% | 0.52% | -19.40% | -8.94% | 16.05% | 2.92% | 40.43% | -10.66% | 33.77% |
Correlation
The correlation between WBA and WTRG is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 1987 г. | 0.20 |
The correlation between WBA and WTRG shifts across timeframes, from 0.01 (1 year) to 0.30 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WBA:
$154.58B
WTRG:
$2.55B
WBA:
$26.47B
WTRG:
$862.18M
WBA:
-$2.92B
WTRG:
$1.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WBA vs. WTRG — Ранг доходности на риск
WBA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
WTRG
Сравнение WBA c WTRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA) и Essential Utilities, Inc. (WTRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WBA | WTRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.09 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.81 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.60 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WBA и WTRG
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WBA | WTRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -47.95% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.16% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.80% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.53% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -15.42% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -12.16% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.14% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WBA и WTRG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WBA | WTRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.42% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.07% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 21.75% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 22.42% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 24.93% | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WBA и WTRG
WBA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WTRG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBA Walgreens Boots Alliance, Inc. | 0.00% | 0.00% | 10.72% | 7.35% | 5.13% | 3.62% | 4.64% | 3.04% | 2.46% | 2.13% | 1.78% | 1.64% |
WTRG Essential Utilities, Inc. | 3.47% | 3.48% | 3.48% | 3.18% | 2.33% | 1.93% | 2.05% | 1.93% | 2.48% | 2.02% | 2.46% | 2.30% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WBA и WTRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Walgreens Boots Alliance, Inc. и Essential Utilities, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
WBA and WTRG have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для WBA и WTRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор