PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WB с PCY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WB с PCY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

WB (Weibo Corporation) is a stock, while PCY (Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF) is Emerging Markets Bonds fund tracking the DB Emerging Market USD Liquid Balanced Index. Over the past 10 years, WB returned -10.38%/yr vs 2.13%/yr for PCY. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WB и PCY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Weibo Corporation (WB) и Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WB показывает доходность -17.78%, что значительно ниже, чем у PCY с доходностью 1.55%. За последние 10 лет акции WB уступали акциям PCY по среднегодовой доходности: -10.38% против 2.13% соответственно.

WB

1 день
1.42%
1 месяц
4.67%
6 месяцев
-23.68%
С начала года
-17.78%
1 год
-17.46%
3 года*
-9.46%
5 лет*
-28.86%
10 лет*
-10.38%

PCY

1 день
-0.15%
1 месяц
-1.60%
6 месяцев
1.46%
С начала года
1.55%
1 год
12.00%
3 года*
9.57%
5 лет*
1.12%
10 лет*
2.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WB и PCY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WB
Weibo Corporation		-17.78%19.50%-3.98%-39.08%-38.28%-24.42%-11.56%-20.67%-43.52%154.83%
PCY
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF		1.55%16.31%2.55%18.48%-24.47%-4.30%2.29%17.66%-6.16%9.71%

Correlation

The correlation between WB and PCY is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2014 г.

0.22

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Weibo Corporation

Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF

Часто сравнивают с WB:
WB с MOMOWB с LAMRWB с IYWWB с VOOWB с SPYWB с XOMWB с MPLX
Часто сравнивают с PCY:
PCY с EMBPCY с VWOBPCY с ELDPCY с EMHYPCY с DFEMXPCY с CMFPCY с FEMB

Доходность на риск

WB vs. PCY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WB
Ранг доходности на риск WB: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WB: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WB: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WB: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WB: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WB: 2929
Ранг коэф-та Мартина
PCY
Ранг доходности на риск PCY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCY: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCY: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCY: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCY: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCY: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WB c PCY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weibo Corporation (WB) и Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WBPCYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.54
1.65

-2.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.62
2.36

-2.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.30

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.44

2.04

-2.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.76

8.20

-8.96

WB vs. PCY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WB на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа PCY равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WB и PCY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WB и PCY

Максимальная просадка WB за все время составила -94.02%, что больше максимальной просадки PCY в -49.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WB и PCY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WBPCYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.02%

-49.13%

-44.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.93%

-5.91%

-34.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.16%

-11.52%

-38.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-86.48%

-37.17%

-49.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.02%

-37.78%

-56.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.14%

-1.78%

-90.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.16%

-6.93%

-51.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.05%

1.47%

+21.58%

Волатильность

Сравнение волатильности WB и PCY

Weibo Corporation (WB) имеет более высокую волатильность в 6.25% по сравнению с Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) с волатильностью 1.70%. Это указывает на то, что WB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WBPCYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.25%

1.70%

+4.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.36%

6.06%

+13.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.53%

7.32%

+25.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.28%

13.18%

+38.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.16%

12.94%

+38.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WB и PCY

Дивидендная доходность WB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.77%, что больше доходности PCY в 5.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCY
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF		5.91%5.93%6.65%6.48%6.81%4.80%4.45%4.78%4.93%4.80%5.19%5.46%
WB
Weibo Corporation		7.77%8.02%8.59%7.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WB and PCY have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WB has higher volatility (6.25%) compared to PCY (1.70%). In terms of maximum drawdown, WB dropped -94.02% vs PCY's -49.13%.

PCY currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WB и PCY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор